March 26, 2019 / 3:52 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:40年債入札結果はやや弱め、落札利回りは2年半ぶり低水準

    [東京 26日 ロイター] - 
    <12:47> 40年債入札結果はやや弱め、落札利回りは2年半ぶり低水準
    
    財務省が午後0時35分に発表した40年利付国債(利率0.8%)の入札結果で、最高落札利回りは
0.610%(発行価格は106円58銭)となった。落札利回りは2016年9月27日(0.560%
)以来、2年半ぶりの低水準となった。応札倍率は3.50倍と前回(3.79倍)を下回った。
    
    前回発行時の1月に40年債利回りは0.730%近辺にあったが、その後金利水準は切り下がった。
市場では「事前調整が進んだにもかかわらず、市場のコンセンサスに比べ最高落札利回りが若干高く、やや
弱めとの評価だ。期初の益出し売りで相場が調整するリスクなどが考慮され、様子見姿勢が広がったのだろ
う」(国内証券)との見方が聞かれる。
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER     BID      前日比  時間
 2年       -0.183   -0.175   0.006     12:42
 5年        -0.19    -0.18   0.013     12:42
 10年      -0.077   -0.068   0.014     12:42
 20年       0.349    0.358    0.02     12:43
 30年       0.524    0.532   0.025     12:43
 40年       0.586    0.595   0.024     12:43
 
    
    <11:44> 短国買い入れ結果は無難、期末の担保需要で応札意欲限られる
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.000%。平均落札利
回り格差がプラス0.004%となった。前回の2500億円から増額された買入予定額5000億円に対
し、応札額は1兆4198億円、落札額は5001億円。応札倍率は2.84倍と前回(3.49倍)から
低下した。
    
    市場では「久しぶりに落ち着いた結果となった。年度末に向けた担保需要があり、応札ニーズが限られ
たのだろう」(国内金融機関)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                 
        OFFER     BID     前日比  時間
 2年      -0.182  -0.174   0.007     10:45
 5年      -0.195  -0.185   0.008     11:00
 10年     -0.085  -0.074   0.008     11:01
 20年      0.342    0.35   0.012     11:01
 30年      0.512   0.521   0.014     11:01
 40年      0.579   0.586   0.015     11:01
 
    
    <11:16> 国債先物が小反落で前引け、長期金利は-0.080%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭安の153円08銭と小反落で午前の取引を終えた。前日の
米債高を受けて強含んで取引が始まったが、高値警戒感から上値を買い進む動きは見られずに軟化。日経平
均株価が急反発したことから、利益確定売りに押された。現物市場は軟調。前日に大きく買われた反動から
長期・超長期ゾーンを中心に売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高いマイナス0
.080%に上昇した。午後に発表される40年債入札結果は無難な内容になるとみられている。
    
    日銀は、3月14─15日に開催した金融政策決定会合における主な意見を公表した。追加緩和の是非
について、経済・物価情勢の局面変化時には「先制的に政策対応することが需要」との意見も出されたが、
相場への影響は限られた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.086%を中心に取
引された。積み期前半で資金調達意欲は高まらず、加重平均レートは前日(マイナス0.062%)並みで
推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                                     
          OFFER    BID      前日比   時間
 2年       -0.182   -0.174    0.007      10:45
 5年       -0.195   -0.185    0.008      11:00
 10年      -0.085   -0.074    0.008      11:01
 20年       0.342     0.35    0.012      11:01
 30年       0.512    0.521    0.014      11:01
 40年       0.579    0.586    0.015      11:01
 
    
    <10:31> 財務省が40年債入札を通告、プラス利回り確保で無難予想
    
    財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。利率0.8%、発行予定額4000億円。第11回
債のリオープン発行となった。入札は利回り競争入札によるダッチ方式となる。
    40年(第11回)債の25日引け値は0.565%。利回り低下で水準的な妙味に欠しいが、「為替
・株式市場の不安定化で、日銀が買い入れ減額に踏み切りにくいとの見方が浮上」(証券)しており、プラ
ス利回りに対する一定需要などから無難な結果になるとみられている。
    
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.187   -0.178    0.003       10:30
 5年      -0.197   -0.187    0.006       10:30
 10年     -0.086   -0.076    0.006       10:31
 20年      0.337    0.346    0.008       10:30
 30年      0.507    0.515    0.008       10:30
 40年      0.575    0.583    0.012       10:29
 
       
    <09:03> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、米債高で買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の153円14銭と小幅続伸で寄り付いた。前日の米債市
場で、連邦準備理事会(FRB)の年内利下げの思惑や英国の欧州連合(EU)離脱問題に対する不透明感
などから買われた流れを引き継いだ。
    日銀は朝方、3月金融政策決定会合の主な意見を公表したが、相場に目立った反応は出ていない。

    市場では、「10年債・マイナス0.10%の節目水準が意識されているが、この水準を買う投資家は
ほとんどいない。高値警戒感が意識され、買い先行後は伸び悩んでいる」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                    
          OFFER     BID       前日比   時間
 2年        -0.187    -0.179    0.002    9:02
 5年        -0.201    -0.192    0.001    9:02
 10年       -0.094    -0.085   -0.003    9:02
 20年        0.324     0.332   -0.006    9:02
 30年        0.493     0.501   -0.006    8:59
 40年        0.557     0.564   -0.007    9:02
 
    
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