May 9, 2019 / 4:04 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:長期対象の日銀買い入れ結果は順調 国債先物は反応薄

    [東京 9日 ロイター] -   <12:53> 長期対象の日銀買い入れ結果は
順調 国債先物は反応薄
    
   日銀が午前中に通告した2本の国債買い入れオペのうち、「残存5年超10年以下」
の応札倍率は2.58倍と、前回(1.69倍)から上昇した。市場では「案分利回り格
差は前場実勢よりも低い。順調な結果」(国内証券)との声がある。

   国債先物は反応薄。中心限月6月限は小幅高で推移している。
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年      -0.16  -0.154       0    12:52
 5年     -0.171  -0.165       0    12:51
 10年    -0.059  -0.053  -0.001    12:52
 20年     0.353   0.361   0.005    12:52
 30年     0.528   0.535   0.001    12:52
 40年     0.558   0.566       0    12:48
 
  
    <12:39> 6カ月物TB入札結果は順調、最高落札利回りは事前予想通り

   財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1458%、平均落札利回りはマイナス0.1518%と、
前回(最高:マイナス0.1674%、平均:マイナス0.1713%)に比べて上昇し
た。

   市場では「最高落札利回りは事前予想通りで、順調な結果となった」(国内金融機関
)との見方が出ていた。
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.161  -0.154       0    12:37
 5年     -0.171  -0.165       0    12:36
 10年     -0.06  -0.054  -0.002    12:32
 20年     0.352   0.359   0.003    12:32
 30年     0.524    0.53  -0.004    12:36
 40年     0.554   0.564  -0.002    12:38
 
    <11:13> 国債先物は続伸で前引け、長期金利は横ばいの-0.055%
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭高の152円82銭と、続伸で午前の取引
を終えた。米中通商協議を巡るトランプ米大統領の発言が伝わり、強含む場面があったも
のの、上値の重い展開だった。日銀が通告した国債買い入れオペでは、市場の予想通り買
入予定額の減額は見送られた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比横ばいのマ
イナス0.055%。
    
    低調な入札結果を受けた前日の米債安が上値を圧迫する要因となった。現物市場では
10年債にディーリングタッチが観測された。超長期債は朝方は軟調な滑り出しとなった
が、押し目買いで持ち直した。新発20年債利回りは足元では前日と変わらずの0.35
5%で推移している。
    
    もっとも市場では引き続き高値警戒感が台頭。「超長期対象の日銀の国債買い入れオ
ペが17日まで予定されておらず、新発20年債が0.350%を下回る水準まで買い進
まれるとは見込みにくい」(国内証券)との声も出ていた。新発2年債は出合いなし。
    
    日銀の黒田東彦総裁は9日の参院財政金融委員会で、政府による国債発行自体が経済
を刺激する意味はないとし、財政措置が経済に与える影響はその時の経済状況によって変
わり得るとの認識を示した。円債市場の反応は限定的だった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.065%を
中心に取引された。積み期後半で金融機関の資金調達意欲が高まったほか、レポレートの
上昇も影響した。加重平均レートは前営業日(マイナス0.061%)を上回って推移し
ているもよう。ユーロ円3カ月金利先物はしっかり。
    
    財務省が午後0時半に発表する6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.14%台後半との予想が出ている。
 TRADEWEB                                           
        OFFER       BID       前日比    時間
 2年        -0.161    -0.155    -0.001         10:59
 5年        -0.172    -0.165         0         11:00
 10年        -0.06    -0.055    -0.003         10:59
 20年        0.348     0.355    -0.001         10:59
 30年        0.522     0.528    -0.006         11:01
 40年         0.55      0.56    -0.006         10:59
 
    
    <10:13> 日銀が短期・長期対象の国債買い入れを通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
以下」(買入予定額500億円)と「残存5年超10年以下」(同4800億円)で、買
入予定額は前回から据え置かれた。据え置きは市場の予想通り。
    
    国債先物は反応薄。中心限月6月限は前営業日比2銭高の152円79銭近辺で推移
している。
 TRADEWEB                                    
        OFFER    BID        前日比   時間
 2年      -0.16     -0.154        0     10:10
 5年      -0.17     -0.164    0.001     10:10
 10年    -0.057     -0.051    0.001     10:11
 20年     0.354      0.361    0.005     10:10
 30年     0.524      0.531   -0.003     10:08
 40年     0.554      0.564   -0.002     10:11
 
    
    
    
    
    <10:00> 国債先物は上値重い、トランプ米大統領の発言に冷静に反応
    
    国債先物中心限月6月限は前場中盤に強含む場面があり、一時152円83銭(前営
業日比6銭高)まで上昇した。トランプ米大統領が、中国が通商協議で「ディールを破っ
た」と発言したことで、日経平均株価が一時200円を超す下げとなったほか、為替もド
ル安/円高に振れた。ただ国債先物の上値は重く、その後値を消した。
    
    「前日の米国市場では米中通商協議に対する楽観的なムードが広がったが、トランプ
大統領の発言で再度悲観に振れた印象がある。ただ発言自体は事前の報道等の内容に沿っ
たもの。新情報ではなく、市場の反応も冷静なものとなっている」(国内証券)との声が
出ていた。
 TRADEWEB                                       
         OFFER     BID       前日比   時間
 2年        -0.16    -0.154        0        9:53
 5年        -0.17    -0.164    0.001       10:00
 10年      -0.057    -0.051    0.001        9:59
 20年       0.354     0.361    0.005       10:00
 30年       0.525     0.531   -0.003        9:59
 40年       0.555     0.566        0        9:59
 
    
    
    <08:56> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、買い一巡後下げ転換 米債安重し
       
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円78銭と小幅続伸で寄り付い
た後、下げに転じた。足元では前日終値近辺でもみあい。低調な入札結果を受けた米債安
が相場の重しとなっている。
    
    きょうは「残存5年超10年以下」を対象とした日銀による国債買い入れオペが予定
されている。オペの結果や米中通商協議の先行きを見極めたいとのムードも強く、売り圧
力も限定的となっている。
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.163  -0.156  -0.002    8:50
 5年     -0.171  -0.164   0.001    8:56
 10年    -0.055   -0.05   0.002    8:55
 20年     0.351   0.362   0.006    8:56
 30年     0.526   0.535   0.001    8:55
 40年     0.559    0.57   0.004    8:55
 
    
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