April 19, 2019 / 3:56 AM / in 3 months

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は方向感乏しい、減額の超長期ゾーンの結果は弱め

    [東京 19日 ロイター] - 
    <12:52> 国債先物は方向感乏しい、減額の超長期ゾーンの結果は弱め
    
    国債先物中心限月6月限は後場に入り一時152円56銭(前日比2銭高)と再びプ
ラスに転じたものの、買いは続かず、その後は方向感のない展開となった。
    
    日銀が通告した4本の国債買い入れオペについて、「超長期ゾーンは案分利回り格差
を考慮すると弱めの結果となった。オファー額の減額を受けてポジション調整の売りを出
した投資家が事前に一定数いたようだ。中期ゾーンは無難な結果とみている」との声が聞
かれた。
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID      前日比  時間
 2年      -0.161   -0.153   0.002      12:51
 5年      -0.158   -0.151  -0.002      12:51
 10年     -0.033   -0.027   0.002      12:51
 20年      0.383     0.39    0.01      12:51
 30年      0.566    0.573   0.014      12:51
 40年      0.601    0.611   0.025      12:51
 
    <12:38> 3カ月物TB入札結果は軟調、海外勢の需要限られる
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1358%、平均落札利回りはマイナス0.1552%と、
前回(最高:マイナス0.1861%、平均:マイナス0.1984%)に比べて上昇し
た。
    
    市場では「イースター(復活祭)休暇に入ったとみられる海外勢からの需要が限られ
た。10連休前最後のTB入札となったが、担保はほぼ確保されている状況と考えられ、
かなり弱い結果となった」(国内金融機関)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                  
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.159   -0.152   0.003       12:36
 5年    -0.159   -0.151  -0.002       12:37
 10年   -0.031   -0.025   0.004       12:36
 20年    0.386    0.394   0.014       12:36
 30年    0.572    0.583   0.024       12:36
 40年    0.608    0.617   0.031       12:36
 
    
    <11:20> 国債先物が反落で前引け、国債買入減額で売り 長期金利-0.025%
に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭安の152円49銭と反落して午前の取引
を終えた。前日の米債高を受けた買いが先行したものの、日銀が通告した4本の国債買い
入れオペのうち、超長期対象の2本で買入予定額が減額された。需給が緩むとみた売りが
膨らみ、国債先物は下げに転じた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp
高いマイナス0.025%に上昇した。
    
    日銀が午前10時10分に通告した国債買い入れのオファー額は、「残存10年超2
5年以下」で前回比200億円、「残存25年超」で前回比100億円減額された。中期
ゾーンの2本の買入予定額は据え置かれた。通告を受け国債先物は一時152円44銭(
前日比10銭安)まで下げ幅を拡大する場面があった。
    
    現物市場も超長期主導で売りが出た。新発20年債利回りは前日比1.5bp高い0
.395%に上昇。また新発40年債利回りは同3.5bp高い0.615%に上昇し、
3月20日以来の高水準を付けた。「金利水準ではなく、リスクオンになったかどうかが
、買入減額の判断基準となっている印象がある」(外資系証券)との声が聞かれた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.0
86%を中心に取引された。金融機関による資金調達は盛り上がりに欠く状況が続いてい
るという。加重平均レートは前日(マイナス0.069%)とほぼ横ばいで推移している
もよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
        
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.16%近辺との予想が出ている。
 TRADEWEB                                         
        OFFER      BID        前日比    時間
 2年       -0.161     -0.154     0.001       11:00
 5年       -0.155     -0.148     0.001       10:58
 10年      -0.027     -0.021     0.008       11:01
 20年       0.394      0.401     0.021       11:01
 30年       0.579      0.586     0.027       11:01
 40年       0.612      0.621     0.035       11:01
 
    
    <10:15> 日銀が国債買入を通告、超長期で合計300億円減額
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額3500億円)、「残存3年超5年以下(同4000億円)、「残存10年
超25年以下」(同1600億円)、「残存25年超」(同400億円)。買入予定額は
「残存10年超25年以下」で前回比200億円減額。「残存25年超」(訂正)で前回
比100億円減額した。中期ゾーンは据え置いた。
    
    国債先物は日銀通告を受け下げに転じた。中心限月6月限は一時152円44銭(前
日比10銭安)まで弱含んだ。
 TRADEWEB                                          
          OFFER     BID       前日比     時間
 2年        -0.163    -0.156     -0.001       10:15
 5年         -0.16    -0.153     -0.004       10:15
 10年       -0.033    -0.026      0.003       10:15
 20年        0.376     0.385      0.005       10:15
 30年        0.554     0.562      0.003       10:15
 40年        0.578     0.586          0       10:15
 
    
    <09:08> 国債先物は続伸で寄り付く、米債高に追従し買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比9銭高の152円63銭となり、続伸で寄り付
いた。前日の米債高の流れを引き継ぐ形で買いが先行した。きょうは中期・超長期を対象
とした日銀による国債買い入れオペの通告が予定されている。オファー額が据え置かれる
との期待が広がっており、全体相場を下支えしている。
    
    総務省によると、3月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は前年
同月比+0.8%となった。ロイターがまとめた民間予測の+0.7%をやや上回った。
「物価目標の2%に遥かに遠い状況に変わりはない。金融緩和の長期化が避けられないと
いう状況自体は何ら変化はないだろう」(国内証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER    BID       前日比  時間
 2年    -0.165    -0.159  -0.004      8:54
 5年    -0.164    -0.156  -0.007      8:57
 10年   -0.039    -0.033  -0.004      9:02
 20年     0.37     0.377  -0.003      9:01
 30年    0.541     0.549   -0.01      9:06
 40年    0.567     0.577  -0.009      9:05
 
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