April 12, 2019 / 6:26 AM / 12 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利-0.055%に上昇

    [東京 12日 ロイター] - 
    <15:13> 国債先物は続落で引け、長期金利-0.055%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比9銭安の152円84銭と続落で取引を終えた。前日の米債安を
受けた売りが先行した後、日銀が通告した国債買い入れオペのオファー額が前回から据え置かれたことを手
掛かりに一時買い戻しが入った。中期ゾーンの買い入れ結果は強めと受け止められたが、国債先物の戻りは
鈍く引けにかけて軟化した。10年最長期国債利回り(長期金利)は、同1bp高いマイナス0.055%
に上昇した。
    
    一部で減額観測が出ていた国債買入予定額が据え置かれると、需給懸念がいったん後退しショートカバ
ーが入った。来週16日に20年債入札が予定される超長期対象のオペは、応札額が膨らみ売り需要が確認
されたが、「残存3年超5年以下」の応札倍率は1.88倍と2倍割れの水準まで低下した。買い入れ結果
が公表された後、後場に国債先物は一時152円92銭(前営業日比1銭安)まで下げ幅を縮めた。
    
    一方、日経平均株価は日中上げ幅を拡大する展開。株高が円債相場の重しとなったほか、20年債入札
を前にした持ち高調整も出たもよう。「きょうのオペの買入予定額は減額が見送られたが、来週以降のオペ
で減額がないとも言い切れず、買い安心感が広がるような状況にはない」(外資系証券)との声も聞かれた
。
    
    新発20年債利回りは前営業日比1bp高い0.350%に上昇。一方、新発40年債利回りは同0.
5bp低い0.520%に低下した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.063%)からやや
上昇する見通し。積み期終盤の週末の中、大手行、上位地銀が中心のレート水準での取り組みが減少したこ
とが影響したもよう。ユーロ円3カ月金利先物は期先物がしっかり。
    
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最高落札利回りはマイナス0.1861%、平均落
札利回りはマイナス0.1984%%となった。市場では強めの結果と受け止められた。
 TRADEWEB                                     
        OFFER      BID      前日比   時間
 2年       -0.171   -0.164        0      15:13
 5年       -0.175   -0.168    0.002      15:02
 10年       -0.06   -0.054    0.005      15:06
 20年       0.344    0.351     0.01      15:02
 30年       0.514     0.52    0.006      15:12
 40年       0.523    0.532    0.006      15:03
 
    
    <13:04> 国債先物は下げ幅縮小、中期対象の日銀買い入れ結果は強め
    
    国債先物は後場に入り下げ幅縮小。中心限月6月限は一時152円92銭(前日比1銭安)まで戻した
。日銀の国債買い入れオペは、中期ゾーンが強めの結果となったと受け止められ、先物に買い戻しが入った
。市場では「『残存3年超5年以下』はこれまでも応札倍率が2倍を割れたことがある。超長期ゾーンは売
りが膨らんだ印象があるが、来週の20年債入札に向けたポジション調整が出たのだろう」(国内証券)と
の声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                                          
         OFFER       BID       前日比     時間
 2年         -0.175    -0.168     -0.004      13:00
 5年         -0.179    -0.173     -0.003      13:02
 10年        -0.065    -0.059          0      13:00
 20年         0.339     0.346      0.005      13:02
 30年         0.509     0.517      0.003      13:01
 40年         0.516     0.525     -0.001      13:01
 
    
    <12:37> 3カ月物TB入札結果は強め、次回入札分の海外勢の需要も反映
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1861%、平均落札利回りはマイナス0.1984%%と、前回(最高:マイナス0.140
0%、平均:マイナス0.1444%)に比べて低下した。
    
    市場では「強めの結果となった。次の3カ月物TB入札が行われる19日は欧米市場が祝日で休場とな
るため、海外勢からの需要がまとまって今回の入札に反映されたのだろう」(国内金融機関)との声が出て
いた。
    
