March 25, 2019 / 3:50 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は上げ幅縮小、日銀買い入れ結果受け超長期に戻り売り

    [東京 25日 ロイター] - 
    <12:46> 国債先物は上げ幅縮小、日銀買い入れ結果受け超長期に戻り売り
    
    国債先物は伸び悩み。中心限月6月限は一時153円12銭(前営業日比8銭高)ま
で上げ幅を縮小した。日銀が午前10時10分に通告した国債買い入れオペの結果のうち
、「残存10年超25年以下」と「残存25年超」の応札倍率が上昇した。需給の緩みが
意識され、超長期ゾーンを中心に戻り売り圧力が加わった。10年最長期国債利回り(長
期金利)はマイナス0.090%に水準を戻した。
    
    市場では「オペの結果については落ち着きをもって市場は消化しているが、海外で広
がったリスク回避ムードが急速に後退するとは見込みにくい。オーバーシュート気味に長
期金利がマイナス0.100%を下回る可能性もまだ残っている」(証券)との声が聞か
れた。
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID      前日比  時間
 2年      -0.192   -0.181  -0.009      12:37
 5年      -0.203   -0.193  -0.009      12:41
 10年     -0.095   -0.084  -0.018      12:44
 20年      0.329    0.339  -0.017      12:44
 30年      0.498    0.509  -0.019      12:41
 40年       0.56    0.574  -0.017      12:44
 
    
    <11:09> 国債先物は続伸、景気後退懸念で長期金利2年7カ月ぶり-0.095%に
低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比15銭高の153円19銭と続伸して午前の取
引を終了した。前週末の欧米市場では予想を下回る経済指標を背景に、独10年債利回り
がマイナス圏に沈んだほか、米長短金利が逆転。世界景気の減速懸念が強まる中、安全資
産と位置づけられる国債が選好された。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp
低いマイナス0.095%と、2016年8月以来、2年7カ月ぶりの水準に低下した。
    
    超長期ゾーンでは新発20年債利回りが同2.5bp低い0.325%、新発30年
債利回りが同3bp低い0.490%に低下した。20年債利回りは16年9月以来、3
0年債利回りは同年11月以来の低水準を付けた。
    
    日銀が中期・超長期を対象に午前10時10分に通告した国債買い入れオペでは、市
場の予想通りオファー額は前回から据え置かれた。市場の反応も限定的だった。「国内勢
が買いそびれている印象があるが、期末で参加者が少なく、上を追う投資家はあまりいな
い状況」(国内証券)との声も出ていた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.08
6%を中心に取引された。積み期前半のため引き続き資金調達意欲は限られた。ユーロ円
3カ月金利先物は期先物がやや強含み。
 TRADEWEB                                   
         OFFER     BID      前日比  時間
 2年       -0.193   -0.182   -0.01     11:00
 5年       -0.206   -0.196  -0.012     11:00
 10年      -0.099   -0.089  -0.023     11:00
 20年        0.32    0.331  -0.025     11:01
 30年       0.486    0.496  -0.032     11:00
 40年        0.55    0.563  -0.028     11:01
    
    
    <10:11> 日銀が中期・超長期の国債買い入れを通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額3500億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)、「残存10
年超25年以下」(同1800億円)、「残存25年超」(同500億円)。買入予定額
はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は日銀の買い入れ通告に対しては反応薄。中心限月6月限は153円20銭
(前営業日比16銭高)で推移している。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.19  -0.1  -0.  10:
 年      2    82   01   03
 5   -0.20  -0.1  -0.  10:
 年      6    97  013   07
 10   -0.1  -0.0  -0.  10:
 年           91  025   10
 20  0.317  0.32  -0.  10:
 年            7  029   08
 30  0.486  0.49  -0.  10:
 年            6  032   11
 40  0.548  0.56  -0.  10:
 年            1   03   11
 
    
    <09:51> 長期金利は2年半ぶり-0.090%に低下、国債先物は伸び悩み
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp低いマイナス0.09
0%で出合いを付けた。2016年9月30日以来、約2年半ぶりの低水準となる。一方
、国債先物中心限月6月限は足元では153円18銭(前営業日比14銭高)近辺で推移
。買い一巡後は伸び悩んだ。市場では「期末で市場参加者は限られている。上を買う投資
家が存在しない状況」(国内証券)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                
        OFFER     BID      前日比  時間
 2年      -0.192   -0.182   -0.01    9:39
 5年      -0.202   -0.193  -0.009    9:49
 10年     -0.095   -0.086   -0.02    9:49
 20年      0.321    0.331  -0.025    9:47
 30年      0.487    0.497  -0.031    9:37
 40年       0.55    0.563  -0.028    9:42
 
    
    <09:02> 国債先物は続伸で寄り付く、世界景気の減速懸念で買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比15銭高の153円19銭と続伸で寄り付いた
。中心限月ベースでは2016年7月29日以来、約2年8カ月ぶりの高水準で推移して
いる。前週末の欧米市場では米独の3月製造業PMIが弱い内容となったほか、景気後退
入りの兆候とみなされている米長短金利の逆転で投資家のリスク回避ムードも強まった。
外部要因を受けた買いが先行した。
    
    市場では「外部環境に反応して金利に低下圧力が掛かる形となっており、日銀も静観
を余儀なくされそうだ。ただ米10年債利回りの低下による逆イールドは、水準としては
行き過ぎの感も否めない」(証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.19  -0.1  -0.  8:5
 年      4    83  011    7
 5   -0.20  -0.1  -0.  9:0
 年      4    94   01    0
 10  -0.09  -0.0  -0.  9:0
 年      3    83  017    0
 20  0.321  0.33  -0.  9:0
 年            2  024    0
 30  0.488  0.49  -0.  9:0
 年            8   03    0
 40  0.554  0.56  -0.  9:0
 年            6  025    0
 
    
    
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