May 7, 2019 / 4:50 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:8日の10年債入札、金利低下余地乏しく慎重姿勢も

    [東京 7日 ロイター] - 
    <13:39> 8日の10年債入札、金利低下余地乏しく慎重姿勢も
    
    国債先物は上げ幅縮小。後場に入り日経平均株価が一時300円超の下げとなったが
、円債の支援材料とはならず、中心限月6月限は152円82銭(前営業日比9銭高)近
辺で推移している。8日の10年債入札を前にしたポジション調整の売りが出ているもよ
う。10年債入札の発行予定額は2兆1000億円程度で、リオープン発行となる見込み
。
    
    10連休明けの円債市場で新発10年債利回りは一時マイナス0.065%まで低下
した。新年度に入り長期金利に上昇圧力が掛かる場面があったが、ここに来て前回入札が
あった4月2日当時の水準まで戻している。
    
    米中貿易摩擦への懸念などを背景に、国債が選好されやすい地合いにあるが、高値警
戒感も根強い。節目のマイナス0.100%に接近するにつれ利益確定売りが出ることも
想定され、金利低下余地の乏しさが指摘されている。
    
    市場では「必要分を確保する動きがある程度は見込まれ、大きな波乱は見込みにくい
。無難な結果に落ち着くとみられるが、金利上昇リスクも考慮しなければならない局面で
もある」(国内証券)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.165    -0.159     -0.01      13:35
 5年       -0.18    -0.174     -0.01      13:40
 10年     -0.064    -0.058    -0.014      13:40
 20年      0.349     0.356    -0.018      13:40
 30年      0.534      0.54    -0.024      13:39
 40年      0.574     0.584    -0.022      13:39
 
    
    <12:39> 国債先物は伸び悩み、日銀買い入れ結果は超長期弱め
    
    国債先物は伸び悩み。中心限月6月限は後場に入り、一時152円83銭(前営業日
比10銭高)まで戻す場面があった。日銀の国債買い入れ結果を巡っては、中期ゾーンが
無難と受け止められた一方、「超長期ゾーンは応札倍率が上昇するなど、弱めの結果とな
った。日銀の月間買入予定で『残存10年超25年以下』のオファー額のレンジ下限が引
き下げられたことよりも、翌日の10年債入札への調整といった色合いが濃い」(国内証
券)との見方が出ていた。
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID      前日比    時間
 2年      -0.166   -0.159     -0.01      12:30
 5年       -0.18   -0.174     -0.01      12:38
 10年     -0.064   -0.059    -0.015      12:37
 20年      0.349    0.355    -0.019      12:37
 30年      0.534     0.54    -0.024      12:37
 40年      0.575    0.586     -0.02      12:38
 
       
    <11:16> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は-0.065%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比13銭高の152円86銭と続伸して午前の取
引を終えた。米中貿易摩擦への懸念が再燃したことを受けてリスクオフムードの流れが強
まり、一時152円90銭(前営業日比17銭高)まで上昇した。日銀による中期・超長
期を対象にした国債買いオペの買入予定額は据え置かれたが、相場への影響は限られた。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低いマイナス0.065%に低下し
た。
    
    米中通商協議の先行き不透明感を背景に日経平均株価は大幅安で始まったものの、上
海株が反発したことを受け下げ渋る展開となった。日銀の国債買い入れオペで買入予定額
は据え置かれたが、翌8日に10年債入札を控えており、積極的に上値を追う姿勢は乏し
かった。
    
    現物市場で新発20年債利回りは前日比1.5bp低い0.355%に低下。新発3
0年債と新発40年債は出合いがなかった。「全体的に市場参加者の様子見姿勢が強いよ
うだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.075%
を中心に取引された。「資金調達の動きはやや鈍い」(国内金融機関)という。加重平均
レートは前営業日(マイナス0.073%)を上回る見通し。ユーロ円3カ月金利先物は
小じっかり。
 TRADEWEB                                   
       OFFER     BID      前日比   時間
 2年     -0.165   -0.159    -0.01      11:01
 5年     -0.182   -0.176   -0.012      11:01
 10年    -0.064    -0.06   -0.016      11:01
 20年     0.348    0.355   -0.019      11:00
 30年     0.532     0.54   -0.024      11:01
 40年     0.566    0.578   -0.028      11:00
 
    
    

    <10:12> 日銀が中期・超長期の国債買い入れを通告、金額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買入予定額3500億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)
、「残存10年超25年以下」(同1600億円)「残存25年超」(同400億円)で
、買入予定額は前回から据え置かれた。

  日銀の買い入れ通告は事前予想通りで、国債先物中心限月6月限は前営業日比14銭
高の152円87銭近辺と、市場に目立った反応は出ていない。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID      前日比  時間
 2年      -0.169   -0.163  -0.014     10:13
 5年      -0.183   -0.176  -0.012     10:11
 10年     -0.065    -0.06  -0.016     10:12
 20年      0.349    0.356  -0.018     10:12
 30年      0.532    0.539  -0.025     10:12
 40年      0.571    0.581  -0.025     10:13
 
    
    <08:57> 国債先物は続伸で寄り付く リスク回避で買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比10銭高の152円83銭と続伸で寄り付いた
。米中貿易摩擦への懸念を受けたリスク回避ムードの流れから、安全資産とされる国債は
買いが先行。その後はもみあいを続けている。市場では「米中貿易摩擦問題を巡っては、
方向性がみえないことから積極的に買い進みにくい状況。あす8日に10年債入札を控え
ていることも、上値を抑えている」(国内証券)との声が聞かれた。
 
 TRADEWEB                                
        OFFER     BID     前日比  時間
 2年      -0.163  -0.156  -0.007     8:52
 5年       -0.18  -0.172  -0.008     8:56
 10年     -0.064  -0.059  -0.015     8:57
 20年      0.352    0.36  -0.014     8:57
 30年      0.544   0.551  -0.013     8:56
 40年      0.584   0.594  -0.012     8:56
 
    
    
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