March 28, 2019 / 2:20 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で前引け、直近高値上抜け 長期金利-0.090%に低下

    [東京 28日 ロイター] - 
    <11:08> 国債先物は続伸で前引け、直近高値上抜け 長期金利-0.090%に低
下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比18銭高の153円20銭となり、続伸して午
前の取引を終えた。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が、必要ならば利上げをさらに
遅らせる用意があると述べ、欧米債が買われた流れが波及。一時153円23銭まで上げ
幅を拡大し、中心限月ベースでは2016年7月以来の高値を付けた。10年最長期国債
利回り(長期金利)は同2bp低いマイナス0.090%に低下した。
    
    国債先物は寄り付き後に短期筋とみられる買いが入り、3月25日に付けた直近高値
を上抜けた。独10年債利回りが前日に一時マイナス0.094%に低下し、日本の長期
金利の水準を下回ったことで、日本国債の相対的な割安感も意識されたようだ。
    
    超長期ゾーンでは新発20年債利回りが前日比2.5bp低い0.335%、新発3
0年最利回りが同3.5bp低い0.495%に低下した。財務省が午前10時半に通告
した2年債入札は、海外勢の需要に支えられ無難に通過すると予想されている。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.0
86%を中心に取引された。積み期前半のため資金調達意欲が高まらず、「状況は昨日と
ほとんど変わらない」(国内金融機関)との声が出ている。加重平均レートは前日(マイ
ナス0.066%)近辺で推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
 TRADEWEB                                     
        OFFER      BID       前日比   時間
 2年       -0.177    -0.169   -0.002     10:51
 5年       -0.196    -0.186   -0.009     11:00
 10年      -0.094    -0.084   -0.017     11:01
 20年       0.328     0.337   -0.025     11:01
 30年       0.493     0.501   -0.035     10:59
 40年       0.557     0.564   -0.035     11:01
    
    <10:31> 財務省が2年債入札を通告、海外で利下げ期待高まり一定需要も
    
    財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率は0.1%。発行額は2兆円と
、前回債から1000億円減額された。
    
    2年債利回りは前回入札時はマイナス0.155%近辺だったが、3月25日に一時
マイナス0.190%まで低下。その後は調整が進み、足元ではマイナス0.175%近
辺で推移している。市場では「米国など海外で利下げ期待が高まっている。海外勢からの
一定の需要が見込まれる」(証券)と、相場は高値圏にはあるものの、無難に通過すると
の予想が出ている。
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.181   -0.172   -0.005     10:01
 5年      -0.197   -0.187    -0.01     10:20
 10年     -0.097   -0.087    -0.02     10:21
 20年      0.328    0.336   -0.026     10:27
 30年      0.493    0.501   -0.035     10:27
 40年      0.554    0.565   -0.034     10:28
 
    
    <09:59> 国債先物が直近高値上回る、短期筋などの買い観測 
    
    国債先物中心限月6月限が一時153円22銭まで上げ幅を拡大。中心限月ベースで
は3月25日に付けた年初来高値を更新した。
    
    日経平均株価が一時400円を超す下げとなり、2万1000円を割り込む中、国債
先物には短期筋とみられる買いが入ったようだ。月末を控え、年金勢などの年限長期化に
伴う分散的な買い観測もあり、現物市場では超長期ゾーンを中心に強含みで推移。10年
最長期国債利回り(長期金利)は前日比2bp低いマイナス0.090%(訂正)に低下
した。
    
    前日の欧州市場では独10年債利回りが一時マイナス0.0 94%に低下。日本の
長期金利の水準を下回ったことで、日本国債の相対的な割安感も意識されているようだ。
    
    もっとも市場では「新年度入りの4月以降は国内銀行勢などによる益出し売りが出る
可能性もある。仕掛け的な買いで勢いづいたが、欧州中央銀行(ECB)のハト派姿勢に
対する欧米債の反応にはやや違和感がある」(国内証券)との声も聞かれた。
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.181    -0.173    -0.006      9:48
 5年      -0.197    -0.187     -0.01      9:48
 10年     -0.097    -0.087     -0.02      9:49
 20年      0.323     0.334    -0.028      9:54
 30年      0.495     0.505    -0.031      9:52
 40年      0.554     0.565    -0.034      9:52
 
       
    <09:08> 国債先物は続伸で寄り付く、欧米債高の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比11銭高の153円13銭で寄り付いた。欧州
中央銀行(ECB)のドラギ総裁が、必要ならば利上げをさらに遅らせる用意があると述
べたことを受け、前日の欧米債が上昇。これを受けた買いが先行した。10年最長期国債
利回り(長期金利)は同1bp低いマイナス0.080%で出合いを付けた。
    
    市場では「欧米中銀が必要以上にハト派化している。期末の需給が主導している面も
あるが、今晩のFRB(米連邦準備理事会)高官の発言で、景気に対する悲観的な見方が
示されなかった場合、いったん金利低下に歯止めが掛かる可能性もある。金利低下の流れ
に追従しにくい投資家もいるだろう」(国内金融機関)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  -0.  9:0
 年      7    69  002    8
 5   -0.19  -0.1  -0.  9:0
 年            8  003    8
 10  -0.08  -0.0  -0.  9:0
 年      7    77   01    8
 20  0.339  0.34  -0.  9:0
 年            7  015    8
 30  0.506  0.51  -0.  9:0
 年            6   02    8
 40  0.563  0.57  -0.  9:0
 年            7  022    8
 
      
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