April 17, 2019 / 6:32 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、3カ月ぶり安値 長期金利-0.015%に上昇

    [東京 17日 ロイター] - 
    <15:17> 国債先物は続落で引け、3カ月ぶり安値 長期金利-0.015%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比13銭安の152円37銭で続落、安値引けし
た。中心限月ベースで1月9日以来の低水準。好調な中国経済指標が相次いだほか、長期
対象の日銀の国債買い入れ結果がやや弱めと受け止められたことが重しとなった。10年
最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高いマイナス0.015%に上昇。3月7日以
来、1カ月ぶりの水準で推移した。
    
    中国の1─3月期国内総生産(GDP)は前年比プラス6.4%、3月鉱工業生産は
同プラス8.5%となり、市場予想を上回った。
    日銀が通告した3本の国債買い入れオペのうち、「残存5年超10年以下」は案分利
回り格差が実勢を上回り、売り需要の高まりを示す結果となった。
    
    後場に入ると、現物市場では超長期ゾーン主導で売られ、イールドカーブはベア・ス
ティープ化した。新発20年債利回りは前日比2.5bp高い0.400%。新発40年
債利回りは同4bp高い0.595%に上昇した。
    
    日銀が17日公表した金融システムレポートによると、不動産業向け貸出の対GDP
比は1990年末以来初めて「過熱」となった。バブル期のような過度な楽観に基づく過
熱状態とは考えにくいとしたものの、市場では金融緩和の長期化リスクが改めて意識され
た。
    「リスクオンムードの中で円債に売りが出た印象だが、金融システムレポートは前回
よりも副作用への警戒トーンが強まった」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    このほか、茂木敏充経済再生担当相は米貿易協定交渉について、米側は対日赤字を減
らしたいとの意向を示したものの現時点では合意しておらず、来週中の再交渉を予定して
いることを明らかにした。
    また日銀の雨宮正佳副総裁は衆議院財務金融委員会で、金融上の問題が実体経済に大
きな影響を与える場合には金融政策でしかるべき対応をとる、と語った。
    ともに円債市場の反応は限定的だった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
65%)から横ばいの見通し。積み期序盤の中、金融機関の資金に余剰感があり、調達意
欲は引き続き低調だった。ユーロ円3カ月金利先物は期先物が弱含み。
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         OFFER      BID      前日比    時間
 2年         -0.15   -0.144     0.009        15:01
 5年        -0.141   -0.134     0.011        15:13
 10年       -0.015    -0.01     0.012        15:02
 20年        0.393      0.4     0.013        15:12
 30年        0.566    0.573     0.028        15:13
 40年        0.588    0.596     0.037        15:12
 
    
    <12:47> 国債先物が軟調、長期対象の日銀オペ結果はやや弱め
    
    国債先物中心限月6月限は後場に入り一時152円42銭(前営業日比8銭安)まで
下げ幅が拡大した。日銀が午前中に通告した3本の国債買い入れオペのうち、「残存5年
超10年以下」の応札倍率が2.44倍(前回3.09倍)に低下した。案分落札利回り
はプラス0.007%、平均落札利回りもプラス0.007%だった
    
    市場では「案分落札利回りは前場の実勢の水準を上回り、やや弱めとの評価だ。海外
金利に上昇圧力が掛かる中、円債に対する弱気な姿勢が反映された印象」(国内証券)と
の声が聞かれた。ただ下値を追う姿勢も限られ、国債先物は足元では下げ渋る動きもみせ
ている。    
 TRADEWEB                                       
         OFFER     BID       前日比   時間
 2年       -0.155    -0.149    0.004       12:42
 5年        -0.15    -0.143    0.002       12:43
 10年      -0.023    -0.016    0.006       12:41
 20年       0.388     0.395    0.008       12:42
 30年       0.558     0.564    0.019       12:39
 40年       0.573     0.581    0.022       12:41
 
    
    <11:32> 国債先物が続落で前引け、長期金利は-0.020%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭安の152円44銭と続落して午前の取引
を終えた。米債安を受けた売りが先行。日銀の国債買い入れオペのオファー額が据え置か
れたことが相場を下支えしたものの、市場予想を上回る中国経済指標を受け、前引け直前
に軟化した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp高いマイナス0.
020%に上昇。3月7日以来の水準を回復した。
 
