April 18, 2019 / 6:19 AM / 8 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は6日ぶり反発で引け、長期金利は-0.030%に低下

    [東京 18日 ロイター] -   
    <15:14> 国債先物は6日ぶり反発で引け、長期金利は-0.030%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比17銭高の152円54銭で取引を終え、6日
ぶりに反発した。前日の米債高が支援材料となったほか、流動性供給入札がしっかりの結
果となったことで上げ幅を拡大した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5b
p低いマイナス0.030%に低下した。
    
    流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)は、応札倍率が3.54倍と前
回(2.67倍)から上昇し、需給の引き締まりを意識させる結果となった。翌日に中期
・超長期を対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されており、買い安心感が広がった
。
    
    市場では「ここで日銀が買入予定額を減額すれば、金利上昇を容認したとのメッセー
ジを発したと受け止められかねない。4月中は買入減額はないだろう」(国内証券)との
見方が出ている。
    
    日経平均株価が一時200円を超す下げとなったことも、円債市場のサポート要因と
なった。新発20年債利回りは前日比1.5bp低い0.380%に低下した。
        
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
65%)から横ばいの見通し。積み期序盤の中、金融機関の資金調達意欲は引き続き低調
だった。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最高落札利回りがマイナス0.16
51%、平均落札利回りはマイナス0.1691%と、前回(最高:マイナス0.174
7%、、平均:マイナス0.1787%)に比べて上昇した。市場ではやや弱めの結果と
受け止められた。
 TRADEWEB                                       
        OFFER     BID       前日比  時間
 2年      -0.161    -0.155  -0.011         15:02
 5年      -0.155    -0.149  -0.014         15:02
 10年     -0.032    -0.026  -0.017         15:03
 20年      0.376     0.383  -0.017         15:12
 30年      0.553     0.559  -0.015         15:13
 40年      0.578     0.586   -0.01         15:02
 
  
    <14:31> 国債先物は堅調、消費増税延期巡る自民党幹部の発言伝わる
    
    国債先物は堅調。中心限月6月限は一時152円56銭(前日比19銭高)まで上げ
幅を拡大する場面があった。流動性供給入札の結果を受けた買い戻しが押し上げ要因とな
った。
    
    共同通信によると、自民党の萩生田光一幹事長代行が18日、インターネットテレビ
番組で、6月の日銀短観が示す景況感次第で消費税率10%への増税延期もあり得るとの
考えを表明した。金融市場に目立った反応は出ていない。
    
    「市場参加者の受け止めは『観測気球を上げている』ぐらいのものにとどまっている
。仮に消費増税の是非を国民に問う形になり、リスクオンの流れになれば、円債が売られ
る可能性があるが、国債の格下げにまではならないだろう。今はまだ予定通り増税すると
の見方が市場では多い」(国内証券)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.161   -0.154    -0.01      13:51
 5年      -0.155   -0.149   -0.014      14:28
 10年     -0.031   -0.025   -0.016      14:31
 20年      0.375    0.383   -0.017      14:31
 30年      0.553    0.559   -0.015      14:27
 40年      0.579    0.588   -0.008      14:31
 

    <12:48> 流動性供給入札の結果はしっかり、応札倍率が3倍に上昇

    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)の
結果は、最大利回り格差がマイナス0.010%、平均利回り格差がマイナス0.011
%。応札倍率は3.54倍と前回(2.67倍)を上回った。
    
    市場では「結果はしっかり。期初でかつ事前調整が進んだことも寄与した。実需の参
加があった可能性が高い」(国内証券)との見方が出ている。
    
    国債先物は後場一段高。中心限月6月限は一時、前日比16銭高の152円53銭ま
で強含んだ。
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID      前日比  時間
 2年       -0.16   -0.153  -0.009     12:41
 5年      -0.155   -0.148  -0.013     12:46
 10年      -0.03   -0.024  -0.015     12:46
 20年      0.378    0.385  -0.015     12:45
 30年      0.555    0.562  -0.012     12:45
 40年      0.576    0.585  -0.011     12:46
 
       
    <12:38> 1年物TB入札結果はやや弱め、業者の在庫水準を反映
    
    財務省が午後0時30分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、
最高落札利回りはマイナス0.1651%、平均落札利回りはマイナス0.1691%と
、前回(最高:マイナス0.1747%、、平均:マイナス0.1787%)に比べて上
昇した。
    
