August 27, 2019 / 2:39 AM / 23 days ago

〔マーケットアイ〕金利:日銀の短国買入結果、応札倍率は3.29倍に低下

    [東京 27日 ロイター] - 
    <11:34> 日銀の短国買入結果、応札倍率は3.29倍に低下
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.008%。平均落札利回り格差がプラス0.009%となった。今回の買入予定額は前
回から半減の2500億円。応札額は8242億円、落札額は2502億円。応札倍率は
3.29倍と前回(3.71倍)から低下した。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.312  -0.304    0.015    11:00
 5年     -0.345  -0.337    0.021    10:59
 10年     -0.26  -0.253    0.026    11:01
 20年     0.084    0.09    0.035    11:01
 30年     0.183   0.191    0.037    11:01
 40年     0.208   0.216    0.037    11:01
 

    <11:05> 前場の国債先物は反落で引け、長期金利は-0.255%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比25銭安の155円06銭と反落で午前の取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp上昇のマイナス0.2
55%。米中貿易摩擦の緩和に期待感が高まったことで、前日のリスクオフの反動が出て
いる。
    
    市場では「前日大きくラリーした反動が出ている。ファンダメンタルズ的に何か変わ
ったわけではないので、売りが一巡すれば調整も終わりだろう。次は来月の日米欧の中銀
会合にマーケットの視線が移りそうだ」(岡三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木
誠氏)との見方が聞かれた。
    
    午前は、残存期間15.5年超39年未満の流動性供給入札が通告された。発行予定
額は5000億円程度。市場では「超長期債の需要は高く、入札が堅調な結果になれば、
一段とフラットニングが進みそうだ」(国内証券)との見方が出ている。
    
    現物の超長期債は、新発20年債が前営業日比3.5bp上昇の0.090%、新発
30年債が同3.5bp上昇の0.190%と、ややスティープ気味に金利が上昇してい
る。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物は、マイナス0.04─マイナス0.05%の
レンジを中心に推移した。「大手行や地銀、信託銀などの調達が強めで、加重平均レート
は上昇方向」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.312  -0.304    0.015    11:00
 5年     -0.345  -0.337    0.021    10:59
 10年     -0.26  -0.253    0.026    11:01
 20年     0.084    0.09    0.035    11:01
 30年     0.183   0.191    0.037    11:01
 40年     0.208   0.216    0.037    11:01
 

    
    <10:30> 財務省が流動性供給入札を通告、無難ならフラットニング
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存15.5年超39年
未満。発行予定額は5000億円程度。需給的に重しになる可能性もあるが、市場では「
超長期債の需要は高く、入札が堅調な結果になれば、一段とフラットニングが進みそうだ
」(国内証券)との見方が出ている。
    
    国債先物は下げ幅を拡大。中心限月9月限は、前営業日比28銭安の155円03銭
付近で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp上昇のマイナ
ス0.255%。「前日のラリーの反動が出ている」(別の国内証券)という。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.311  -0.305    0.014    10:26
 5年     -0.344  -0.335    0.023    10:32
 10年     -0.26  -0.253    0.026    10:31
 20年     0.083    0.09    0.035    10:32
 30年     0.183   0.192    0.038    10:32
 40年     0.208   0.217    0.038    10:31
 

    
    <08:50> 国債先物は反落で寄り付く、長期金利は-0.265%に上昇

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比15銭安の155円16銭と反落で寄り付い
た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇のマイナス0.265%で
朝方、取引が成立している。
    市場では「米中貿易摩擦の懸念がいったん後退したことで、売り優勢な展開となりそ
うだが、超長期国債の押し目買いなどが入れば、浅い調整で終わる」(国内証券)との見
方が聞かれている。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.322  -0.311    0.008     8:48
 5年     -0.354  -0.345    0.013     8:46
 10年    -0.269  -0.261    0.018     8:48
 20年     0.064   0.074    0.019     8:48
 30年     0.164   0.176    0.022     8:48
 40年     0.187   0.199     0.02     8:48
 

    
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