April 4, 2019 / 6:26 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は-0.040%に上昇

    [東京 4日 ロイター] - 
    <15:11> 国債先物は続落で引け、長期金利は-0.040%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比9銭安の152円83銭と、続落して取引を終
えた。30年債入札はやや強めの結果となったものの、円債市場では高値警戒感が継続。
国債先物は後場に下げ幅を拡大した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5b
p高いマイナス0.040%に上昇。3月20日以来、2週ぶりの水準を回復した。
    
    30年債入札は応札倍率が4倍台半ばを維持。落札価格の平均と最低の開き(テール
)は縮小した。プラス利回りが確保されている超長期債に対する投資家需要が確認され、
やや強めの結果と受け止められたが、上値を追う姿勢は限られた。
    
    現物市場で中長期ゾーンが弱含みで推移する中、国債先物は後場後半に152円74
銭(前営業日比18銭安)まで下げる場面があった。「直近では先物主導で上昇してきた
。(ニュースの)ヘッドラインに反応していたというよりも、ポジション調整に伴う売り
が出た」(外資系証券)との見方が出ている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
66%)近辺となる見通し。「積み終盤が近づき、資金調達意欲も一部で感じられた」(
国内金融機関)との声が聞かれた。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)利回りは一時マイナス0.147%に上昇。3月
14日以来、3週ぶりの水準を付けた。前日の入札がやや弱めの結果となったことなどが
背景にあるとみられるが、「勢いよく利回りが上昇するという感じでもない」(別の国内
金融機関)との声も出ている。
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID      前日比    時間
 2年      -0.159   -0.153     0.001      15:04
 5年       -0.17   -0.164     0.005      15:02
 10年     -0.046    -0.04      0.01      15:03
 20年      0.359    0.365     0.007      15:03
 30年      0.514     0.52     0.004      15:03
 40年      0.549    0.555         0      15:04
    
    <12:46> 30年債入札結果はやや強め、最低落札価格は事前予想上回る
    
    財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が9
8円90銭(最高落札利回り0.542%)となった。平均落札価格は98円96銭(平
均落札利回り0.540%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は6銭と、前回
(7銭)から縮小した。応札倍率は4.55倍で前回(4.56倍)とほぼ同水準。
    
    市場では入札結果について「最低落札価格が事前の市場予想を上回り、やや強めの結
果となった。新年度以降の超長期ゾーンへの強い需要が入札でも確認できた」(証券)と
の見方が出ている。
    
    国債先物は下げ幅を縮小。前日の日中終値(152円92銭)近辺まで戻す場面があ
った。
 TRADEWEB                                    
        OFFER      BID      前日比   時間
 2年       -0.163   -0.157   -0.003     12:44
 5年       -0.177    -0.17   -0.001     12:45
 10年      -0.051   -0.045    0.005     12:41
 20年       0.354    0.361    0.003     12:44
 30年       0.512     0.52    0.004     12:45
 40年        0.55    0.556    0.001     12:45
 
    
    <11:11> 国債先物は続落で前引け、長期金利は-0.045%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭安の152円86銭と続落して午前の取引
を終了した。夜間取引は小じっかりだったが、米中通商協議の進展期待などを背景とした
前日の欧米債の下落や、日経平均株価の上昇が重しとなった。10年最長期国債利回り(
長期金利)は同1bp高いマイナス0.045%に上昇した。
    
    ファンダメンタルズや米中通商協議を巡る過度な懸念が和らぐ中、円債市場では売り
急ぐ姿勢も限られ、下値は限定的だった。
    「米景気への楽観的な見方が強まり、物価が上昇するような流れになれば米10年債
利回りは再び3%を目指すだろう。ただ一気にそのような状況になるとは考えにくい。国
内銀行勢による中期債や外債売りも徐々に収まるのではないか」(証券)との声が聞かれ
た。
    
    財務省が通告した30年債入札は、プラス利回りを追求する投資家需要に支えられ、
無難な結果となると予想されている。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.08
6%を中心に取引された。積み期終盤に向け地銀を中心に資金調達意欲が回復しつつあり
、加重平均レートは前日(マイナス0.066%)を上回る見通し。ユーロ円3カ月金利
先物は弱含み。
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID      前日比    時間
 2年        -0.16   -0.153     0.001      11:00
 5年       -0.175   -0.168     0.001      11:00
 10年      -0.049   -0.043     0.007      11:01
 20年       0.364    0.371     0.013      11:01
 30年       0.524     0.53     0.014      11:01
 40年        0.56    0.568     0.013      11:00
 
    <10:31> 財務省が30年債入札を通告、プラス利回り追求で無難通過か
    
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率0.5%で、第62回の新規
発行となった。発行額は7000億円程度。利回り水準面で妙味は乏しい一方、新発債と
してのニーズが見込まれるほか、プラス利回りを追求しようとする投資家の需要にも支え
られ、入札は無難に通過すると市場ではみられている。
    
    一方、全体相場では高値警戒感も根強く、「入札が順調になっても、上値を追う姿勢
は限られるだろう」(国内証券)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                                  
         OFFER     BID      前日比  時間
 2年       -0.161   -0.154       0     9:56
 5年       -0.175   -0.169       0    10:08
 10年      -0.051   -0.045   0.005    10:00
 20年       0.359    0.365   0.007    10:21
 30年       0.519    0.525   0.009    10:24
 40年       0.554     0.56   0.005    10:11
   
       
    <09:03> 国債先物は小幅続落で寄り付く、外部環境への楽観ムードは限定的
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭安の152円91銭となり、小幅続落で寄
り付いた。前日の欧米債は下落したが、国債先物は前日の日中終値近辺でもみあう展開と
なっている。30年債入札は無難に通過するとの見方が広がっている。
    
    市場では「米中通商協議をはじめ、外部環境に対する過度な悲観はやや後退している
が、楽観的なムードが広がっているわけでもなく、売り手が少ない状況となっている」(
証券)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID       前日比   時間
 2年      -0.161    -0.154        0     8:55
 5年      -0.175    -0.168    0.001     8:52
 10年     -0.055    -0.049    0.001     9:00
 20年      0.353      0.36    0.002     9:01
 30年      0.513     0.519    0.003     9:00
 40年      0.546     0.553   -0.002     8:55
 
    
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