  日銀は午前10時10分、短期・長期、物価連動債を対象にした国債買い入れを通告
。買入予定額は前回から据え置かれた。市場では「無難に通過するだろう」(国内証券)
との声が聞かれた。市場では安心感が広がり、国債先物は一時プラス圏に浮上した。
    
    午前11時に発表された2019年1─3月期の中国国内総生産(GDP)は前年比
プラス6.4%。中国3月鉱工業生産は同プラス8.5%となり、ともに市場予想を上回
った。景気に対する懸念が後退するとの見方から、発表後に国債先物は売られ下げ幅をや
や拡大した。
    
    現物市場では、新発20年債利回りが前日比1.5bp高い0.390%に上昇。新
発30年債利回りは同1bp高い0.550%に上昇した。
    
    茂木敏充経済再生担当相は16日(現地時間)、米貿易協定交渉終了後の会見で、米
側は対日赤字を減らしたいとの意向を示したものの、現時点では合意していないとし、来
週中の再交渉を予定していることを明らかにした。
    また日銀の雨宮正佳副総裁は17日の衆議院財務金融委員会で、金融危機の発生など
金融上の問題が実体経済に大きな影響を与える場合には、金融政策でしかるべき対応をと
る、と語った。
    いずれも市場では特段材料視されなかった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.080─マイナス0.0
20%を中心に取引された。新積み期が始まったが、金融機関の資金調達意欲は限定的。
「10連休を控えて様子見姿勢が強いようだ」(国内金融機関)との声が聞かれた。加重
平均レートは前営業日(マイナス0.065%)近辺のもよう。ユーロ円3カ月金利先物
は小じっかり。
 TRADEWEB                                         
          OFFER      BID       前日比   時間
 2年         -0.155    -0.149    0.004       11:01
 5年          -0.15    -0.143    0.002       11:01
 10年        -0.025    -0.019    0.003       11:01
 20年         0.387     0.393    0.006       11:00
 30年         0.555     0.562    0.017       11:01
 40年          0.57      0.58    0.021       11:01
 

    
    <10:13> 日銀が国債買い入れを通告、買入予定額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額500億円)、「残存5年超10年以下」(同4800億円)、物価連動債(同2
50億円)。買入予定額は前回から据え置かれた。
    
    買入予定額の据え置きは市場予想通り。国債先物に目立った反応はみられず、中心限
月6月限は前営業日比2銭高の152円52銭と、小じっかりで推移している。
 TRADEWEB                                        
        OFFER     BID       前日比   時間
 2年       -0.16    -0.153        0         10:13
 5年      -0.153    -0.146   -0.001         10:12
 10年      -0.03    -0.024   -0.002         10:12
 20年      0.378     0.384   -0.003          9:59
 30年      0.543     0.549    0.004         10:05
 40年      0.557     0.566    0.007         10:13
 

    <09:00> 国債先物は続落で寄り付く、米債安が重し 押し目買いでプラス転
換
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭安の152円48銭と続落で寄り付いた。
米債が下落した流れを引き継ぎ売りが先行。中心限月ベースでは3月5日以来の安値を付
けたが、押し目買いが入りプラスに転じた。長期債を対象にした日銀の国債買い入れオペ
が予定されており、需給が引き締まるとの期待感が相場を下支えしている。
    
  市場では買入予定額の減額の可能性は低いとの見方がでている。「国債買い入れオペ
に相場は支えられそう」(国内証券)との声が出ていた。
    
    茂木敏充経済財政担当相は16日(現時時間)に日米貿易協定交渉の会合後での記者
会見で、為替については財務相間で議論すると伝えたと述べた。一方、米通商代表部(U
STR)は、米国側は「非常に大規模な」対日貿易赤字に懸念を表明した。円債相場への
影響は限定的となっている。
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID       前日比  時間
 2年       -0.16    -0.153       0       8:47
 5年      -0.155    -0.149  -0.004       9:01
 10年      -0.03    -0.024  -0.002       8:59
 20年       0.37     0.376  -0.011       8:59
 30年      0.538     0.544  -0.001       9:01
 40年      0.549      0.56   0.001       9:01
 
    

    
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