April 22, 2019 / 6:19 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、長期金利は-0.035%に低下

    [東京 22日 ロイター] - 
    <15:13> 国債先物は小反発で引け、長期金利は-0.035%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の152円55銭と小反発で取引を終え
た。夜間取引で国債先物が上昇した流れを引き継ぎ買いが先行したものの、手掛かり材料
難から全体的に動意薄の展開となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5
bp低いマイナス0.035%に低下した。
    
  朝方の円債市場は買いが先行した。ただ、今後の日銀による国債買い入れオペを巡り
、買入予定額が減額されることへの警戒感が重しとなり、国債先物は高寄り後は伸び悩ん
だ。現物市場は閑散。超長期ゾーンでは新発20年債利回りが前日比0.5bp低い0.
385%に低下。新発30年債利回りは同1bp低い0.575%に低下した。

   翌23日に予定されている2年債入札については「海外勢からの一定の需要は見込ま
れるだろう」(国内証券)との声が聞かれた。新発2年債は出合いがなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
72%)を下回る見通し。「出来高は増えてきた」(国内金融機関)が、金融機関による
資金調達の動きは限定的だった。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.155   -0.149   0.002     15:09
 5年      -0.16   -0.154  -0.001     14:59
 10年    -0.036    -0.03  -0.006     15:05
 20年     0.384     0.39  -0.001     15:04
 30年     0.574    0.581  -0.008     15:00
 40年     0.614     0.62  -0.002     15:02
 

    <11:10> 国債先物は反発で前引け、長期金利-0.035%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭高の152円57銭と反発で午前の取引を
終えた。前週末の欧米市場は休場となったが、夜間取引で国債先物は上昇した。朝方は小
じっかりで始まったものの、手掛かり材料が乏しく上値追いは限られた。10年最長期国
債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.035%に低下した。
    
    前営業日の19日の国債買い入れオペで、日銀は超長期の買入予定額を減額した。需
給が緩むとの見方が広がったが、その後超長期ゾーンは底堅く推移。きょうの現物市場で
も、新発20年債利回りは同0.5bp低い0.385%、新発30年債利回りは同1b
p低い0.575%にそれぞれ低下した。新発40年債利回りは出合いなし。
    
    市場では「日銀としてはいつでも減額ができるとのメッセージがあったかもしれない
。月末に発表される当面の月間買入予定で減額が示唆される可能性も捨てきれないが、日
銀の政策そのものが分かりにくくなっており、足元の市場の反応も落ち着いたものとなっ
ている」(外資系証券)との声が出ていた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.0
86%を中心に取引された。10連休が接近し、資金調達を手控える姿勢がみられている
ようだ。加重平均レートは前日(マイナス0.072%)からほぼ横ばいで推移している
もよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                                       
        OFFER      BID      前日比    時間
 2年       -0.156   -0.149     0.002       11:00
 5年        -0.16   -0.154    -0.001       10:38
 10年      -0.039   -0.033    -0.009       11:01
 20年       0.379    0.387    -0.004       11:01
 30年       0.574    0.581    -0.008       11:00
 40年       0.609    0.615    -0.007       10:55
 
    

    
    <10:28> 国債先物は上値重い、日銀買入減額でも超長期債が底堅い
    
    国債先物は上値の重い展開となっている。中心限月6月限は152円58銭(前営業
日比6銭高)近辺で推移している。現物市場では10年最長期国債利回り(長期金利)が
前営業日比0.5bp低いマイナス0.035%で出合いを付けた。新発20年債利回り
も同0.5bp低い0.385%で推移している。
    
    19日の国債買い入れオペで日銀は超長期債の買入予定額を減額した。同日の20年
債利回りは一時的に上昇し節目の0.400%に接近したが、押し目買いが入り金利上昇
は一服した。足元でも底堅く推移している。
    
    「入札のスケジュールなどを考慮しても、超長期債が急に売られる地合いではなく、
それを見越しての減額だったのだろう。国債需給はタイトだ。仮に展望リポートで物価見
通しを引き下げたら、引き締め的な動きはとりにくく、日銀は先手を打ったとみることも
できる」(外資系証券)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                        
         OFFER      BID       前日比   時間
 2年        -0.156     -0.15    0.001        9:50
 5年        -0.161    -0.154   -0.001       10:26
 10年        -0.04    -0.034    -0.01       10:26
 20年         0.38     0.388   -0.003       10:21
 30年        0.574      0.58   -0.009       10:26
 40年        0.607     0.614   -0.008       10:28
 
    
    
    
    <08:52> 国債先物は反発で寄り付く、高寄り後伸び悩み
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比8銭高の152円60銭となり、反発で寄り付
いた。前週末の欧米市場は休場。外部環境に手掛かり材料が乏しい中、国債先物は夜間取
引で上昇した流れを引き継いだ。ただ高寄り後は伸び悩む展開となっている。きょうは利
付国債の買い入れオペや入札が予定されておらず、積極的な売買は手控えられるとの見方
が広がっている。
 TRADEWEB                                
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.162  -0.153  -0.002      8:47
 5年     -0.165  -0.157  -0.004      8:49
 10年     -0.04  -0.034   -0.01      8:51
 20年     0.378   0.387  -0.004      8:49
 30年      0.57   0.578  -0.011      8:49
 40年     0.608   0.618  -0.004      8:51
 
    
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