February 27, 2019 / 3:54 AM / 8 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が上値重い、日銀買入結果で需給の緩みを意識

    [東京 27日 ロイター] - 
    <12:45> 国債先物が上値重い、日銀買入結果で需給の緩みを意識
    
    国債先物が上値重い。中心限月3月限は午後の取引で、前日比2銭高の152円87銭と午前終値(1
52円88銭)をやや下回ってスタートした後、152円84銭と小幅安水準まで下落した。日銀が中期・
長期を対象に実施した国債買い入れ結果で、応札額がいずれも前回から増えるなど、需給の緩みを感じさせ
る内容だったことで、調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいのマイナス0.0
30%を付けた。
    
    市場では、日銀買い入れ結果について「落札利回り格差は3年超5年以下と5年超10年以下で午前実
勢を反映していたが、応札倍率が3本とも上昇した。相場が高値圏にあるため、利益確定目的の応札があっ
たのだろう。ただ、買い戻せなくリスクを踏まえると、一方的に売られることもないだろう」(証券)との
声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1     0  12:
 年      1    64         45
 5   -0.17  -0.1     0  12:
 年      3    63         44
 10  -0.03  -0.0  -0.0  12:
 年      5    28    01   46
 20  0.414  0.42     0  12:
 年            1         41
 30  0.595  0.60  0.00  12:
 年            5     4   43
 40  0.669  0.68  0.00  12:
 年                  4   46
 
    
    <11:07> 国債先物は小反発で前引け、長期金利-0.035%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比3銭高の152円88銭と小反発で午前の取引を終えた。前日の
米債高に加え、中期・長期を対象に日銀が通告した国債買い入れオペのオファー額が3本いずれも前回から
据え置かれたことが支援材料となった。ただ高値警戒感は根強く日経平均株価も上昇しており、伸び悩む展
開だった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.035%に低下した。
    
    米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は26日の上院銀行委員会での証言で、引き続き「忍耐強
く」政策運営に当たると強調。利上げを急がない考えを表明した。弱い米経済指標なども米債の買い材料と
なった。ただ円債市場では高値警戒感が上値を圧迫した。
    
    日銀の片岡剛士審議委員は高松市での講演で、金融政策の長期化は物価目標達成の不確実性も増すこと
に留意が必要、などと述べた。市場では目立った反応は見られなかった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.086%を中心に取引
された。地銀などの調達意欲が引き続きしっかりと示されており、加重平均レートは前日(マイナス0.0
52%)をやや上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  -0.  10:
 年      5    68  004   59
 5   -0.17  -0.1  -0.  10:
 年      7    67  004   57
 10  -0.03  -0.0  -0.  10:
 年      7    29  002   59
 20  0.413  0.42  -0.  11:
 年               001   00
 30  0.596  0.60  0.0  11:
 年            6   05   01
 40  0.669  0.68  0.0  11:
 年                04   01
 
    
    <10:11> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額35
00億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)、「残存5年超10年以下」(同4300億円)
。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    市場では買入予定額が据え置かれるとの見方が広がっていた。日経平均株価がプラス圏で推移する中、
国債先物は伸び悩み。足元では中心限月3月限は152円89銭(前営業日比4銭高)近辺で推移している
。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  -0.  10:
 年      3    66  002   10
 5   -0.17  -0.1  -0.  10:
 年      7    67  004   10
 10  -0.03  -0.0  -0.  10:
 年      7    29  002   10
 20  0.413  0.42  -0.  10:
 年               001   10
 30  0.597  0.60  0.0  10:
 年            6   05   10
 40  0.674  0.68  0.0  10:
 年            8   12   10
 
    
    
    <08:52> 国債先物が反発で寄り付く、米債高の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比4銭高の152円89銭と反発して寄り付いた。前日の米債が上
昇した流れを引き継ぐ形で買いが先行した。きょう予定されている中期・長期対象の日銀による国債買い入
れオペを巡っては、買入予定額は前回から据え置かれるとの見方が優勢。需給の引き締まりが意識される一
方、高値警戒感も継続しており、上値の重さが意識される展開となっている。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同0.5bp低いマイナス0.035%で出合いを付けた。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  -0.  8:4
 年      4    66  002    5
 5   -0.17  -0.1  -0.  8:4
 年      6    68  005    7
 10  -0.03  -0.0  -0.  8:4
 年      7     3  003    8
 20  0.414  0.42    0  8:4
 年            1         8
 30  0.594  0.60  0.0  8:4
 年            6   05    8
 40  0.667  0.68  0.0  8:4
 年                04    8
 

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