April 16, 2019 / 6:36 AM / 7 days ago

訂正-〔マーケットアイ〕金利:国債先物は4日続落で引け、長期金利-0.030%に上昇

 (<15:10>「国債先物は4日続落で引け、長期金利-0.030%に上昇」の本文の10
年最長期国債利回りに関する記述で、「5bp高い」を「0.5bp高い」に訂正します
。)
    [東京 16日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は4日続落で引け、長期金利-0.030%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比15銭安の152円50銭と続落で取引を終え
た。20年債入札の堅調な結果を受けて一時的に買い戻しが入ったものの、その後は再び
軟化。中心限月ベースでは3月6日以来1カ月ぶりの安値水準を付けた。10年最長期国
債利回り(長期金利)は、同0.5bp(訂正)高いマイナス0.030%に上昇した。
    
    きょう行われた20年債入札の結果はしっかり。応札倍率は5.10倍と、2014
年1月以来、5年3カ月ぶりの高さとなった。「新発債ニーズや0.4%台近辺まで水準
が上昇したことが入札を支える要因となった」(国内証券)との声が聞かれた。次回5月
14日の30年債入札まで超長期債の購入機会がないこともサポート要因だった。これを
受けて買い戻しが入り、国債先物は一時プラス圏に浮上した。
    
    しかし、円債相場はその後再び弱含む展開。日銀の短期国債の買いオペが弱めの結果
になったことを受けて、2年債や5年債など中期ゾーンが軟調に推移。この流れが円債先
物にも波及し、売り圧力が強まった。
    
    市場では、15日―16日に米ワシントンで開かれている日米通商交渉の協議結果に
注目が集まっている。「日銀の政策が為替誘導策とみなされるようなことがあれば、今後
の追加緩和の可能性が低くなる」(同)との声も聞かれた。
    
    また、翌17日は日銀による「残存5年超10年以下」の国債買い入れオペを控えて
おり、内容を見極めたいとの見方から模様眺めムードも強かった。市場では、国債買入予
定額を減額する可能性は低く、無難に通過できるとの見方が出ている。
    
    超長期ゾーンは20年債入札の強い結果を受けて一時的に買われたものの、上値が重
い展開となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.065%近辺
と、前営業日(訂正:マイナス0.061%)を下回る見通し。新積み期に入り資金調達
意欲は限定的で、落ち着いた取引だった。ユーロ円3カ月金利先物は弱含みで推移した。

    
 TRADEWEB                                   
       OFFER    BID       前日比    時間
 2年     -0.16    -0.153     0.006     15:20
 5年    -0.154    -0.148      0.01     15:08
 10年   -0.028    -0.022     0.011     15:18
 20年    0.363      0.37    -0.001     15:02
 30年    0.538     0.545     0.004     15:15
 40年    0.552      0.56     0.004     15:16
 
    
    <14:10> 超長期ゾーンが堅調、20年債応札倍率は5年3カ月ぶり高水準
    
    超長期ゾーンが堅調。新発30年債利回りは一時、前営業日比1.5bp低い0.5
25%に低下。新発40年債利回りも一時、同1.5bp低い0.540%を付けた。2
0年債入札の応札倍率が5.10倍と、2014年1月以来、5年3カ月ぶりの高さとな
った。強めの結果となったことを受け、超長期債の良好な需給環境を意識した買いが入っ
た。
    
    新発20年債(第168回)の流通利回りも足元では0.370%と、底堅く推移し
ているもよう。「10連休を控え、キャリー狙いの投資家の動きが入札に反映された。米
金利の上昇が一服したことも、買い安心感をもたらした」(外資系証券)との声が出てい
た。
    
    一方、中期ゾーンでは新発2年債、新発5年債の利回りが前日比で0.5bpの上昇
となっている。きょうの日銀の国庫短期証券(TB)買い入れオペは弱めの結果となった
。短期ゾーンでの需給の緩みによる金利上昇が、中期ゾーンに波及するとの見方から、売
り圧力が加わったようだ。
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID       前日比  時間
 2年       -0.162    -0.155   0.004      14:10
 5年       -0.161    -0.155   0.003      14:09
 10年      -0.039    -0.033       0      14:01
 20年       0.352     0.359  -0.012      14:09
 30年       0.525     0.531   -0.01      14:05
 40年       0.539     0.546   -0.01      14:09
 
    
    <12:44> 20年債入札結果はしっかり、カーブ上の割安感を意識
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が1
00円60銭(最高落札利回り0.367%)、平均落札価格は100円63銭(平均落
札利回り0.366%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は3銭と前回(4銭
)から縮小した。応札倍率は5.10倍と前回(4.84倍)を上回った。
    
    市場では「しっかりの結果となった。カーブ上での割安感も投資家需要を集める要因
となったのだろう」(証券)との声が出ている。
    
    入札結果を受け国債先物はプラス転換。中心限月6月限は一時、前日比5銭高の15
2円70銭まで強含んだ。
 TRADEWEB                                        
         OFFER     BID      前日比    時間
 2年       -0.166    -0.16    -0.001        12:40
 5年       -0.166    -0.16    -0.002        12:39
 10年      -0.043   -0.037    -0.004        12:41
 20年       0.352    0.359    -0.012        12:42
 30年       0.527    0.534    -0.007        12:37
 40年       0.539    0.549    -0.007        12:42
 
    
    <11:44> 短国買い入れ結果は弱め、6カ月物中心の在庫調整との見方
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.008%。平均落札利回り格差がプラス0.011%となった。買入予定額は前回の7
500億円から2500億円に減額された。応札額は8348億円、落札額は2501億
円。応札倍率は3.34倍と前回(2.33倍)から上昇した。
    
