May 10, 2019 / 2:20 AM / 12 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続落、長期金利は-0.045%に上昇

    [東京 10日 ロイター] - 
    <11:13> 国債先物は小幅続落、長期金利は-0.045%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭安の152円73銭と、小幅続落で午前の
取引を終えた。寄り付きの段階で瞬間的に動意付いたが、その後は横ばい圏内で推移。米
国の中国製品に対する関税引き上げが予定される中、米中協議の結果を見極めようとの姿
勢が広がった。前場後半は株高を受け、国債先物はやや弱含んだ。現物市場は閑散。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いマイナス0.045%に上昇した。
    
    寄り付き直後に国債先物9月限が152円55銭で出合った。カレンダースプレッド
取引を通じて期近物を押し下げ、中心限月6月限は一時152円62銭まで下落した。
    
    株式市場は日経平均先物ミニ・オプションSQ(特別清算指数)算出日となり、朝方
はボラタイルな動きとなった。ただ上海総合指数は2%を超す上昇。これを受け上げ幅を
拡大した日経平均株価が円債相場の重しとなった。米中通商協議を巡っては、米国時間1
0日午前に継続との中国メディア関係者のツイートが伝わった。
    
    新発20年債利回りは前日比0.5bp高い0.365%に上昇。現物市場では「米
中協議を巡るニュースのヘッドラインが警戒され、積極的な売買は手控えられた」(国内
証券)という。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.055%
を中心に取引された。レポレートの上昇が寄与した。加重平均レートは前営業日(マイナ
ス0.048%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小幅安。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.15%台後半からマイナス0.16%近辺との予想が出ている。
 TRADEWEB                                     
       OFFER     BID       前日比   時間
 2年     -0.161    -0.154        0       10:55
 5年     -0.169    -0.163    0.001       11:01
 10年     -0.05    -0.044    0.005       10:47
 20年     0.364      0.37    0.005       11:01
 30年     0.534     0.541    0.006       11:00
 40年     0.558     0.567    0.001       11:01
    
    <10:36> 財務省が物価連動債の入札を通告、無難に消化との見方
    
    財務省は午前10時半、10年物価連動国債の入札を通告した。利率0.10%で発
行額は4000億円程度。24回債の新規発行となる。
    
    直近でカレント債のBEI(ブレーク・イーブン・インフレ率/予想インフレ率)は
4月24日に15bpを下回る場面があったが、今年に入り、おおむね20bp近辺がサ
ポートラインとなっている。24回債の入札前取引(WI)では前日時点で22bp程度
とみられており、BEIの低下余地は乏しく割安感も意識されている。「年金勢などから
の需要を支えに、問題なく消化されそうだ」(国内証券)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                  
       OFFER     BID      前日比  時間
 2年     -0.161   -0.155  -0.001      10:32
 5年      -0.17   -0.164       0      10:35
 10年    -0.051   -0.045   0.004      10:35
 20年     0.364     0.37   0.005      10:36
 30年     0.534     0.54   0.005      10:35
 40年     0.554    0.565  -0.001      10:36
 
    
    
    <10:24> 国債先物はもみあい、カレンダースプレッド通じた急動意受け様子
見
    
    国債先物は前日終値近辺でもみあいを続けている。寄り付き直後に国債先物9月限が
152円55銭で出合った。カレンダースプレッド取引(同じ商品の異なる限月間の価格
差の変動に注目して行うスプレッド取引)を通じて中心限月6月限を押し下げ、瞬間的に
152円62銭をつける場面があった。その後すぐに持ち直す流れとなっている。
    
    日経平均先物ミニ・オプションSQ(特別清算指数)算出日にあたり、株式市場もボ
ラタイルな動きをみせている。
    
    市場では「国債先物の上下動や株価の動きを受け、様子見姿勢が広がっている。現物
もポジション調整の範囲にとどまっている」(国内証券)との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER     BID     前日   時間
                          比     
 2年      -0.161  -0.155  -0.00      10:26
                              1  
 5年       -0.17  -0.164      0      10:24
 10年     -0.051  -0.045  0.004      10:24
 20年      0.363    0.37  0.005      10:23
 30年      0.533    0.54  0.005      10:24
 40年      0.555   0.565  -0.00      10:26
                              1  
 
    
    <09:01> 国債先物は反発で寄り付く、関税引き上げでも上値の重い展開か
       
    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の152円80銭と反発で寄り付いたも
のの買いは続かず、一時下げに転じた。日本時間午後1時01分に、米国による2000
億ドル相当の中国製品に対する関税引き上げが予定されている。米中通商協議の先行きを
見極めたいとの姿勢も強く、様子見ムードが広がっている。
    
    市場では「関税引き上げはすでに市場に織り込まれている。協議の決裂が明らかにな
れば一時的に買いが入りそうだ。ただ関税引き上げによる物価上昇と、景気下支えに向け
た財政拡張のリスクで米金利が上昇する可能性があり、円債も上値の重い局面も続くだろ
う」(国内証券)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                
       OFFER     BID      前日比  時間
 2年     -0.163   -0.156  -0.002     9:02
 5年      -0.17   -0.164       0     9:02
 10年     -0.05   -0.045   0.004     9:00
 20年     0.358    0.367   0.002     9:01
 30年      0.53    0.536   0.001     9:02
 40年     0.554    0.566       0     9:02
 
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