April 1, 2019 / 6:16 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は-0.085%に上昇

    [東京 1日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は続落で引け、長期金利は-0.085%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比12銭安の153円16銭と続落して取引を終
えた。前週末の米債安が重しとなった。3月日銀短観には目立った反応が見られなかった
が、一部国内勢とみられる期初の売り観測が出た。もっとも、追従売りは広がらず、下値
の堅さも見せた。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時、同1.5bp高いマイナ
ス0.080%に上昇したが、その後マイナス0.085%に戻した。
    
    3月日銀短観は、大企業・製造業の景況感がプラス12と2四半期ぶりに悪化したう
え、2012年12月調査以来の大幅な悪化幅となった。一方、中国国家統計局が31日
に発表した3月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は50.5。業況改善・悪化の分
かれ目となる50を4カ月ぶりに上回った。1日発表の財新による3月の中国製造業PM
Iも節目の50を上回った。
    
    中国の景気に対する悲観的な見方が修正され、日経平均株価は一時400円を超す上
昇となった。新元号発表に伴う「ご祝儀買い」も株式市場の支えとなったが、日経平均は
後場は伸び悩んだ。
    
    円債市場では高値警戒感が台頭。翌日の10年債入札への警戒感も広がった。ただ、
外部環境にはなお不透明要因が多いとの見方が多く、期初の売り観測が出る中でも下値は
限定的だった。「新年度の初日のため、投資家の動きに鈍さが見られる」(国内証券)と
の声も聞かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
60%)を下回る見通し。決算対策が必要な年度末だった前営業日は、地銀上位を中心に
マイナス0.08%台の取り組みが減少し、同レートは上昇したが、「2営業日前の状況
に戻った」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID      前日比    時間
 2年       -0.181   -0.172     0.006     15:02
 5年       -0.197   -0.188     0.011     15:02
 10年      -0.087   -0.077     0.015     15:02
 20年       0.343    0.351     0.015     14:56
 30年       0.514    0.521      0.02     15:02
 40年       0.574    0.581     0.025     15:02
 
    
    <13:55> 2日に10年債入札、高値圏で応札需要に不透明感も
    
    2日に10年債入札が行われる。354回の新発債になる見込み。発行額は2兆10
00億円程度で前回入札と比べ1000億円減額される。10年最長期国債利回り(長期
金利)は28日に一時マイナス0.100%に低下。足元ではマイナス0.085%まで
戻している。高値圏での入札が見込まれるため、応札に慎重な姿勢が広がることへの警戒
感が意識されているようだ。
    
    一方、欧米中銀がハト派姿勢を見せ、景気の先行き懸念が広がる中、短期的な金利反
転シナリオについては懐疑的な見方も多い。市場では「新発債として利回りが上乗せされ
ることへのニーズも一定の支えとなりそうだ。翌3日に中期・長期を対象とした日銀の国
債買い入れオペが予定されており、需給面での安心感があるほか、押し目買い需要もある
程度は見込まれる。相場が大きく崩れるとは想定しにくい」(国内証券)との声が聞かれ
た。
    
    国債先物中心限月6月限は153円16銭(前営業日比12銭安)近辺で推移してい
る。
 TRADEWEB                                 
         OFFER     BID     前日   時間
                           比     
 2年        -0.18   -0.17  0.008     13:52
 5年       -0.198  -0.188  0.011     13:46
 10年      -0.087  -0.078  0.014     13:51
 20年       0.343   0.351  0.015     13:45
 30年       0.513   0.522  0.021     13:52
 40年       0.571   0.579  0.023     13:51
 

    <13:10> 国債先物は安値圏、模様眺め継続 新元号「令和」の典拠は万葉集
    
    国債先物中心限月6月限は153円18銭(前営業日比10銭安)で推移。安値圏で
のもみあいを続けている。新年度初日で投資家の動きは鈍く、模様眺めの展開となってい
る。
    
