May 8, 2019 / 2:21 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:10年債入札結果予想、最低落札価格101円56銭─101円57銭付近か

    [東京 8日 ロイター] - 
    <11:18> 10年債入札結果予想、最低落札価格101円56銭─101円57銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価
格は101円56銭─101円57銭付近になるとの見方が出ている。
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID      前日比    時間
 2年      -0.162   -0.156    -0.001       10:55
 5年      -0.171   -0.165     0.004       11:01
 10年      -0.06   -0.055    -0.002       10:55
 20年      0.349    0.355    -0.005       11:01
 30年      0.529    0.536    -0.006       10:56
 40年      0.562    0.573    -0.009       11:01
 
    
    <11:07> 国債先物は小幅続伸、長期金利は-0.060%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭高の152円81銭となり、小幅続伸して
午前の取引を終えた。米中貿易摩擦への警戒感が強まる中、前日の米債高を受けた買いが
一巡した後は、10年債入札の結果待ちの展開となった。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同0.5bp低いマイナス0.060%に低下した。
    
    10年債入札を巡っては「足元の利回り水準は前回入札時と同じレベル。可もなく不
可もなくといったところ」(国内証券)との見方があり、波乱なく通過すると想定されて
いる。翌9日に長期ゾーンを対象とした国債買い入れオペが予定されていることも、需給
面での安心感をもたらしている。
    
    ただ相場が高値圏にある中での入札となり、応札を手控える姿勢が広がるリスクも意
識されたことで、国債先物の上値は限定的だった。現物市場で新発20年債利回りは前営
業日比1bp低い0.350%に低下した。
    
    日銀が8日に公表した3月14・15日の金融政策決定会合の議事要旨では、輸出や
生産の減少が内需に波及することや、消費増税の影響を懸念する委員の声があった。円債
市場の反応は限られた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.075%を
中心に取引された。積み期後半で資金調達意欲が回復しつつあるとみられ、加重平均レー
トは前営業日(マイナス0.070%)と横ばいか上回って推移しているもよう。ユーロ
円3カ月金利先物はしっかり。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.14%近辺との予想が出ている。
 TRADEWEB                                 
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.162  -0.156  -0.001      10:55
 5年     -0.171  -0.165   0.004      11:01
 10年     -0.06  -0.055  -0.002      10:55
 20年     0.349   0.355  -0.005      11:01
 30年     0.529   0.536  -0.006      10:56
 40年     0.562   0.573  -0.009      11:01
 
        
    <10:32> 財務省が10年債入札を通告、国債先物は伸び悩み
    
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行予定額2兆1000億円。利
率0.1%で、第354回債のリオープン発行となった。足元の新発10年債利回りはマ
イナス0.060%。絶対的な利回り水準としての妙味はなく、応札に慎重な姿勢も広が
っている。
    
    一方、米中貿易摩擦への警戒感が強まる中、翌日には長期ゾーンを対象とした日銀の
国債買い入れオペが予定されている。海外投資家などを中心に日本国債に対する需要が膨
らむことへの期待もあるようだ。「入札が低調な結果となったとしても、海外金利が上昇
するとのシナリオが描きにくい局面だ。入札を受け相場が崩れるような展開も見込みにく
い」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    国債先物中心限月6月限は朝高後は伸び悩み。足元では152円82銭(前営業日比
6銭高)近辺で推移している。入札結果への警戒感が上値を圧迫する要因となっていると
みられている。
 TRADEWEB                                      
        OFFER    BID      前日比     時間
 2年     -0.162   -0.156     -0.001       10:31
 5年     -0.176   -0.169          0       10:16
 10年    -0.061   -0.055     -0.002       10:30
 20年     0.348    0.355     -0.005       10:16
 30年     0.529    0.535     -0.007       10:23
 40年     0.567    0.575     -0.007       10:31
 
    
    
    <09:00> 国債先物は続伸で寄り付く、米債高に追従 10年債入札注視
       
    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭高の152円83銭と続伸で寄り付いた。
前日の米債高を受けた買いが先行した。ただきょうは10年債入札が予定されており、結
果を注視する姿勢も広がっている。市場では「外部環境の先行き不透明感もあり、債券選
好の流れが続きそうだ。入札自体は無難に通過しそうだが、足元の長期金利の水準では一
段と買い進むことに慎重になりやすい」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID       前日比   時間
 2年      -0.166    -0.158   -0.003      8:56
 5年      -0.175    -0.169        0      8:54
 10年     -0.064    -0.057   -0.004      8:56
 20年      0.349     0.356   -0.004      8:46
 30年       0.53     0.538   -0.004      8:50
 40年      0.568     0.577   -0.005      8:50
 
    
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