 TRADEWEB                                        
         OFFER      BID       前日比   時間
 2年        -0.172    -0.164        0       12:36
 5年        -0.179    -0.172   -0.002       12:37
 10年       -0.063    -0.057    0.002       12:36
 20年        0.342     0.352    0.011       12:36
 30年        0.509      0.52    0.006       12:34
 40年         0.52      0.53    0.004       12:36
  
    
    <11:16> 国債先物が続落で前引け、長期金利は-0.055%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日比5銭安の152円88銭で午前の取引を終えた。欧米債安の動きを引
き継ぎ続落した。日銀の国債買い入れオペのオファー額が据え置かれたことは相場の下支え要因となったが
、前引けにかけてオペの結果を見極めたいとの姿勢が広がった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
1bp高いマイナス0.055%に上昇した。
    
    日銀は午前10時10分に、中期・超長期の国債買い入れを通告。買入予定額は前回から据え置かれた
。一部で買入予定額の減額の可能性が指摘されていたが、通告を受けて国債先物に買い戻しが入った。
    
    もっとも株式市場で日経平均株価が堅調に推移し、相場の圧迫材料になった。「オペの結果を見極めた
いとの見方から積極的な商いは手控えられている」(国内証券)との声も出ている。
    
    現物市場は新発20年債利回りは前日比1bp高い0.350%に上昇。16日に20年債入札を控え
てポジション調整の動きがみられた。新発40年債利回りは横ばいで推移した。
    
     日銀の黒田東彦総裁は11日に訪問先の米ワシントンで、「世界経済は今年後半に回復し、来年は十
分高い成長が見込まれる」との楽観的な見通しを示した。市場では目新しい材料は見当たらなかったと受け
取られたため、相場への影響は限定的だった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.080%を中心に取
引された。週末を迎えているが、金融機関の資金調達の動きに変化はなかったもよう。加重平均レートも前
日(マイナス0.063%)と横ばい圏で推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は期先物が弱含み
。

    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナ
ス0.18%近辺との予想が出ている。
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER      BID       前日比   時間
 2年        -0.171    -0.164        0      11:00
 5年        -0.175    -0.168    0.002      10:51
 10年       -0.062    -0.056    0.003      11:01
 20年        0.339      0.35    0.009      11:01
 30年        0.513      0.52    0.006      11:01
 40年        0.519     0.527    0.001      11:00
 
    
     <10:13> 日銀が国債買い入れを通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買
入予定額3500億円)、「残存3年超5年以下」(買入予定額4000億円)、「残存10年超25年以
下」(買入予定額1800億円)「残存25年超」(同500億円)で、買入予定額は前回から据え置かれ
た。
    
    日銀の買い入れ通告は事前予想通りで、国債先物中心限月6月限は前営業日比8銭安の152円85銭
近辺と、相場に目立った反応は出ていない。  
      
 TRADEWEB                                
        OFFER     BID       前日   時間
                            比     
 2年       -0.17    -0.164      0   10:10
 5年      -0.175    -0.169  0.001   10:11
 10年      -0.06    -0.054  0.005   10:10
 20年      0.343      0.35  0.009   10:10
 30年      0.511     0.518  0.004   10:11
 40年      0.521      0.53  0.004   10:12
 
    
    <08:50> 国債先物は続落で寄り付く、日銀オペを控え様子見ムード
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭安の152円86銭となり、続落で寄り付いた。欧米債安の
流れを引き継ぎ、売りが先行した。本日予定されている日銀の買いオペを控えて様子見ムードも強まってい
る。

    きょうは日銀による中期・超長期対象の国債買い入れオペが予定されている。リスクオフムードの後退
やドル/円相場の動きが落ち着いたことを背景に、いずれかの年限の買入予定額について減額するとの見方
がある。一方で、減額されなかった場合は相場の下支え要因となりそうだ。
    
 TRADEWEB                         
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.169  -0.162  0.002  8:49
 5年   -0.174  -0.166  0.004  8:51
 10年  -0.058   -0.05  0.009  8:50
 20年   0.342   0.352  0.011  8:48
 30年   0.511   0.519  0.005  8:48
 40年   0.525   0.535  0.009  8:51
 

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