August 28, 2019 / 6:16 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、一時マイナス圏の場面も

    [東京 28日 ロイター] - 
    <15:05> 国債先物は小反発で引け、一時マイナス圏の場面も
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の155円17銭と小反発して取引を終
えた。海外市場のリスクオフムードが残る中で円債市場も買い先行で始まったが、午後中
盤から失速し、国債先物は一時マイナス圏に沈んだ。
    
    特段の売り材料は観測されてないが、市場では「高値警戒感が強い。一つのまとまっ
た売りが出ると崩れやすい状況だ」(国内銀行)との見方が出ていた。前日のNY市場終
盤から反発している米長期金利が東京時間に入っても緩やかながら上昇を続けていること
も、利益確定売りが出やすい背景とみられている。
    
    現物市場では、10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の
マイナス0.275%。一方、超長期債は新発20年債から新発40年債まで変わらずと
、イールドカーブは長いゾーンにかけてややスティープ気味に動いた。
    
    ただ、市場では「米中貿易摩擦に解決のめどがたったわけではなく、リスクオフが解
消される理由はない。プラス金利の残る超長期債を中心に、じわりとした金利低下圧力が
続く」(国内証券)との見方は根強い。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.065%
を中心に取引された。「地銀の調達が弱く、レートは下がり気味になった」(国内金融機
関)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.307    -0.3        0    15:03
 5年     -0.351  -0.343   -0.001    15:05
 10年     -0.28  -0.273   -0.009    15:05
 20年      0.06   0.066   -0.004    15:06
 30年     0.153   0.161   -0.005    15:02
 40年     0.174   0.181   -0.004    15:02
 

    
    <13:00> 国債先物はしっかり、金利低下圧力が継続
    
    国債先物はしっかり。中心限月9月限は前営業日比12銭高の155円26銭で推移
している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.28
0%。
    市場では「海外金利が上昇しない以上、日本の金利が上昇する理由はない。リスクオ
フが解消したわけではないし、解ける理由もないので、金利低下圧力がじわりとかかり続
けている」(みずほ証券のマーケットアナリスト、松崎涼祐氏)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.314  -0.307   -0.007    12:58
 5年     -0.361  -0.353   -0.011    12:55
 10年    -0.286  -0.278   -0.014    12:58
 20年     0.052   0.058   -0.012    12:57
 30年     0.145   0.153   -0.013    12:55
 40年     0.163   0.174   -0.011    12:56
 

    
    <11:08> 国債先物が反発で前引け、長期金利は-0.280%に低下

  国債先物中心限月9月限は前営業日比14銭高の155円28銭と反発して午前の取
引を終えた。前日の欧米債高の流れを引き継ぎ、朝方から買いが先行。相場は一時155
円34銭まで上昇したものの、その後はじりじりと上げ幅を縮小した。10年最長期国債
利回り(長期金利)は前営業日1.0bp低下のマイナス0.280%。
  
  現物市場では、超長期ゾーンがしっかり。「昨日の流動性供給入札(残存期間15.
5年超39年未満)の結果をみても、プラス利回り維持する銘柄を中心に応札されている
ことから、超長期ゾーンの需要は底堅い」(国内証券)との声が聞かれた。
    新発20年債は前日比1.0bp低下の0.055%。新発30年債は同1.0bp
低下の0.150%。新発40年債は前日比1.0bp低下の0.170%。
  市場では「全般的に売りにくい相場になってきている。月末の年限長期化需要もあり
、特に超長期ゾーンはショートにしづらいのではないか」(別の国内証券)との指摘があ
った。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.05%を中
心に取引された。「金融機関による資金調達の動きは引き続き強め」(国内金融機関)と
いう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

 TRADEWEB                             
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.314  -0.308  -0.008   11:02
 5年    -0.361  -0.352   -0.01   11:00
 10年   -0.286  -0.278  -0.014   11:01
 20年     0.05   0.057  -0.013   11:01
 30年    0.143   0.151  -0.015   11:00
 40年    0.163   0.171  -0.014   11:01
    
   <10:10> 超長期ゾーンがしっかり 新発40年債は0.155%に低下

    超長期ゾーンがしっかり。新発40年債は前日比2.5bp低下の0.155%と、
16年7月12日以来の低水準。新発30年債は一時0.135%と16年7月14日以
来の水準まで低下したあと、前日比1.5bp低下の0.145%まで値を戻した。

   市場では「前日の海外金利の低下の流れを受けて、超長期ゾーンの金利低下圧力が強
まった。地合いの良さから、投資家はポジションをショートにしづらく、売りが出にくい
状況だ」(国内証券)との声が聞かれた。

    国債先物中心限月9月限は一時155円34銭(前営業日比20銭高)まで上昇した
後、足元では155円26銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)
は同1.5bp低下のマイナス0.285%。

 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年    -0.313   -0.305   -0.005   10:08
 5年    -0.359   -0.352    -0.01   10:09
 10年   -0.286   -0.279   -0.015   10:08
 20年     0.05    0.059   -0.011   10:08
 30年    0.143     0.15   -0.016   10:08
 40年     0.16    0.169   -0.016   10:06
  
        
    <09:00> 国債先物は反発で寄り付く、長期金利は-0.280%に低下

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比9銭高の155円23銭と反発で寄り付いた
。前日の欧米債高の流れを引き継ぎ、買いが先行している。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.280%で出合いを付けた。

   市場では「9月の国債大量償還を控えており、需給は良い状態。9月の欧州中央銀行
(ECB)理事会や米連邦公開市場委員会(FOMC)会合までは高値圏でのもみ合いと
なるだろう」(国内証券)との声が聞かれた。
     
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID       前日比  時間
 2年    -0.312    -0.305  -0.005    8:57
 5年    -0.357    -0.348  -0.006    8:59
 10年   -0.284    -0.276  -0.012    8:57
 20年    0.048     0.056  -0.014    8:58
 30年    0.139     0.147  -0.019    8:59
 40年    0.154     0.165   -0.02    8:59
 


    
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