March 19, 2019 / 6:08 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばい-0.040%

    [東京 19日 ロイター] - 
    <15:04> 国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばい-0.040%
    
    国債先中心限月6月限は前日比3銭高の152円81銭と小反発で引けた。19─2
0日の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えて様子見ムードが広がる中、朝方を中心
に20年債入札に備えた調整圧力で上値を重くする場面が見られた。入札結果は好需給を
背景に順調と受け止められ、一時152円84銭に水準を切り上げたが、一方で高値警戒
感が意識され、伸び悩んだ。
    
    現物市場は超長期ゾーンを中心にしっかり。20年債入札を順調に通過したことで買
い安心感が広がった。「超長期ゾーンは朝方に売りも観測されたが、4月以降も世界経済
への懸念などから金利が大きく上がらないとの見方が広がっており、下値で買い意欲がし
っかりと示されている。当面はフラット化余地を探る動きになるのでないか」(国内金融
機関)という。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいのマイナス0.040%
。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台前半
と前日(マイナス0.051%)をやや下回る見通し。積み期序盤で資金調達意欲は慎重
でマイナス0.025─マイナス0.086%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利
先物は小動き。新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナ
ス0.1747%、平均落札利回りはマイナス0.1787%と、前回(最高:マイナス
0.1886%、平均:マイナス0.1906%)に比べて小幅上昇した。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  -0.0  15:
 年      9    59    02   03
 5   -0.17  -0.1  -0.0  15:
 年      3    65    01   03
 10  -0.05  -0.0  -0.0  15:
 年      1    42    06   03
 20  0.377  0.38  -0.0  15:
 年            7    14   02
 30  0.552  0.56  -0.0  15:
 年            2     2   02
 40  0.612  0.62  -0.0  15:
 年            4    24   02
 
    
    <12:46> 20年債入札結果は順調、プラス利回り確保の動き
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が1
01円95銭(最高落札利回り0.393%)、平均落札価格は101円99銭(平均落
札利回り0.391%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は4銭と前回(7銭
)から縮小した。応札倍率は4.84倍と前回(4.67倍)を上回った。
    
    市場では、入札結果について「プラス利回りを求めるうえで、超長期ゾーンに入るし
かない。今後大きな金利上昇も見込みにくいことも入札結果に反映されたのだろう」(証
券)との声が出ている。
    
    国債先物はプラス転換。中心限月6月限は一時、前日比3銭高の152円81銭まで
強含んだ。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.16  -0.1  -0.  12:
 年      9     6  003   42
 5   -0.17  -0.1  0.0  12:
 年      2    63   01   39
 10  -0.04  -0.0  -0.  12:
 年      6    38  002   43
 20  0.382  0.39  -0.  12:
 年            3  008   43
 30  0.561  0.57  -0.  12:
 年            2   01   41
 40  0.624  0.63  -0.  12:
 年            8   01   41
 
    
    <12:34> 1年物TB入札結果は強め、金利上昇一服で安心感
    
    財務省が午後0時30分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、
    最高落札利回りはマイナス0.1747%、平均落札利回りはマイナス0.1787
%と、前回(最高:マイナス0.1886%、平均:マイナス0.1906%)に比べて
上昇した。
    
    市場では「強めと評価。足元のレート低下で買い安心感があったのだろう」(国内金
融機関)との声が出ていた。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.16  -0.1  -0.  12:
 年      7    58  001   33
 5   -0.17  -0.1  0.0  12:
 年      2    63   01   30
 10  -0.04  -0.0    0  12:
 年      4    36        33
 20  0.387  0.39  -0.  12:
 年            8  003   33
 30  0.567  0.57  -0.  12:
 年            7  005   33
 40  0.632  0.64  -0.  12:
 年            6  002   30
 
