May 8, 2019 / 5:52 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅高、無難な10年債入札でも高値警戒感で買い進めず

    [東京 8日 ロイター] - 
    <14:46> 国債先物は小幅高、無難な10年債入札でも高値警戒感で買い進めず
    
    国債先物は小幅高。中心限月6月限は152円79銭(前営業日比4銭高)近辺で推
移している。
    
    日経平均株価は一時400円を超す下げとなり、ドル/円は110円を一時下回るな
どリスク回避ムードが広がっているが、円債市場は膠着感が強まっている。長期金利がマ
イナス圏にある中、一段と買い進むことに対して慎重な姿勢が広がっているようだ。
    
    「10年債入札の結果は無難と受け止められたが、入札結果が出た後は先物にヘッジ
売りが出た。超長期債以外に買えるものがない相場がしばらくは続きそう」(外資系証券
)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.162   -0.156   -0.001      14:42
 5年      -0.171   -0.165    0.004      14:42
 10年      -0.06   -0.055   -0.002      14:44
 20年      0.349    0.355   -0.005      14:44
 30年      0.521    0.528   -0.014      14:44
 40年      0.555    0.565   -0.017      14:42
 
    
    <12:49> 10年債入札結果は無難、応札倍率は4倍台に低下
    
    財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
01円57銭(最高落札利回りマイナス0.058%)、平均落札価格は101円59銭
(平均落札利回りマイナス0.060%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テー
ル)は2銭と、前月債の1銭から拡大した。応札倍率は4.44倍で前回(5.07倍)
を下回った。
    
    市場では「最低落札価格が市場予想と一致。おおむね無難な結果」(国内証券)との
声が出ていた。国債先物は反応薄。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.162  -0.155       0    12:41
 5年    -0.171  -0.165   0.004    12:41
 10年    -0.06  -0.054  -0.001    12:39
 20年     0.35   0.358  -0.002    12:41
 30年     0.53   0.536  -0.006    12:40
 40年    0.564   0.573  -0.009    12:39
   


    <12:36> 3カ月物TB入札結果はやや弱め、相次ぐ入札で需要限られる
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1409%、平均落札利回りはマイナス0.1492%とな
った。前回(最高:マイナス0.1358%、平均:マイナス0.1552%)に比べて
最高落札利回りは低下。平均落札利回りは上昇した。
    
    市場では「やや弱めの結果となった。きょうを含め3日連続でTB入札が予定されて
おり、応札に慎重な姿勢が広がったのだろう」(国内金融機関)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                       
        OFFER     BID     前日比    時間
 2年      -0.163  -0.155         0         12:30
 5年      -0.175  -0.167     0.002         12:35
 10年      -0.06  -0.054    -0.001         12:35
 20年       0.35   0.359    -0.001         12:30
 30年      0.531   0.539    -0.003         12:35
 40年      0.565   0.574    -0.008         12:36
 
    
    
    
    
    <11:18> 10年債入札結果予想、最低落札価格101円56銭─101円57銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価
格は101円56銭─101円57銭付近になるとの見方が出ている。
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID      前日比    時間
 2年      -0.162   -0.156    -0.001       10:55
 5年      -0.171   -0.165     0.004       11:01
 10年      -0.06   -0.055    -0.002       10:55
 20年      0.349    0.355    -0.005       11:01
 30年      0.529    0.536    -0.006       10:56
 40年      0.562    0.573    -0.009       11:01
 
    
    <11:07> 国債先物は小幅続伸、長期金利は-0.060%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭高の152円81銭となり、小幅続伸して
午前の取引を終えた。米中貿易摩擦への警戒感が強まる中、前日の米債高を受けた買いが
一巡した後は、10年債入札の結果待ちの展開となった。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同0.5bp低いマイナス0.060%に低下した。
    
    10年債入札を巡っては「足元の利回り水準は前回入札時と同じレベル。可もなく不
可もなくといったところ」(国内証券)との見方があり、波乱なく通過すると想定されて
いる。翌9日に長期ゾーンを対象とした国債買い入れオペが予定されていることも、需給
面での安心感をもたらしている。
    
    ただ相場が高値圏にある中での入札となり、応札を手控える姿勢が広がるリスクも意
識されたことで、国債先物の上値は限定的だった。現物市場で新発20年債利回りは前営
業日比1bp低い0.350%に低下した。
    
    日銀が8日に公表した3月14・15日の金融政策決定会合の議事要旨では、輸出や
生産の減少が内需に波及することや、消費増税の影響を懸念する委員の声があった。円債
市場の反応は限られた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.075%を
中心に取引された。積み期後半で資金調達意欲が回復しつつあるとみられ、加重平均レー
トは前営業日(マイナス0.070%)と横ばいか上回って推移しているもよう。ユーロ
円3カ月金利先物はしっかり。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.14%近辺との予想が出ている。
 TRADEWEB                                 
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.162  -0.156  -0.001      10:55
 5年     -0.171  -0.165   0.004      11:01
 10年     -0.06  -0.055  -0.002      10:55
 20年     0.349   0.355  -0.005      11:01
 30年     0.529   0.536  -0.006      10:56
 40年     0.562   0.573  -0.009      11:01
 
        
    <10:32> 財務省が10年債入札を通告、国債先物は伸び悩み
    
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行予定額2兆1000億円。利
率0.1%で、第354回債のリオープン発行となった。足元の新発10年債利回りはマ
イナス0.060%。絶対的な利回り水準としての妙味はなく、応札に慎重な姿勢も広が
っている。
    
    一方、米中貿易摩擦への警戒感が強まる中、翌日には長期ゾーンを対象とした日銀の
国債買い入れオペが予定されている。海外投資家などを中心に日本国債に対する需要が膨
らむことへの期待もあるようだ。「入札が低調な結果となったとしても、海外金利が上昇
するとのシナリオが描きにくい局面だ。入札を受け相場が崩れるような展開も見込みにく
い」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    国債先物中心限月6月限は朝高後は伸び悩み。足元では152円82銭(前営業日比
6銭高)近辺で推移している。入札結果への警戒感が上値を圧迫する要因となっていると
みられている。
 TRADEWEB                                      
        OFFER    BID      前日比     時間
 2年     -0.162   -0.156     -0.001       10:31
 5年     -0.176   -0.169          0       10:16
 10年    -0.061   -0.055     -0.002       10:30
 20年     0.348    0.355     -0.005       10:16
 30年     0.529    0.535     -0.007       10:23
 40年     0.567    0.575     -0.007       10:31
 
    
    
    <09:00> 国債先物は続伸で寄り付く、米債高に追従 10年債入札注視
       
    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭高の152円83銭と続伸で寄り付いた。
前日の米債高を受けた買いが先行した。ただきょうは10年債入札が予定されており、結
果を注視する姿勢も広がっている。市場では「外部環境の先行き不透明感もあり、債券選
好の流れが続きそうだ。入札自体は無難に通過しそうだが、足元の長期金利の水準では一
段と買い進むことに慎重になりやすい」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID       前日比   時間
 2年      -0.166    -0.158   -0.003      8:56
 5年      -0.175    -0.169        0      8:54
 10年     -0.064    -0.057   -0.004      8:56
 20年      0.349     0.356   -0.004      8:46
 30年       0.53     0.538   -0.004      8:50
 40年      0.568     0.577   -0.005      8:50
 
    
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