March 4, 2019 / 6:24 AM / 19 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は1カ月ぶりの0%に上昇

    [東京 4日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は続落で引け、長期金利は1カ月ぶりの0%に上昇 
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比14銭安の152円51銭と続落で取引を終え
た。米中通商協議を巡る報道を受けリスク選好ムードが広がり、債券が売られる流れとな
った。日銀による超長期の国債買い入れオペがやや弱めと受け止められたことも重しとな
った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0%に上昇。1月31日
以来、1カ月ぶりの水準を回復した。
    
    米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は3日、トランプ米大統領と中国
の習近平国家主席が3月27日ごろに首脳会談を開き、正式に通商合意を結ぶ可能性があ
ると報じた。また交渉内容の説明を受けた関係筋によると、少なくとも2000億ドル相
当の中国製品にかかる米国の関税を後退させる合意に近付いているもよう。
    
    上海株が堅調に推移し、日経平均株価が大幅高となる中、国債先物は一時152円5
0銭(前営業日比15銭安)まで下げ幅を拡大する場面があった。
    
    日銀の国債買い入れオペは、コンセンサス通りオファー額は据え置きとなったが、「
残存10年超25年以下」と「残存25年超」の応札額が前回から膨らんだ。超長期ゾー
ンの需給の緩みが意識されたほか、翌日の10年債入札に向けたポジション調整も重しと
なった。
    
    また日銀の黒田東彦総裁は4日の参院予算委員会で、金融緩和政策からの出口戦略に
ついて、適切な時期に戦略や方針を策定し、示すとの考えを明らかにしたが、市場の反応
は限られた。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.049%
)を上回る見通し。年金保険料や法人税揚げ日となり、資金調達需要がしっかりと示され
たほか、レポレートの上昇も寄与したもよう。ユーロ円3カ月金利先物は期先が弱含み。
    
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.15  -0.1  0.0  14:
 年           41   03   59
 5   -0.15  -0.1  0.0  15:
 年      1    41   07   07
 10  -0.00  0.00  0.0  15:
 年      6     2   13   01
 20  0.441  0.45  0.0  15:
 年                14   08
 30  0.632  0.64  0.0  14:
 年            1    2   59
 40  0.713  0.72  0.0  15:
 年            2    2   08
 
    
    
    
    <12:50> 国債先物は弱含み、日銀買入結果は超長期がやや弱めとの評価
    
    国債先物は弱含み。中心限月3月限は午後の取引で、前日比12銭安の152円53
銭まで下げ幅を拡大する場面があった。日銀が中期・超長期を対象に実施した国債買い入
れ結果について、市場では「超長期がやや弱めの結果となった。金利低下が一服し、今度
はカーブがベアスティープ化する展開も考えられる。出口のタイミングとみた応札が出た
のではないか」(証券)との声が聞かれた。
      
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.15  -0.1  0.0  12:
 年      1    42   02   42
 5   -0.15  -0.1  0.0  12:
 年      2    43   05   34
 10  -0.00     0  0.0  12:
 年      8         11   43
 20  0.439  0.44  0.0  12:
 年            9   13   37
 30  0.632  0.64  0.0  12:
 年            1    2   34
 40  0.707  0.71  0.0  12:
 年            9   17   43
 
    
    <11:10> 国債先物が続落で前引け、長期金利は3週ぶり-0.005%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比10銭安の152円55銭と続落して午前の取
引を終えた。前週末の海外市場で、米中通商協議への進展期待などから米債が下落した流
れを引き継いで売りが先行。週明けの東京市場でも日経平均が続伸したことも上値を重く
した。もっとも、好需給を支えに追随した売りがみられず、安寄り後は下げ渋った。
    
    現物市場は閑散。5日に10年債、7日に30年債入札を控える長期・超長期ゾーン
を中心に利回りが上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高いマイナス0
.005%と2月13日以来、約3週ぶりの水準に上昇した。
    日銀が午前10時10分、中期・超長期を対象に国債買い入れを通告。オファー金額
は前回から据え置かれた。
    日銀の黒田東彦総裁は4日午前の参議院予算委員会で、金融緩和政策からの出口戦略
について、適切な時期に戦略や方針を策定し、示す考えを明らかにしたが、材料視されな
かった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.0
70%を中心の取引された。レポレートの高止まりを受けて、コール市場に調達需要が波
及。金融機関の資金調達意欲がしっかりと示されており、加重平均レートは前週末(マイ
ナス0.049%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は期先にか
けて弱含み。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  10:
 年      1    41     3   59
 5   -0.15  -0.1  0.00  10:
 年      3    43     5   59
 10  -0.01     0  0.01  11:
 年                  1   01
 20  0.437  0.44  0.01  11:
 年            7     1   01
 30  0.631  0.64  0.02  11:
 年            1         01
 40  0.713  0.72  0.02  11:
 年            2         00
 
     <10:11> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額3500億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)、「残存10
年超25年以下」(同1800億円)、「残存25年超」(同500億円)。買入予定額
はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は、安寄り後に下げ渋り。日銀通告への影響は限られている。また、米中通
商協議は合意に向け、最終局面に入っているとの一部報道にも目立った反応が出ていない
。市場では「米中協議への楽観論がリスクオンの流れを強めている。ただ、景気減速懸念
が完全に払拭されたわけではない。これまで先送りされてきたため、合意内容を確認する
まで積極的に動きにくい面がある」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  8:5
 年            4     4    4
 5   -0.15  -0.1  0.00  10:
 年      4    44     4   10
 10  -0.01     0  0.01  10:
 年                  1   11
 20  0.439  0.44  0.01  10:
 年            8     2   11
 30  0.631  0.64  0.02  10:
 年            2     1   11
 40  0.705  0.71  0.01  10:
 年            6     4   01
 
    
    <08:55> 国債先物が続落で寄り付く、米債安で売りが先行
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比10銭安の152円55銭と続落して寄り付い
た。前週末の海外市場で、米中通商協議への進展期待などから米債が下落した流れを引き
継いだ。また、5日に10年債入札を控えていることも上値を重くしている。
    日銀はきょう、中期と超長期を対象に国債買い入れを予定している。
    
    市場では「今週は日銀買い入れが3営業日、国債入札が2営業日で予定されており、
需給イベントが相次ぐ。朝方は静かな立ち上がりだが、参加者には、月間で減額が示唆さ
れた6日の5─10年の国債買い入れ通知額を確認してから、動きたいとの思惑があるの
だろう」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  8:5
 年            4     4    4
 5   -0.15  -0.1  0.00  8:5
 年      4    44     4    4
 10  -0.01  -0.0  0.01  8:5
 年      1    01          5
 20  0.433  0.44  0.00  8:5
 年            3     7    4
 30  0.621  0.63  0.01  8:5
 年            2     1    4
 40  0.701  0.71  0.01  8:5
 年            2          4
 
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