        
    <11:07> 国債先物は小幅続落で前引け、長期金利は横ばいの-0.040%
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭安の152円77銭となり、小幅に続落し
て午前の取引を終えた。朝方は小反発で始まったが、高値警戒感が上値を圧迫した。20
年債入札の結果や19─20日の米連邦公開市場委員会(FOMC)を見極めたいとの姿
勢も強い。現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比横ばいのマイ
ナス0.040%で推移した。
    
    20年債利回りは横ばいの0.395%で出合いを付けた。20年債入札を巡っては
、金利水準の魅力に欠けるものの、プラス利回りを求める投資家需要が支えになり、無難
な範囲に収まるとの見方が出ていた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.08
6%を中心に取引された。準備預金の新積み期に入り、金融機関の資金調達意欲が和らい
だ状況が続いた。加重平均レートは前日(マイナス0.051%)と横ばい圏内で推移し
ているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    財務省が午後0時30分に発表する1年物国庫短期証券(TB)の入札結果を巡って
は、最高落札利回りはマイナス0.16%台との予想が出ている。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.16  -0.1  -0.  10:
 年      7    58  001   56
 5   -0.17  -0.1  0.0  11:
 年      1    62   02   01
 10  -0.04  -0.0  0.0  11:
 年      4    35   01   00
 20  0.388  0.39  -0.  11:
 年            8  003   00
 30  0.567  0.57  -0.  11:
 年            8  004   01
 40  0.631  0.64  -0.  11:
 年            4  004   00
 
    
    
    <10:31> 財務省が20年債入札を通告、国債先物は小幅安で推移
    
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。利率0.5%、第167回債のリ
オープン発行になる。発行予定額は1兆円。「金利水準としては魅力は乏しいが、プラス
利回りを確保したいとの投資家も一定程度は存在する」(国内金融機関)との見方から、
無難の範囲に収まるとみられている。国債先物中心限月6月限は152円76銭(前日比
2銭安)近辺での値動き。
    
    市場では19─20日の米連邦公開市場委員会 (FOMC)においてFRB(米連
邦準備理事会)が発するメッセージにも関心が向かっている。「急にファンダメンタルズ
に悲観的となった経緯がある。パウエル議長がタカ派的なニュアンスをみせ、金利が上昇
するシナリオも考えられるため、どう転ぶか読みにくい」(同)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.16  -0.1  -0.  10:
 年      7    58  001   25
 5   -0.17  -0.1  0.0  10:
 年      1    63   01   12
 10  -0.04  -0.0  0.0  10:
 年      4    35   01   30
 20  0.388  0.39  -0.  10:
 年            7  004   26
 30  0.567  0.57  -0.  10:
 年            7  005   27
 40  0.629  0.64  -0.  10:
 年            2  006   30
 
    
    
    <09:07> 国債先物は小幅高で寄り付く、20年債入札やFOMCを見極め
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円79銭と小幅に上昇して寄り
付いた。足元では前日終値近辺でのもみあいとなっている。20年債入札や19─20日
の米連邦公開市場委員会 (FOMC)を見極めたいとの姿勢が広がっている。「利上げ
に忍耐強く、とのFRB(米連邦準備理事会)の姿勢が示されている以上、ポートフォリ
オから債券を外すことは難しい。20年債入札も高値圏にはあるが、金利上昇が見込みに
くい中では、一定の需要も想定される」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    英下院のバーコウ議長は18日、議会で2回にわたり否決された欧州連合(EU)離
脱(ブレグジット)協定案を再採決することはできないとの見解を示した。また英与党・
保守党の有力議員がメイ首相に対し、EU離脱案を支持する条件として、首相の退任時期
を示すことを要求しているとも一部で報じられた。円債市場には特段の手掛かり材料には
なっていない。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.16  -0.1  -0.  9:0
 年      8    58  001    5
 5   -0.17  -0.1  -0.  9:0
 年      3    65  001    5
 10  -0.04  -0.0    0  9:0
 年      4    36         5
 20  0.391  0.40    0  9:0
 年            1         6
 30  0.568  0.57  -0.  9:0
 年            9  003    5
 40  0.632  0.64  -0.  9:0
 年            6  002    6
 
    
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