February 18, 2019 / 3:50 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物はしっかり、日銀買い入れ結果は無難との評価

    [東京 18日 ロイター] -    
    <12:44> 国債先物はしっかり、日銀買い入れ結果は無難との評価
    
    国債先物はしっかり。中心限月3月限は一時152円92銭(前営業日比9銭高)まで上げ幅を拡大し
た。日銀が中期と超長期を対象に午前10時10分に通告した国債買い入れオペの結果について、市場では
「全体的に利回り水準は実勢に近く、無難となった」(証券)との声が出ている。
    
    現物市場で10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低いマイナス0.030%で
出合いを付けた。
    
 TRADEWEB                                    
       OFFER    BID      前日比    時間
 2年     -0.18   -0.173    -0.005       10:20
 5年     -0.18   -0.173    -0.009       12:30
 10年   -0.034   -0.027    -0.008       12:40
 20年    0.408    0.416     0.001       11:00
 30年    0.582    0.592    -0.003       12:38
 40年    0.657    0.667    -0.005       12:37
 
    
    <11:10> 国債先物が続伸で前引け、新発10年353回債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭高の152円90銭と続伸で午前の取引を終えた。前週末の
米国市場がリスクオンの流れとなり、米債は下落したが、期末に向けた残高確保の動きなど良好な需給環境
が意識されて、朝方から強含みの展開。日銀が午前10時10分に通告した中期・超長期を対象にした国債
買い入れで、一部に警戒感があった減額が見送られると、一時152円91銭と前週末高値まで買われる場
面があった。
    現物市場は閑散だったが、日銀の減額見送りを受けて中期ゾーンに短期筋の買いが入った。新発10年
353回債は取引が成立しなかった。
    内閣府が朝方に発表した12月機械受注統計によると、設備投資の先行指標である船舶・電力を除いた
民需の受注額(季節調整値)は、前月比0.1%減と市場予想(ロイター予測:同1.1%減)ほど落ち込
まなかったが、相場への影響はほとんどみられなかった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.086%を中心に取引
された。準備預金の積み明けとなり、金融機関の資金調達意欲は弱かった。加重平均レートも前営業日(マ
イナス0.057%)を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
 TRADEWEB                                 
       OFFER    BID       前日比  時間
 2年     -0.18    -0.173  -0.005     10:20
 5年     -0.18    -0.172  -0.008     11:00
 10年   -0.031    -0.025  -0.006     11:01
 20年    0.408     0.416   0.001     11:00
 30年    0.582     0.592  -0.003     10:41
 40年    0.657     0.667  -0.005     11:01
 
    
    <10:11> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額35
00億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円
)、「残存25年超」(同500億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は日銀通告を受けてしっかり。中心限月3月限は前営業日比5銭高の152円88銭とこの日
の高値を付けた。
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID      前日比    時間
 2年       -0.18   -0.173    -0.005     10:11
 5年       -0.18   -0.173    -0.009     10:11
 10年      -0.03   -0.024    -0.005     10:10
 20年      0.408    0.416     0.001     10:08
 30年      0.583    0.592    -0.003     10:09
 40年      0.659     0.67    -0.002     10:11
 
    
    <08:59> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、日銀買入通告待ち
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭高152円84銭と小幅続伸して寄り付いた。前週末の夜間
取引で強含みの展開となった流れを引き継いだ。もっとも、米中通商協議の進展期待などから前週末の米国
市場がリスクオンの流れからNYダウが上昇。週明けの東京市場でも日経平均先物が堅調なスタートとなっ
たことから、上値を追う動きは見られず、前週末終値付近でやや膠着感を強めている。
    日銀はきょう、中期と超長期を対象にした国債買い入れを予定している。12日に残存10年超25年
以下の減額に踏み切ったことで、市場では再減額の可能性が意識されている。「金利が上昇した局面で買い
を入れたいとする参加者が多い。きょうの買い入れ通告を待って取引したいとの思惑があり、様子見ムード
が強い」(証券)という。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.18    -0.172    -0.004    8:58
 5年     -0.174    -0.167    -0.003    8:52
 10年    -0.026    -0.019         0    8:55
 20年      0.41     0.418     0.003    8:55
 30年     0.584     0.596     0.001    8:55
 40年      0.66     0.671    -0.001    8:58
 

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