April 23, 2019 / 6:17 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸で引け、長期金利は-0.035%に低下

    [東京 23日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は小幅続伸で引け、長期金利は-0.035%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円56銭と小幅続伸で取引を終
えた。朝方は米債安の流れを引き継ぎ売りが先行したが、日中は材料難で方向感に乏しい
展開となった。翌24日に日銀による国債買い入れオペを控えており、買入予定額を見極
めたいとの姿勢も強かった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマ
イナス0.035%に低下した。
    
    国債先物は売り一巡後は買い戻しが入りプラス圏に浮上したが、上値は重く、後場に
かけては動意薄の展開となった。きょう実施された2年債入札結果については、無難と受
け止められた。円債相場への影響は限定的だった。
    
    また日銀の前田栄治理事が参議院内閣委員会で、金融政策運営に関して、目標の2%
に向かって行く物価のモメンタム(勢い)が損なわれれば、「適時適切に追加緩和を検討
していく」と語った。市場に目立った反応はみられなかった。
    
    現物市場は新発20年債利回りが前日比1bp低い0.380%に低下。新発30年
債利回りは同1bp低い0.570%に低下した。 
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
76%)を下回る見通し。10連休を控える中、金融機関による資金調達意欲は低調だっ
たもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    日銀の国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は弱めと受け止められた。買入予定額は
2500億円から5000億円に増額された。
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        OFFER     BID       前日比  時間
 2年      -0.156    -0.148       0       15:04
 5年      -0.158    -0.151   0.003       15:04
 10年     -0.036    -0.029       0       15:00
 20年      0.374     0.381  -0.009       14:54
 30年      0.564      0.57  -0.011       14:55
 40年        0.6     0.609  -0.011       15:02
 
    
    <12:47> 2年債入札結果は無難、海外投資家の需要に支えられる
        
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
0円50銭0厘(最高落札利回り:マイナス0.150%)となった。平均落札価格は1
00円50銭3厘(平均落札利回り:マイナス0.152%)で、落札価格の平均と最低
の開き(テール)は3厘と前回と同じだった。応札倍率は5.04倍で前回(5.28倍
)を下回った。
    
    市場では「無難との評価。海外勢から需要が一定程度入ったようだ」(国内証券)と
の見方が出ている。 国債先物は後場は小動き。
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.155    -0.148         0      12:47
 5年      -0.156    -0.149     0.005      12:46
 10年     -0.034    -0.029         0      12:47
 20年      0.377     0.384    -0.006      12:47
 30年      0.567     0.574    -0.007      12:47
 40年      0.605     0.615    -0.005      12:47
 
    
    
    <11:43> 短国買い入れ結果は弱め、1年物中心に在庫調整の動き
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.016%。平均落札利回り格差がプラス0.022%となった。今回の買入予定額は前
回の2500億円から5000億円に増額された。これに対し、応札額は2兆2771億
円、落札額は5001億円。応札倍率は4.55倍と前回(3.34倍)から上昇した。
    
    市場では「案分レートの利回り格差を踏まえると弱めの結果。1年物を中心に売る動
きが出た」(国内金融機関)との見方が出ている。
 TRADEWEB                                     
       OFFER      BID       前日比   時間
 2年      -0.156    -0.149   -0.001      11:00
 5年      -0.158    -0.151    0.003      10:57
 10年     -0.035     -0.03   -0.001      10:45
 20年      0.376     0.383   -0.007      11:00
 30年      0.566     0.573   -0.008      11:01
 40年      0.603     0.614   -0.006      11:01
 
    
    <11:08> 国債先物は小幅続伸で前引け、長期金利-0.035%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円56銭となり、小幅に続伸し
た。前日の米債安を受けた売りが先行したが、日経平均株価が軟調に推移したことを受け
、押し目買いが入りプラスに転じた。現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金
利)は同0.5bp低いマイナス0.035%に低下した。
    
