February 20, 2019 / 6:13 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばいで引け、長期金利は1カ月半ぶり-0.040%に低下

    [東京 20日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物は横ばいで引け、長期金利は1カ月半ぶり-0.040%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前日比横ばいの152円90銭で引けた。前日の米債高を受けて買いが先行
し、朝方の取引開始直後に一時152円99銭と153円に迫り、中心限月の日中取引ベースで1月4日以
来、約1カ月ぶりの水準を付けた。その後は新規材料難の中、高値警戒感が意識されてじわりと軟化。21
日に流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)を控えていることも上値を重くした。
    
    現物市場はしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.040%
と1月4日以来の水準に低下した。長期・超長期ゾーンは朝方に短期筋の買いが入った一方で利益確定売り
も出るなど売買が交錯する場面があったが、取引一巡後は閑散。
    日本証券業協会が発表した1月公社債店頭売買高(国債)によると、外国人は全体で2兆4505億円
を買い越した。2004年4月の統計調査開始以来、過去最高だった昨年12月の買い越し額4兆4242
億円には及ばなかったが、海外勢の買い越し基調が続いた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.063%)並みか、前日
をやや上回る見通し。取引金利水準はマイナス0.03─マイナス0.086%付近と前日と大きく変わっ
ていないが、前日に比べて0.07%台の取引が多かった分、レートが上昇する可能性がある。ユーロ円3
カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.18  -0.1  -0.0  15:
 年      5    78    01   02
 5   -0.18  -0.1     0  15:
 年      2    74         02
 10  -0.04  -0.0  -0.0  15:
 年      2    34    05   04
 20  0.399  0.40  -0.0  15:
 年            5    06   07
 30  0.574  0.58  -0.0  15:
 年            1    05   07
 40  0.648  0.65  -0.0  15:
 年            7    07   07
 
    <13:32> 国債先物は伸び悩み、1月売買高で国内勢の買い遅れ感も
    
    国債先物は伸び悩み。高値警戒感が浮上する中、手掛かりに乏しく、152円90銭台後半の狭いレン
ジで膠着感を強めている。「21日の流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)を控えているこ
ともあり、買い進む雰囲気はない」(証券)という。
    日本証券業協会が発表した1月公社債店頭売買高(国債)によると、外国人は全体で2兆4505億円
を買い越した。2004年4月の統計調査開始以来、過去最高だった昨年12月の買い越し額4兆4242
億円には及ばなかったが、海外勢の買い越し基調が目立った。
    市場では、「海外勢は引き続き買い越した。一方で、12月に大きく売り越した国内勢は売り一辺倒で
なくなっているが、それでも買い遅れ感が目立つ。期末に向けて、金利が少しでも上がる局面があれば、買
いを入れてくるのではないか」(証券)との見方があった。

 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.18  -0.1  -0.0  13:
 年      6    79    02   31
 5   -0.18  -0.1  -0.0  13:
 年      6    77    03   32
 10  -0.04  -0.0  -0.0  13:
 年      2    33    04   32
 20  0.402  0.40  -0.0  13:
 年            8    03   32
 30  0.575  0.58  -0.0  13:
 年            5    01   32
 40  0.649  0.65  -0.0  13:
 年            9    05   32
 
    
    <11:10> 国債先物は小幅続伸で前引け、長期金利1カ月半ぶりに-0.040%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比2銭高の152円92銭となり、小幅に続伸した。前日の米債高
を受け買いが先行し、153円に接近したが、高寄り後は伸び悩んだ。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同0.5bp低いマイナス0.040%に低下。今年の大発会の1月4日以来、1カ月半ぶりの低水準
を付けた。
    
    夜間取引で国債先物3月限は一時153円00銭まで上昇していた。朝方は153円を再び試す動きと
なったが、高値警戒感が意識された。翌21日の流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)に向けたポ
ジション調整に押されたようだ。20年債利回りは一時0.40%に低下した。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。加重平均レートは前営業日(マイナス0.063%)と比べ横ばいで推移したもよう。準備預金の積
み期前半でもあり、金融機関の資金調達意欲は低調なまま、大きな変化はみられなかった。ユーロ円3カ月
金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.18  -0.1  -0.  10:
 年      5    78  001   30
 5   -0.18  -0.1  -0.  11:
 年      7    77  003   00
 10  -0.04  -0.0  -0.  11:
 年      5    36  007   01
 20  0.401  0.40  -0.  11:
 年            7  004   01
 30  0.575  0.58  -0.  11:
 年            5  001   02
 40   0.65  0.66  -0.  11:
 年               004   02
 
    
    
    <09:22> 長期金利が一時‐0.040%、1カ月半ぶり水準に低下
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低いマイナス0.040%で出合いを付
けた。今年の大発会の1月4日以来、1カ月半ぶりの低水準で推移している。世界景気の鈍化懸念などを背
景に、国内金利に低下圧力がかかる構図が続いている。もっとも「21日に流動性供給入札(残存5年超1
5.5年以下)が控えていることもあり、ポジション調整の売りも見込まれる。きょうの金利低下余地は限
定的ではないか」(証券)との声も聞かれた。
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.18  -0.1  -0.  9:1
 年      6    78  001    3
 5   -0.18  -0.1  -0.  9:1
 年      6    78  004    1
 10  -0.04  -0.0  -0.  9:2
 年      2    35  006    1
 20  0.398  0.40  -0.  9:1
 年            5  006    6
 30   0.57  0.58  -0.  9:1
 年               006    7
 40  0.645  0.65  -0.  9:2
 年            6  008    1
    
    <09:03> 国債先物が続伸で寄り付く、買い一巡後は伸び悩み
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比8銭高の152円98銭と続伸で寄り付いた。前日の米債高の流
れを引き継ぐ形で買いが先行した。夜間取引では一時153円00銭まで上昇していたが、足元では152
円96銭近辺で推移。日経平均株価が上昇して始まるとやや上げ幅を縮小した。
    
    市場では「153円を再び試す形で堅調なスタートとなったが、翌21日まで日銀による利付国債の買
い入れオペが予定されていない。買いが追従する展開になりにくく、金利低下余地は限られやすい。20年
債利回りも0.4%近辺でいったん跳ね返されそうだ」(証券)との声が出ている。
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.18  -0.1  -0.  9:0
 年      8    81  004    0
 5   -0.18  -0.1  -0.  9:0
 年      6    79  005    0
 10  -0.04  -0.0  -0.  9:0
 年      5    38  009    0
 20  0.397  0.40  -0.  9:0
 年            4  007    0
 30   0.57  0.58  -0.  9:0
 年            4  002    0
 40  0.646  0.65  -0.  9:0
 年            5  009    0
 
    
    
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