    市場では「弱めとの評価。今回応札された銘柄は6か月物が中心とみられる。一定の
在庫調整の動きが出たのだろう」(国内金融機関)との見方が出ている。
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID       前日比  時間
 2年      -0.166    -0.159       0     10:51
 5年      -0.166    -0.159  -0.001     11:01
 10年     -0.038    -0.032   0.001     11:01
 20年       0.36     0.367  -0.004     11:01
 30年      0.534     0.541       0     11:01
 40年      0.549     0.558   0.002     11:01
 
    <11:14> 国債先物は横ばいで前引け、長期金利は一時-0.030%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日と変わらずの152円65銭で午前の取引を終え
た。20年債入札を見極めたいとの姿勢が広がる中、朝安後は方向感なくもみあう展開と
なったが、日経平均株価の上値の重さが意識され、前引けにかけて持ち直した。10年最
長期国債利回り(長期金利)は一時、同0.5bp高いマイナス0.030%に上昇した
。
    
    財務省が通告した20年債入札は、表面利率0.4%と前回債の0.5%から低下。
一方、発行予定額は前月から1000億円減少した。新発債のニーズなどを支えに無難ま
たは順調な結果となると期待されており、円債市場では売り込みにくさが意識された。「
流動性供給入札を除くと、超長期債の入札はしばらく予定されていない。国内勢の待機資
金の受け皿となりそうだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    日銀の黒田東彦総裁は16日午前の衆院財務金融委員会に出席し、物価2%目標に達
する時間はかなり長くかかるとの見方を示したうえで、現在の大幅緩和を粘り強く継続す
る考えを示した。市場の反応は限られた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.0
86%を中心に取引された。前日に年金払いがあったほか、新積み期に入ったこともあり
、金融機関の資金調達意欲は低下した。加重平均レートは前営業日(マイナス0.061
%)を下回る見通し。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は
市場のコンセンサス通り2500億円で、前回の4月11日通告分(7500億円)から
減額された。
 TRADEWEB                                         
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.166    -0.159         0         10:51
 5年      -0.166    -0.159    -0.001         11:01
 10年     -0.038    -0.032     0.001         11:01
 20年       0.36     0.367    -0.004         11:01
 30年      0.534     0.541         0         11:01
 40年      0.549     0.558     0.002         11:01
 
    
        
    <10:32> 財務省が20年債入札を通告、無難に消化される見通し

    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。利率0.4%、第168回債の新
規発行になる。発行予定額は9000億円。
    
    市場では、利回り水準としての妙味に欠ける一方で、新発債ニーズが見込まれるほか
、イールドカーブ上で20年超ゾーンの割安感に着目した買いが入るとの見方が出ている
。「超長期国債は押し目買い需要が強く、今回の20年債についても無難に消化されるだ
ろう」(国内証券)との声が聞かれた。

    国債先物中心限月6月限は152円62銭(前日比3銭安)近辺での値動き。
   
 TRADEWEB                                          
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.165  -0.159       0                10:33
 5年    -0.161  -0.155   0.003                10:34
 10年   -0.035  -0.029   0.004                10:31
 20年    0.364   0.371       0                10:33
 30年     0.54   0.547   0.006                10:35
 40年    0.555   0.564   0.008                10:32
     
    
    <10:11> 日銀が短国買い入れを通告、予想通り2500億円に減額
    
    日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は
2500億円と前回の4月11日通告分(7500億円)から減額された。
    
    前々回(3月26日)の通告以降、4月3日、5日に3カ月物、9日に6カ月物と3
本の新発債入札が行われたこともあり、前回通告分の買入予定額は7500億円に増額さ
れた。
    その後の入札は12日の3カ月物の1回のみ。今回のTB買入予定額の2500億円
への減額は想定通りと受け止められている。    
 TRADEWEB                                           
         OFFER        BID        前日比   時間
 2年          -0.166     -0.159        0       10:09
 5年          -0.161     -0.155    0.003       10:09
 10年         -0.034     -0.028    0.005       10:11
 20年          0.366      0.373    0.002       10:11
 30年          0.543       0.55    0.009       10:07
 40年          0.555      0.565    0.009       10:11
 
    
    <09:07> 国債先物は小幅続落で寄り付く、20年債入札にらみ売り込みにくい
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭安の152円63銭と小幅続落で寄り付い
た。売り先行後は押し目買いが入り、前日終値まで持ち直す場面があった。きょう予定さ
れている20年債入札については、投資家需要を集め、強めの結果となる可能性があると
の見方があり、下値を追う姿勢は限られている。10年最長期国債利回り(長期金利)は
前日比横ばいのマイナス0.035%で出合いを付けた。
    
    市場では「入札はしっかりの結果が予想されるものの、その後超長期を買い進める投
資家姿勢が確認できるかがポイントとなる。10連休前のキャリー狙いの動きも期待され
ているが、高値警戒感が意識される可能性もある」(国内証券)との声が出ていた。
    
    茂木敏充経済財政担当相は15日、日米貿易協定交渉の初会合後での記者会見で、為
替の問題に関し、個別の内容については明日説明する、と述べた。ドル/円や円債市場に
目立った反応は出ていない。
 TRADEWEB                                             
           OFFER     BID         前日比    時間
 2年         -0.165      -0.157     0.002         9:06
 5年         -0.161      -0.155     0.003         9:04
 10年        -0.035      -0.029     0.004         9:06
 20年         0.369       0.375     0.004         9:04
 30年         0.545       0.552     0.011         9:05
 40年         0.556       0.566      0.01         9:07
 

    
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