March 18, 2019 / 3:56 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅高維持、日銀買い入れ結果は無難

    [東京 18日 ロイター] - 
    <12:46> 国債先物は小幅高維持、日銀買い入れ結果は無難
    
    国債先物は小幅高を維持。中心限月6月限は152円81銭(前営業日比2銭高)近
辺で推移している。現物市場は閑散相場が継続。日銀が中期を対象に実施した国債買い入
れ結果については無難と受け止められているが、市場への影響は限られている。「応札倍
率が前回と比べやや低下しており、無難との評価。ただ高値圏で迎える20年債入札への
警戒感があるほか、今週はFOMC(米連邦公開市場委員会)も控えており、積極的には
動けない」(証券)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  -0.  12:
 年      2    61  003   32
 5   -0.17  -0.1  -0.  12:
 年      6    67  005   43
 10  -0.04  -0.0    0  12:
 年      6    37        32
 20  0.389   0.4  0.0  12:
 年                02   43
 30  0.566  0.57    0  12:
 年            7        43
 40  0.629  0.64  -0.  12:
 年               001   38
 
    
    <11:41> 短国買い入れ結果は無難、レポレートの落ち着きを反映
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.00
0%。平均落札利回り格差がプラス0.002%となった。前回の5000億円から25
00億円に減額された今回の買入予定額に対し、応札額は8728億円、落札額は250
2億円。応札倍率は3.49倍と前回(3.55倍)から低下した。
    
    市場では「無難との評価。新積み期に入り、レポレートが依然の水準に戻ってきたこ
とが反映された」(国内金融機関)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  -0.  11:
 年      3    62  004   00
 5   -0.17  -0.1  -0.  9:3
 年      6    68  006    4
 10  -0.04  -0.0    0  11:
 年      6    37        01
 20  0.387  0.39    0  10:
 年            8        59
 30  0.566  0.57    0  11:
 年            7        00
 40  0.628  0.63  -0.  11:
 年            8  003   01
 
    
    
    <11:12> 国債先物が小反発で前引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の152円83銭と小反発で午前の取引
を終えた。前週末の海外市場で、さえない米経済指標を受けて、米債が買われた流れを引
き継いで買いが先行した。ただ、高値警戒感が意識される中、上値を買い進む動きはみら
れず、狭いレンジでの値動きとなった。
    現物市場は先物高を受けて中長期ゾーンが底堅く推移したが、全般に閑散取引となっ
た。新発10年(353回)債は取引が成立しなかった。
    20年債利回りが前週後半から節目の0.4%を割り込んで推移。「あすの20年債
入札を前に、0.4%割れを買い進む雰囲気はみられず、午後にかけては超長期を中心に
調整が入るのではないか」(証券)との声が出ている。
    財務省が朝方に発表した2月貿易統計速報は、貿易収支が3390億円の黒字だった
。黒字は5カ月ぶり。ロイターの予測中央値は3102億円の黒字だった。中国向け輸出
は5.5%増加した。
    市場では「中国向け輸出増は、12月と1月に2カ月連続で大きく落ち込んだため、
その想定されたリバウンドの範囲。半導体関連の低迷が続いていることを踏まえると、先
行きに楽観できない」(証券)との声が出ている。
    香港の英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは、関係筋の話として、通商問題
を巡る米中首脳会談が6月に先送りされる可能性があると報じた。市場では、「事実とす
れば、楽観方向に傾いている株式市場にネガティブに働くのではないか」(証券)との見
方があった。
      
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08
%を中心に取引された。準備預金の新積み期に入ったことで、金融機関の資金調達意欲が
和らぎ、加重平均レートはマイナス0.05%付近と前週末(マイナス0.021%)を
下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物はしっかり。
    日銀は午前10時10分、日銀は同時に国庫短期証券(TB)の買い入れを通告した
。買入予定額は2500億円と前回(5000億円)から減額された。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  -0.0  11:
 年      3    62    04   00
 5   -0.17  -0.1  -0.0  9:3
 年      6    68    06    4
 10  -0.04  -0.0     0  11:
 年      6    37         01
 20  0.387  0.39     0  10:
 年            8         59
 30  0.566  0.57     0  11:
 年            7         00
 40  0.628  0.63  -0.0  11:
 年            8    03   01
 
    
    <10:13> 日銀が中期・物価連動の国債買い入れを通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額3500億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)、「物価連動
債」(同250億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    また、日銀は同時に国庫短期証券(TB)の買い入れを通告した。買入予定額は25
00億円と前回(5000億円)から減額された。
    
    国債先物は日銀の通告に反応薄。中心限月6月限は152円80銭台前半の小幅高水
準で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は出合い難。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  -0.0  10:
 年      2    62    04   11
 5   -0.17  -0.1  -0.0  9:3
 年      6    68    06    4
 10  -0.04  -0.0  -0.0  10:
 年      7    38    01   12
 20  0.387  0.39  -0.0  10:
 年            7    01   11
 30  0.566  0.57  -0.0  10:
 年            6    01   13
 40  0.629  0.63  -0.0  10:
 年            9    02   12
 
    
    <09:14> 国債先物は反発で寄り付く、中国向け輸出増は反動の範囲との声
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭高の152円84銭と反発して寄り付いた
。前週末の海外市場で、さえない米経済指標を受けて、米債が買われた流れを引き継いだ
。日銀が中期を対象に予定している国債買い入れへの期待も買いを促した。一方で高値警
戒感も意識されており、買い先行後は様子見ムードも広がっている。
    
    財務省が18日発表した2月貿易統計速報は、貿易収支が3390億円の黒字だった
。黒字は5カ月ぶり。ロイターの予測中央値は3102億円の黒字だった。中国向け輸出
は5.5%増加した。
    市場では「中国向け輸出増は、12月と1月に2カ月連続で大きく落ち込んだため、
その想定されたリバウンドの範囲。半導体関連の低迷が続いていることを踏まえると、先
行きに楽観できない」(証券)との声が出ている。

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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  -0.0  9:1
 年           59    01    2
 5   -0.17  -0.1  -0.0  9:1
 年      6    68    06    0
 10  -0.04  -0.0  -0.0  9:1
 年      6    38    01    3
 20  0.387  0.39  -0.0  9:1
 年            7    01    0
 30  0.563  0.57  -0.0  9:1
 年            5    02    4
 40  0.627  0.63  -0.0  9:1
 年            9    02    2
 
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