April 11, 2019 / 2:15 AM / 11 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸で前引け、長期金利横ばいの-0.060%

    [東京 11日 ロイター] - 
    <11:09> 国債先物は小幅続伸で前引け、長期金利横ばいの-0.060%
    
    国債先物は前営業日比1銭高の152円96銭となり、小幅続伸で午前の取引を終え
た。米インフレ指標の伸びが鈍化し、前日の米債が上昇した流れを引き継ぐ形で買いが先
行。英国の欧州連合(EU)離脱期限延期の合意は想定通りと受け止められた。日経平均
株価が一時プラスに転じるなど底堅さを示す中、国債先物は下げに転じる場面もあった。
10年最長期国債利回り(長期金利)は横ばいのマイナス0.060%で出合いを付けた
。
    
    欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が経済に対するリスクが下向きであるとの認識
を示したほか、3月の米消費者物価のコア指数が市場予想を下回った。3月19─20日
の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨では、米連邦準備理事会(FRB)が年内は
金利を据え置く公算が大きいことなども確認された。前日の欧米債の上昇が円債相場の支
援材料となったが、上値を追う姿勢は限定的だった。
    
    財務省が通告した流動性供給入札(残存15.5年超39年未満)は無難な結果にな
ると予想されている。現物市場で新発20年債利回りは前日比0.5bp高い0.350
%に上昇。新発30年債、新発40年債利回りは横ばいで推移した。
    
     午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.
08%を中心に取引された。積み期終盤に差し掛かったが、金融機関の資金調達意欲に大
きな変化はなかったもよう。加重平均レートは前日(マイナス0.064%)近辺で推移
しているとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は
市場のコンセンサス通り7500億円と前回通告分(5000億円)から増額された。
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        OFFER       BID        前日比    時間
 2年        -0.176     -0.169    -0.004     11:01
 5年         -0.18     -0.173         0     10:59
 10年       -0.064     -0.058    -0.002     11:01
 20年        0.343       0.35         0     10:59
 30年        0.524       0.53     0.005     11:01
 40年        0.543      0.551     0.004     11:01
    
    
    <10:32> 財務省が流動性供給入札を通告、無難との予想
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存15.5年超39年
未満。発行予定額は5000億円程度。
    
   市場では「昨日まで超長期ゾーンの事前調整が進まなかったのは気掛かりだが、プラ
ス利回り確保の投資家ニーズが支えとなりそうだ」(国内証券)として無難な結果が見込
まれている。
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         OFFER      BID        前日比    時間
 2年        -0.175     -0.169    -0.004      10:29
 5年         -0.18     -0.174    -0.001      10:32
 10年       -0.064     -0.058    -0.002      10:32
 20年        0.344       0.35         0      10:32
 30年        0.523       0.53     0.005      10:32
 40年        0.543      0.551     0.004      10:32
 
    
    <10:12> 日銀が短国買い入れを通告、予想通り7500億円に増額
    
    日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は
7500億円と前回の3月26日通告分(5000億円)から増額された。
    
    市場では、前回通告以降、4月3日、5日に3カ月物、9日に6カ月物と3本の新発
債入札が実施されたこともあり、7500億円への増額は予想通りとみられている。    
    
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        OFFER     BID       前日比   時間
 2年      -0.175    -0.169   -0.004      10:10
 5年       -0.18    -0.173        0      10:07
 10年     -0.064    -0.058   -0.002      10:11
 20年      0.343      0.35        0      10:05
 30年      0.523     0.529    0.004      10:10
 40年      0.539     0.546   -0.001      10:11
 
    
    <09:00> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、英EU離脱延期合意「想定通り」
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭高の152円97銭となり、小幅続伸で寄
り付いた。米インフレ指標が控えめな内容となり、前日の米債が上昇した流れを引き継い
だ。
    
    欧州連合(EU)加盟国の首脳らは11日、英国のEU離脱について10月末まで延
期することで合意したが、特段の売買材料にはなっていない。「離脱期限延期はマーケッ
トの想定通り。むしろ米消費者物価指数に反応している。海外金利の上昇が見込みにくい
中、超長期ゾーンが選好される地合いが続きそうだ」(国内証券)との声が出ていた。
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          OFFER        BID          前日比    時間
 2年           -0.175       -0.168    -0.003       8:45
 5年            -0.18       -0.173         0       8:58
 10年          -0.063       -0.057    -0.001       8:54
 20年           0.343        0.349    -0.001       8:58
 30年           0.519        0.525         0       8:47
 40年           0.537        0.548     0.001       8:58
 
    
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