April 15, 2019 / 6:29 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は3日続落で引け、長期金利-0.035%に上昇

    [東京 15日 ロイター] - 
    <15:17> 国債先物は3日続落で引け、長期金利-0.035%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比19銭安の152円65銭と3日続落で取引を
終えた。世界経済減速への懸念後退を背景とした欧米市場でのリスク選好の流れを引き継
ぎ、売りが先行。日経平均株価が大幅高となったことも相場の重しとなり、終始軟調に推
移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は、同2bp高いマイナス0.035%に
上昇した。
    
    国債先物は一時152円62銭(前営業日比22銭安)と、中心限月ベースで3月7
日以来1カ月ぶりの安値を付けた。朝方は押し目買いが入り下げ幅を縮小する場面もあっ
たが、後場に売り直しの動きとなった。
    
    15─16日に日米通商交渉の初会合を控える中、ムニューシン米財務長官が日本と
の貿易協定に為替操作条項を盛り込むことを目指す考えを明らかにした。市場では「米国
から為替面で圧力が掛かる可能性があるが、中国や欧州との通商問題も解決していないた
め、日米通商交渉が材料視されるにはまだ早い」(国内証券)との見方が広がっている。
    
    新発20年債利回りは一時、前営業日比2.5bp高い0.375%に上昇したもの
の、押し目買いの動きもみられた。翌16日の20年債入札に対しては「無難かやや低調
な結果となる可能性があるが、金利上昇局面を捉えた買いも入りそう」(国内金融機関)
との声が出ている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは0.060%台前半と、前
営業日(マイナス0.062%)を横ばいかやや上回る見通し。積み期最終日となったが
「取引に大きな変化はなかった」(国内金融機関)との声が聞かれた。ユーロ円3カ月金
利先物は期先物が弱含み。
 TRADEWEB                                         
        OFFER      BID         前日比    時間
 2年       -0.165      -0.159     0.005      14:54
 5年       -0.165      -0.159      0.01      15:16
 10年      -0.039      -0.033      0.02      15:15
 20年       0.364       0.371      0.02      15:16
 30年       0.538       0.545     0.025      15:16
 40年       0.549       0.556     0.024      15:16
      
    
    <13:33> 16日の20年債入札、海外金利上昇で慎重姿勢も
    
    16日に20年債入札が予定されている。償還予定日が前回から3カ月延びるため、
第168回債の新規発行となる見通し。発行予定額は前回から1000億円減の9000
億円程度となっている。
    
    前週末に発表された中国の経済指標を受け、金融市場では世界景気の過度な先行き懸
念が後退しつつある。短期的に海外金利に上昇圧力が掛かることも想定される。
    
    一方、国内では18日の流動性供給入札を除き、20年債入札後の次の超長期債の入
札は、5月14日の30年債入札。1カ月近く間隔が空く。プラス利回りが確保された超
長期の新発債に対しては、一定のニーズが見込まれている。
    
    市場では「米10年債利回りがレンジを上抜けるには、米国の利上げの織り込みが必
要だ。海外金利が長期的な上昇トレンドに入ることはまだ見込みにくい。応札しづらさも
多少はあるが、マイナス金利である日本の10年債を買えない投資家は多く、入札結果は
無難の範疇に収まるのではないか」(国内証券)との声が出ている。
    
    仮に低調な結果となったとしても、「長期金利がゼロ%近辺に接近するような局面で
は、押し目買いも入るだろう」(同)という。   
 TRADEWEB                                       
       OFFER     BID      前日比   時間
 2年     -0.165   -0.159    0.005          13:29
 5年     -0.165   -0.158    0.011          13:32
 10年    -0.039   -0.034    0.019          13:33
 20年     0.366    0.373    0.022          13:32
 30年     0.539    0.545    0.025          13:31
 40年      0.55    0.559    0.027          13:31
 
    
    <11:16> 国債先物が続落で前引け、長期金利は一時-0.035%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日営業日比18銭安の152円66銭と続落して午前の
取引を終えた。市場予想を上回る3月中国貿易統計のドル建て輸出の伸びを受け、世界景
気への先行き懸念が和らいだことを背景に売りが優勢となった。中心限月ベースでは3月
7日以来1カ月ぶりの安値水準を付けたが、押し目買いが入り下げ渋った。10年最長期
国債利回り(長期金利)は一時、同2bp高いマイナス0.035%に上昇した。
    
    前週末はドイツ10年債や米10年債の利回りが上昇。欧米債安に加え、日経平均株
価の上げ幅が300円を超え4カ月ぶりに2万2000円を回復したことも、円債相場の
下押し圧力となったもよう。
    
  きょうは日銀の国債買い入れオペや入札などが予定されておらず、需給面での手掛か
り材料はない。15─16日に米ワシントンで開かれる日米通商交渉の初会合を控え、ム
ニューシン米財務長官が日本との貿易協定に為替操作を防ぐための条項を盛り込むことを
目指す考えを示していることが明らかになったが、「為替相場に急激な動きがみられない
ことから、円債市場は今のところは反応していない」(国内証券)という。
    
    現物市場で新発20年債利回りは一時、前日比2.5bp高い0.375%に上昇。
新発30年債利回りも一時、同3bp高い0.545%に上昇した。新発40年債は出合
いなし。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.0
86%を中心に取引された。積み期最終日となるものの、金融機関の資金調達は「ほぼめ
どがついている」(国内金融機関)との声が聞かれた。加重平均レートはマイナス0.0
60%近辺と前営業日(マイナス0.062%)を上回る見通し。ユーロ円3カ月金利先
物は期先物が弱含み。
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID       前日比   時間
 2年      -0.165    -0.159    0.005      10:52
 5年      -0.167     -0.16    0.009      11:01
 10年     -0.039    -0.033     0.02      11:01
 20年      0.367     0.374    0.023      11:00
 30年      0.539     0.545    0.025      11:01
 40年      0.547     0.558    0.026      11:00
 
    
    <08:59> 国債先物は続落で寄り付く、1カ月ぶり安値 中国指標受けた売り
先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比18銭安の152円66銭と続落で寄り付いた
。中国3月貿易統計でドル建て輸出が市場予想を上回る伸びとなった。これを受けた前週
末の米債安を引き継ぐ形で、売りが先行。中心限月ベースでは3月7日以来、1カ月ぶり
の安値水準を付けた。
        
    市場では「世界景気に対する過度な懸念は後退したが、米国と欧州、日本の間の貿易
問題がまだ横たわっている。ブレグジット(英国の欧州連合離脱)の混乱も先送りされた
まま。欧米中銀はハト派化しており、金利の上昇余地はそれほど大きくはないだろう」(
国内証券)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                   
        OFFER      BID      前日比  時間
 2年       -0.168    -0.16   0.004      8:58
 5年       -0.168   -0.161   0.008      8:47
 10年       -0.04   -0.035   0.018      8:58
 20年       0.364     0.37   0.019      8:56
 30年        0.53    0.541   0.021      8:58
 40年       0.542    0.553   0.021      8:59
    
    
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