    市場では「入札前取引の水準を素直に反映した。レポレートが上昇基調にある中、1
0連休に向けた担保の確保が進んでいる。在庫が重めな中で応札額も減少しており、やや
弱めの結果となった」(国内金融機関)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                 
       OFFER     BID      前日比  時間
 2年     -0.159   -0.152  -0.008     12:37
 5年      -0.15   -0.144  -0.009     12:37
 10年    -0.024   -0.017  -0.008     12:38
 20年     0.381    0.388  -0.012     12:38
 30年     0.559    0.566  -0.008     12:37
 40年     0.582    0.592  -0.004     12:37
 
    <11:20> 国債先物が反発で前引け、長期金利は-0.015%と横ばい
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比11銭高の152円48銭と反発で午前の取引
を終えた。前日の下落の反動で買い戻しが先行したものの、伸び悩む展開となった。10
年最長期国債利回り(長期金利)はマイナス0.015%と横ばいだった。
    
  国債先物は朝方、一時152円49銭まで上昇した後、上値の重さが意識された。た
だ日経平均株価が上昇一服後、下げ幅を拡大する展開となり、株安が円債相場を下支えし
た。
    
    現物市場では超長期ゾーンの一角が底堅く推移。新発20年債利回りは前日比0.5
bp低い0.390%に低下した。もっとも、新発30年債利回りは同1.5bp低い0
.555%で出合いを付けたが、一時0.570%まで戻した。「昨日の下落もあり、債
券市場のムードはそれほど良くはない」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    財務省が通告した流動性供給入札(残存5年超15.5年未満)については、波乱な
く通過するとみられている。「一定の水準まで調整が入っているので、それなりに投資家
の需要があるだろう」(同)という。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.0
86%を中心に取引された。金融機関の資金調達意欲は引き続き限定的のもよう。加重平
均レートは前日(マイナス0.065%)とほぼ横ばいで推移しているとみられる。ユー
ロ円3カ月金利先物はしっかり。
    
    財務省が午後0時半に発表する1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.17%近辺との予想が出ている。
 TRADEWEB                                                    
            OFFER        BID         前日比      時間
 2年             -0.157       -0.15      -0.006         11:00
 5年              -0.15      -0.143      -0.008         10:56
 10年            -0.025      -0.019       -0.01         10:57
 20年             0.384       0.391      -0.009         10:59
 30年              0.56       0.566      -0.008         11:01
 40年             0.585       0.594      -0.002         11:00
 
    
    <10:33> 財務省が流動性供給入札を通告、国債先物は伸び悩み
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年未
満。発行予定額は6000億円程度。
    
    国債先物は、朝方は買い戻しの動きが出たものの、伸び悩んだ。「世界の景気減速へ
の懸念が和らいでいることから、債券市場を取り巻く環境としては悪化している。積極的
な買いは続かない」(国内証券)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                                      
        OFFER      BID      前日比   時間
 2年       -0.156   -0.149   -0.005       10:06
 5年       -0.148   -0.141   -0.006       10:33
 10年      -0.021   -0.016   -0.007       10:33
 20年       0.386    0.394   -0.006       10:33
 30年       0.565    0.572   -0.002       10:33
 40年       0.591    0.601    0.005       10:33
 



    
    <09:09> 国債先物は反発で寄り付く、買い戻しが先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比9銭高の152円46銭となり、反発で寄り付
いた。前日の米債は横ばい圏にとどまったが、前日後場に調整した反動で買い戻しが先行
。しっかりとした動きとなっている。きょうは流動性供給入札(残存5年超15.5年未
満)を控えて結果を見極めたいとの見方から、様子見姿勢も強い。「4月以降、水準調整
が続いている。投資家が参加しやすい水準となれば、底堅い需要が確認されるだろう」(
国内証券)との見方が出ている。
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.158   -0.151   -0.007      9:08
 5年      -0.149   -0.141   -0.006      9:06
 10年     -0.023   -0.016   -0.007      9:08
 20年      0.383    0.389   -0.011      9:07
 30年      0.553    0.559   -0.015      9:09
 40年      0.578    0.585   -0.011      9:09
 
    
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