February 18, 2019 / 6:20 AM / in 8 months

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、一時1カ月半ぶり高値 長期金利-0.030%に低下

    [東京 18日 ロイター] -    
    <15:09> 国債先物は続伸で引け、一時1カ月半ぶり高値 長期金利-0.030%に低下
      
    国債先物中心限月3月限は前営業日比4銭高の152円87銭と続伸で取引を終えた。前週末の米債は
リスクオンの流れから下落したものの、期末に向けた残高確保の動きなど良好な需給環境が引き続き相場の
支えとなった。日銀による中期・超長期を対象にした国債買い入れで、一部に警戒感があった減額が見送ら
れたことも支援材料となった。買い入れ結果は無難と受け止められ、一時152円94銭まで上げ幅を拡大
。取引時間中としては1月4日以来、1カ月半ぶりの高値を付けた。
    
    現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.030%に低
下した。日銀の国債買い入れオペでのオファー額減額見送りを受け、中期ゾーンに短期筋の買いが入った。
20年債利回りは同0.5bp高い0.415%に上昇した。「明日の20年債入札に加え、20日の米連
邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨公表などイベントを控えている。下がったところで買いたいという
投資家も多く、様子見姿勢が広がった」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    日銀が通告した4本の国債買い入れオペの結果に対しては「全体的に利回り水準は実勢に近く、無難と
なった」(別の国内証券)との見方が出ていた。内閣府が朝方に発表した12月機械受注統計は、設備投資
の先行指標である船舶・電力を除いた民需の受注額(季節調整値)が前月比0.1%減。市場予想(ロイタ
ー予測:同1.1%減)ほど落ち込まなかったが、相場への影響は限定的だった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.086%を中心に取引された
。準備預金の積み明けとなり、金融機関の資金調達意欲に弱さがみられたという。加重平均レートも前営業
日(マイナス0.057%)を下回って推移した。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.18  -0.1  -0.  15:
 年           73  005   02
 5   -0.17  -0.1  -0.  15:
 年      8     7  006   02
 10  -0.03  -0.0  -0.  15:
 年           23  004   06
 20  0.409  0.41  0.0  14:
 年            6   01   52
 30  0.589  0.59    0  15:
 年            5        04
 40  0.663  0.67    0  15:
 年            2        02
 
    
    
    
    
    <12:44> 国債先物はしっかり、日銀買い入れ結果は無難との評価
    
    国債先物はしっかり。中心限月3月限は一時152円92銭(前営業日比9銭高)まで上げ幅を拡大し
た。日銀が中期と超長期を対象に午前10時10分に通告した国債買い入れオペの結果について、市場では
「全体的に利回り水準は実勢に近く、無難となった」(証券)との声が出ている。
    
    現物市場で10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低いマイナス0.030%で
出合いを付けた。
    
 TRADEWEB                                    
       OFFER    BID      前日比    時間
 2年     -0.18   -0.173    -0.005       10:20
 5年     -0.18   -0.173    -0.009       12:30
 10年   -0.034   -0.027    -0.008       12:40
 20年    0.408    0.416     0.001       11:00
 30年    0.582    0.592    -0.003       12:38
 40年    0.657    0.667    -0.005       12:37
 
    
    <11:10> 国債先物が続伸で前引け、新発10年353回債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭高の152円90銭と続伸で午前の取引を終えた。前週末の
米国市場がリスクオンの流れとなり、米債は下落したが、期末に向けた残高確保の動きなど良好な需給環境
が意識されて、朝方から強含みの展開。日銀が午前10時10分に通告した中期・超長期を対象にした国債
買い入れで、一部に警戒感があった減額が見送られると、一時152円91銭と前週末高値まで買われる場
面があった。
    現物市場は閑散だったが、日銀の減額見送りを受けて中期ゾーンに短期筋の買いが入った。新発10年
353回債は取引が成立しなかった。
    内閣府が朝方に発表した12月機械受注統計によると、設備投資の先行指標である船舶・電力を除いた
民需の受注額(季節調整値)は、前月比0.1%減と市場予想(ロイター予測:同1.1%減)ほど落ち込
まなかったが、相場への影響はほとんどみられなかった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.086%を中心に取引
された。準備預金の積み明けとなり、金融機関の資金調達意欲は弱かった。加重平均レートも前営業日(マ
イナス0.057%)を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
 TRADEWEB                                 
       OFFER    BID       前日比  時間
 2年     -0.18    -0.173  -0.005     10:20
 5年     -0.18    -0.172  -0.008     11:00
 10年   -0.031    -0.025  -0.006     11:01
 20年    0.408     0.416   0.001     11:00
 30年    0.582     0.592  -0.003     10:41
 40年    0.657     0.667  -0.005     11:01
 
    
    <10:11> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額35
00億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円
)、「残存25年超」(同500億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は日銀通告を受けてしっかり。中心限月3月限は前営業日比5銭高の152円88銭とこの日
の高値を付けた。
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID      前日比    時間
 2年       -0.18   -0.173    -0.005     10:11
 5年       -0.18   -0.173    -0.009     10:11
 10年      -0.03   -0.024    -0.005     10:10
 20年      0.408    0.416     0.001     10:08
 30年      0.583    0.592    -0.003     10:09
 40年      0.659     0.67    -0.002     10:11
 
    
    <08:59> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、日銀買入通告待ち
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭高152円84銭と小幅続伸して寄り付いた。前週末の夜間
取引で強含みの展開となった流れを引き継いだ。もっとも、米中通商協議の進展期待などから前週末の米国
市場がリスクオンの流れからNYダウが上昇。週明けの東京市場でも日経平均先物が堅調なスタートとなっ
たことから、上値を追う動きは見られず、前週末終値付近でやや膠着感を強めている。
    日銀はきょう、中期と超長期を対象にした国債買い入れを予定している。12日に残存10年超25年
以下の減額に踏み切ったことで、市場では再減額の可能性が意識されている。「金利が上昇した局面で買い
を入れたいとする参加者が多い。きょうの買い入れ通告を待って取引したいとの思惑があり、様子見ムード
が強い」(証券)という。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.18    -0.172    -0.004    8:58
 5年     -0.174    -0.167    -0.003    8:52
 10年    -0.026    -0.019         0    8:55
 20年      0.41     0.418     0.003    8:55
 30年     0.584     0.596     0.001    8:55
 40年      0.66     0.671    -0.001    8:58
 

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