February 19, 2019 / 2:16 AM / in a month

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利-0.020%に上昇 入札前のポジション調整

    [東京 19日 ロイター] - 
    <11:11> 国債先物は反落で引け、長期金利-0.020%に上昇 入札前のポジション調整
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭安の152円82銭と反落で午前の取引を終えた。前日の米
国市場が休場となり、外部環境に手掛かり材料が乏しい中、20年債入札を前にしたポジション調整が重し
となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いマイナス0.020%に上昇した。
    
    20年債入札に対しては年度末に向けた投資家需要を反映し、無難な結果になるとの見方が出ていた。
現物市場は閑散。総じて利回りは低下し、20年債利回りは同1bp高い0.425%に上昇した。
    
    中国商務省は19日、劉鶴副首相が米国との通商協議を継続するため、21─22日にワシントンを訪
問すると発表した。劉副首相はムニューシン米財務長官とライトハイザー米通商代表部(USTR)代表と
協議を行う見通し。「米中通商協議のニュースが伝わったが、どちらかといえば20年債入札に向けたポジ
ション調整が主体となった印象」(証券)との声が聞かれた。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み明けの地合いを引き継ぎ、金融機関の資金調達意欲は引き続き低調。レンジに大きな
変化はみられず、加重平均レートも前営業日(マイナス0.063%)と比べ横ばい圏で推移しているもよ
う。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。
    
    財務省が午後0時半に発表する1年物国庫短期証券の入札では、最高落札利回りはマイナス0.18%
─マイナス0.19%付近になると予想されている。
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     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  0.0  9:5
 年      6    69   04    7
 5   -0.17  -0.1  0.0  11:
 年      5    67   03   00
 10  -0.02  -0.0  0.0  11:
 年      4    17   06   00
 20  0.418  0.42  0.0  11:
 年            6    1   00
 30  0.592  0.60  0.0  11:
 年            2   07   00
 40  0.672  0.68  0.0  11:
 年            1   09   02
 
    
    <10:31> 財務省が20年債入札を通告、順調な結果でも上値追い限定的か
    
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。利率0.5%、第167回債のリオープン発行にな
る。発行予定額は1兆円。
    
    入札は無難な結果が見込まれている。現物市場で20年債利回りの前日引け値は0.415%。前回入
札の落札利回り(平均:0.467%)を下回っている。利回り水準としての妙味は乏しいが、年度末に向
けた残高確保の需要に支えられる見通し。一方で、「入札自体は淡々とこなす形となりそうだが、20年債
利回りが0.4%を下回り、さらに買い進まれるような動きも見込みにくい」(証券)との声も聞かれる。
    
    日銀は12日、「残存10年超25年以下」を対象とした国債買い入れオペのオファー額を減額した。
今後リスクオンムードが広がった局面では、日銀オペの買入予定額の変化に注目が集まるとみられている。
高値警戒感もくすぶっており、入札が順調な結果となったとしても、上値追いは限定的になるとの見方も出
ている。
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     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  0.0  9:5
 年      6    69   04    7
 5   -0.17  -0.1  0.0  10:
 年      4    68   02   04
 10  -0.02  -0.0  0.0  10:
 年      4    18   05   30
 20  0.418  0.42  0.0  10:
 年            5   09   09
 30  0.592  0.60  0.0  10:
 年            2   07   17
 40  0.672  0.68  0.0  10:
 年            1   09   13
 
    
    
    
    <08:57> 国債先物が小反落で寄り付く、20年債入札など見極め
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭安の152円86銭と小反落で寄り付いた。前日の米国市場
は休場だったが、国債先物は夜間取引で下落しており、この流れを引き継ぐ形で売りが先行した。きょう予
定される20年債入札に対しては、年度末に向けた残高確保の需要などを背景に無難に通過するとの見方が
多い。一方で「上を買う材料も特にない。20日には1月米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が公
表されることもあり、イベント待ちの状況」(証券)との声が聞かれた。
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     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  0.0  8:5
 年      8     7   03    0
 5   -0.17  -0.1  0.0  8:4
 年      6    68   02    5
 10  -0.02  -0.0  0.0  8:5
 年      7     2   03    3
 20  0.413  0.42  0.0  8:5
 年                04    0
 30  0.588  0.59  0.0  8:5
 年            9   04    3
 40  0.664  0.67  0.0  8:5
 年            4   02    3
    
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