    2年債入札は海外勢の需要などを支えに無難に通過するとの見方が優勢。翌日に日銀
による中期・超長期を対象とした国債買い入れオペが予定されている。19日のオペでは
市場の予想に反し買入予定額が減額されたため、今後のオペでのオファー額を見極めたい
との姿勢が広がった。
    
    市場では「10連休前にポジションを落とす動きが出ることも考えられるが、どのぐ
らいの影響をもたらすかはまだ読みにくい。ただし利回りが上昇した局面で超長期債に買
いを入れようとする投資家も一方で存在している」(国内証券)との声も聞かれた。
    
    日銀の前田栄治理事は参議院内閣委員会で、金融政策運営に関して、目標の2%に向
かって行く物価のモメンタム(勢い)が損なわれれば、「適時適切に追加緩和を検討して
いく」と語った。円債市場の反応は限定的だった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.0
86%を中心に取引された。金融機関の資金調達意欲は引き続き低調だったようだ。加重
平均レートは前日(マイナス0.076%)をやや上回って推移しているもよう。ユーロ
円3カ月金利先物は動意薄。
    
    日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は
市場の予想通り5000億円と、前回通告分(2500億円)から増額された。
 TRADEWEB                                    
       OFFER     BID       前日比   時間
 2年     -0.156    -0.149   -0.001      11:00
 5年     -0.158    -0.151    0.003      10:57
 10年    -0.035     -0.03   -0.001      10:45
 20年     0.376     0.383   -0.007      11:00
 30年     0.566     0.573   -0.008      11:01
 40年     0.603     0.614   -0.006      11:01
    
    
    <10:32> 財務省が2年債入札を通告、海外勢の需要など支えに無難予想
    
    財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率は0.1%。発行額は2兆円。
    
    新発2年債利回りは、前回入札時はマイナス0.180%近辺だったが、その後調整
が進み、足元ではマイナス0.150%近辺まで上昇した。「担保需要や海外勢による需
要が見込まれ、入札は無難に通過するだろう」(国内証券)との見方が出ている。
    
    日経平均株価が軟調な中、国債先物はプラス転換。中心限月6月限は152円57銭
(前営業日比2銭高)近辺で推移している。
 TRADEWEB                                        
        OFFER      BID       前日比     時間
 2年       -0.155    -0.149     -0.001      10:30
 5年       -0.156     -0.15      0.004      10:30
 10年      -0.037    -0.031     -0.002      10:31
 20年       0.374     0.381     -0.009      10:31
 30年       0.564      0.57     -0.011      10:31
 40年         0.6      0.61      -0.01      10:31
    
    <10:17> 日銀が短国買い入れを通告、予想通り5000億円に増額
    
    日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は
5000億円と前回の4月16日通告分(2500億円)から増額された。
    
    前回通告以降、18日に1年物、19日に3カ月物のTB入札が行われていたため、
5000億円への増額が市場のコンセンサスとなっていた。
 TRADEWEB                                    
         OFFER     BID      前日比   時間
 2年       -0.155   -0.149   -0.001     10:17
 5年       -0.157    -0.15    0.004     10:18
 10年      -0.037   -0.031   -0.002     10:16
 20年       0.379    0.386   -0.004     10:17
 30年       0.569    0.575   -0.006     10:03
 40年       0.604    0.614   -0.006     10:14
 
    
    
    <09:01> 国債先物は小反落で寄り付く、米債安で売り先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭安の152円50銭と小反落で寄り付いた
。前日の米債安を受けた売りが先行した。その後は小幅安の水準でもみあいを続けている
。
    きょう予定される2年債入札は無難な結果になると予想されている。全体相場は外部
環境や日銀の国債買い入れオペの方向性を見極めたいとの姿勢が強く、模様眺めの展開と
なっている。
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.152   -0.145    0.003       8:59
 5年      -0.155   -0.147    0.007       8:59
 10年      -0.03   -0.025    0.004       8:59
 20年      0.386    0.393    0.003       8:59
 30年      0.576    0.583    0.002       8:59
 40年      0.614    0.624    0.004       9:01
 
    
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