    政府は1日、新元号を「令和(れいわ)」にすると発表した。会見で菅官房長官は「
典拠は万葉集」と述べた。日経平均株価は後場に入り上げ幅を縮小しているが、新元号発
表は、円債市場では特段の売買材料とされていない。
    
    もっとも、新元号の出典が中国の古典ではなく万葉集となり、日本文化を尊重する政
府の姿勢が鮮明となったことについては「憲法改正への動きなどが意識されそうだが、日
本に限らず、様々な国が『ゴーイング・マイ・ウェー』の姿勢をみせている。政治面で国
家同士のあつれきが生まれやすい状況はこれからも続くと予想され、長期的な観点での先
行き警戒感が投資家を慎重にさせている」(証券)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID       前日比  時間
 2年     -0.179    -0.169   0.009     13:10
 5年     -0.198    -0.188   0.011     13:11
 10年    -0.088    -0.078   0.014     13:10
 20年     0.343     0.351   0.015     13:13
 30年     0.512     0.522   0.021     13:13
 40年     0.571     0.578   0.022     13:13
 
    <11:07> 国債先物は続落で前引け、長期金利は一時-0.080%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比13銭安の153円15銭と続落して午前の取
引を終えた。前週末の米債安が重しとなった。3月日銀短観に対して目立った反応はみら
れなかった。国内勢による期初の売りの観測もあったが、下げは限定的。10年最長期国
債利回り(長期金利)は一時、同1.5bp高いマイナス0.080%に上昇する場面が
あった。
    
    3月日銀短観は、大企業・製造業の景況感がプラス12と2四半期ぶりに悪化。20
12年12月調査以来の大幅な悪化幅となったほか、ロイターがまとめた民間調査機関予
測プラス14を下回った。
        
    一方、中国国家統計局が31日に発表した3月の製造業購買担当者景気指数(PMI
)は50.5。業況改善・悪化の分かれ目となる50を4カ月ぶりに上回った。1日発表
の財新による3月の中国製造業PMIも50を上回った。世界景気の先行き懸念がいった
ん和らぐ格好となり、週明けの日経平均株価は400円を超す上昇となった。
    
    株式市場が堅調な半面、円債市場は下値の堅い展開だった。朝方に一部国内勢とみら
れる期初の売りが観測されたが、追従売りはみられず下げ渋った。「この先メガバンクに
よる売りが出た場合は展開が変わるかもしれないが、今のところ期初の売り圧力は想定の
範囲内にとどまっている」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.0
86%を中心に取引された。前週末と比較し状況に大きな変化は見られないが、加重平均
レートは前日(マイナス0.060%)並みかやや下回る見通し。ユーロ円3カ月金利先
物は動意薄。
 TRADEWEB                                
       OFFER     BID     前日比   時間
 2年      -0.18   -0.17    0.008    11:00
 5年     -0.197  -0.187    0.012    11:01
 10年    -0.086  -0.076    0.016    11:01
 20年     0.343   0.351    0.015    11:01
 30年     0.513   0.521     0.02    10:57
 40年      0.57   0.581    0.025    11:00
 
    
    
       
    <09:03> 国債先物は続落で寄り付く、3月日銀短観には反応薄
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比10銭安の153円18銭と、続落で寄り付い
た。前週末の米債安を受けた売りが先行した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
1bp高いマイナス0.085%で出合いを付けた。
    
    寄り付き後に発表された3月日銀短観は、大企業製造業の業況判断DIがプラス12
となり、ロイターがまとめた民間調査機関の予測中央値プラス14を下回った。円債市場
には目立った反応は出ていない。「海外発で製造業は落ち込んだが、非製造業は思った以
上に底堅い印象」(国内証券)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID       前日比   時間
 2年       -0.181    -0.173    0.005      9:01
 5年         -0.2    -0.193    0.006      8:49
 10年      -0.085    -0.079    0.013      9:00
 20年       0.343      0.35    0.014      9:00
 30年       0.509     0.518    0.017      9:01
 40年       0.565     0.575    0.019      9:01
 

    
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