March 8, 2019 / 4:11 AM / in 11 days

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が堅調、弱い中国指標で株価が下げ幅拡大

    [東京 8日 ロイター] - 
    <13:00> 国債先物が堅調、弱い中国指標で株価が下げ幅拡大
    
    国債先物が堅調。中心限月3月限は午後の取引開始直後に一時前日比19銭高の152円82銭と午前
終値(152円78銭)を上回った。中国の2月貿易統計で人民元建て輸出が前年比16.6%減と急減し
たことを手掛かりに、日経平均株価が後場に入り下げ幅を拡大していることから買い圧力が強まった。その
後は、13日の取引最終日を控えて限月交代に絡む持ち高調整の動きがみられ、国債先物は152円70銭
台半ばまで水準を下げた。
    
    日銀が実施した3本の国債買い入れの結果のうち、「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」は無
難との見方が出ている。市場では「短期金利の上昇などで中期の2本とも応札が膨らんだが、落札利回り格
差が前場実勢に沿った内容。これが相場に直接的な影響を与えることはないだろう」(証券)とみられてい
る。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  13:
 年      2    45     1   00
 5   -0.15  -0.1  -0.0  13:
 年      8    48    05   00
 10  -0.03  -0.0  -0.0  13:
 年      7    27     2   00
 20  0.394   0.4  -0.0  13:
 年                 31   00
 30   0.58  0.58  -0.0  13:
 年            6    33   00
 40   0.65  0.66  -0.0  12:
 年                 37   56
 
    
    <12:40> 3カ月物TB入札結果は低調、レポ金利上昇や業者の在庫負担増で
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1210%、平均落札利回りはマイナス0.1291%と、前回(最高:マイナス0.1489
%、平均:マイナス0.1623%)に比べて上昇した。
    市場では、入札結果について「弱い内容。レポレートの上昇や業者の在庫負担が重くなっていることが
影響したのだろう」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER    BID       前日比   時間
 2年    -0.152    -0.145    0.001    12:32
 5年    -0.162    -0.153    -0.01    12:34
 10年    -0.04    -0.031   -0.024    12:38
 20年    0.394       0.4   -0.031    12:39
 30年    0.579     0.585   -0.034    12:32
 40年    0.648     0.656   -0.041    12:39
 
    
    <11:14> 国債先物が続伸で前引け、長期金利-0.035%に低下 ECB利上げ先送りで
       
    国債先物中心限月3月限は前営業日比15銭高の152円78銭と続伸で午前の取引を終えた。欧州中
央銀行(ECB)が利上げ時期を来年に先延ばししたことを受け、欧米債が上昇。世界景気に対する悲観的
な見方から日経平均株価が大幅安となったことも支援材料となった。10年債長期国債利回り(長期金利)
は同2bp低いマイナス0.035%で推移。2月27日以来の水準に低下した。
    
    ECBは7日、主要政策金利を予想通り据え置いた一方、フォワードガイダンスを修 正し、「少なく
とも今年末まで、また必要な間、現行水準にとどまると予想する」とした。これまでは少なくとも2019
年夏にかけてとしていた。世界景気の先行きに対する市場の警戒感が強まる中、日経平均株価は300円を
超す下げとなった。  
    
    円債市場では超長期ゾーンがアウトパフォームし、20年債利回りは同2.5bp低い0.400%に
低下。2月22日以来、2週ぶりの水準を付けた。日銀は短期・中期を対象とした国債買い入れを通告。オ
ファー額は市場の予想通り前回から据え置かれた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.04%を中心に取引さ
れた。レポレートの高止まりや週末要因で堅調な展開。加重平均レートは前日(マイナス0.029%)近
辺で推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    財務省が午後0時30分に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.13─0.12%台を予想する声がある。
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.157    -0.15   -0.004    11:00
 5年     -0.163   -0.153    -0.01    11:00
 10年    -0.038   -0.028   -0.021    11:00
 20年     0.394    0.401    -0.03    11:01
 30年     0.584     0.59   -0.029    11:01
 40年      0.65     0.66   -0.037    11:01
 
    
    
    <10:11> 日銀が短期・中期の国債買い入れを通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額500億円
)、「残存1年超3年以下」(同3500億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)。買入予定
額はいずれも前回から据え置かれた。
        
    国債先物はしっかり。日銀の通告に対し、目立った反応はみられない。欧州中央銀行(ECB)が利上
げ時期を来年に先延ばしし、欧米債が上昇したことを受けた買いが一巡した後は伸び悩んでいる。
    
    中心限月3月限は152円70銭台後半で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.5
bp低いマイナス0.030%、20年債利回りは同2.5bp低い0.400%で推移している。
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER    BID       前日比    時間
 2年     -0.158    -0.151    -0.005     10:10
 5年     -0.162    -0.152    -0.009     10:10
 10年    -0.036    -0.027     -0.02     10:10
 20年     0.394     0.401     -0.03     10:11
 30年     0.584      0.59    -0.029     10:09
 40年     0.657     0.667     -0.03     10:11
 
    
    
    <08:59> 国債先物は続伸して始まる、ECB金利ガイダンス修正・世界景気懸念で
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比13銭高の152円76銭となり、続伸して始まった。欧州中央
銀行(ECB)が利上げ時期を来年に先延ばししたことを受け、欧州債が上昇した流れを引き継ぐ形で買い
が先行。その後上げ幅を拡大する展開となっている。
    
    市場では「世界景気に対する先行き懸念も円債市場の支えとなっているが、国内勢は期末のため動きに
くい」(国内証券)との見方が出ていた。
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID       前日比   時間
 2年      -0.158    -0.151   -0.005      8:55
 5年      -0.163    -0.153    -0.01      8:57
 10年     -0.035    -0.026   -0.019      8:57
 20年      0.398     0.405   -0.026      8:57
 30年      0.586     0.594   -0.025      8:57
 40年      0.663     0.673   -0.024      8:57
 
    
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