August 29, 2019 / 6:18 AM / 22 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、長期金利は3年ぶり-0.290%

    [東京 29日 ロイター] - 
    <15:05> 国債先物は続伸で引け、長期金利は3年ぶり-0.290%
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比12銭高の155円29銭と続伸して取引を終
えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp低下のマイナス0.
290%と2016年7月28日以来約3年ぶりの低水準を付けた。
    
    株式や為替などマーケット全般は落ち着いた動きだったが、円債市場には淡々とした
買いが入り続けている。市場では「世界的な景気減速懸念と各国中銀の緩和路線継続を背
景にした世界的な金利低下の流れに変化はない」(国内証券)との声が聞かれた。月末に
かけて年金などの年限長期化需要が見込まれるという。
    
    一方、限月交代に備えてロールオーバーからの、9月限売り・12月限買いが9月限
の上値を抑えている可能性があるとの指摘もあった。
    
    あす30日に9月の日銀国債買い入れ方針の公表を控える。市場では、円高リスクが
あるなかでは、減額しにくいとの見方が多いが、長期金利の低下が続いており、抑制に動
くのか注目されている。
    
    2年債入札結果は順調。応札倍率は5.40倍で前回(4.71倍)を上回った。市
場では「強い結果だった。金利水準は低かったが、国内勢から担保需要など一定のニーズ
があったのではないか」(別の国内証券)との見方が出ている。
    
   現物市場では、新発20年債が前営業日比2.0bp低下の0.045%、新発30
年債が同2.5bp低下の0.135%、新発40年債が同3.0bp低下の0.150
%ときれいにフラットニングが進んだ。   
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%付近と
前日のマイナス0.043%から低下する見通し。「地銀などの資金調達の動きが一服し
た」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物の期先は強含み。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.315  -0.309   -0.009    15:11
 5年     -0.361  -0.353    -0.01    15:11
 10年    -0.295  -0.288   -0.015    15:10
 20年     0.041   0.048   -0.018    15:09
 30年     0.129   0.137   -0.024    15:09
 40年     0.148   0.155   -0.025    15:10
 

    
    <14:35> 国債先物は堅調、鈴木日銀審議委員の発言には反応薄    
    
    国債先物は堅調。中心限月9月限は前営業日比11銭高の155円28銭付近で推移
している。日銀の鈴木人司審議委員は29日、熊本県金融経済懇談会での講演後に記者会
見し、「現時点においては追加緩和は必要ない」、「マイナス金利の深堀り、副作用上回
る効果があるかどうかは慎重に検討する必要」、「金利変動の具体的な範囲を過度に厳格
にとらえる必要はない」などと話したが、市場に大きな反応は出ていない。
    
    市場では「ややタカ派的に聞こえるが、今年2月の講演とトーンは変わらず、マーケ
ットに大きな影響は出ていない」(国内証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.313  -0.306   -0.006    14:32
 5年      -0.36  -0.352   -0.009    14:38
 10年    -0.291  -0.283    -0.01    14:39
 20年     0.046   0.055   -0.011    14:37
 30年     0.139   0.147   -0.014    14:39
 40年     0.154   0.162   -0.018    14:38
 

    
    
    <12:43> 2年債入札結果は順調、応札倍率は5.40倍に上昇
    
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
0円82銭5厘(最高落札利回り:マイナス0.309%)となった。平均落札価格は1
00円82銭9厘(平均落札利回り:マイナス0.311%)で、落札価格の平均と最低
の開き(テール)は4厘と前回の5厘を下回った。応札倍率は5.40倍で前回(4.7
1倍)を上回った。
    
    市場では「強い結果だった。金利水準は低かったが、国内勢から担保需要など一定の
ニーズがあったのではないか」(国内証券)との見方が出ている。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月9月限は前営業日比11銭高の155円28銭で推移
している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.315  -0.308   -0.008    12:43
 5年     -0.357  -0.349   -0.006    12:43
 10年    -0.288   -0.28   -0.007    12:43
 20年     0.051   0.059   -0.007    12:43
 30年     0.145   0.154   -0.007    12:42
 40年     0.165   0.175   -0.005    12:43
 

    
    <11:10> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は-0.285%に低下 

  国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭高の155円26銭と続伸で、午前の取引
を終えた。安寄り後に切り返し、その後はじりじりと上げ幅を拡大した。10年最長期国
債利回り(長期金利)は前営業日1.0bp低下のマイナス0.285%。
  
  現物市場では、新発2年債は前日と横ばいのマイナス0.305%。新発5年債は前
日比0.5bp低下のマイナス0.350%。超長期ゾーンは小じっかり。新発20年債
は前日比0.5bp低下の0.060%。新発30年債は同1.0bp低下の0.150
%。

  市場では「9月の欧州中央銀行(ECB)や米連邦公開市場委員会(FOMC)の金
融政策の動向を見極めるまではポジションが取りづらい状況」(国内証券)との声が聞か
れた。
  
  2年債入札結果については、海外勢の需要に支えられ無難に消化するとの見通しが優
勢となっている。
    
    日銀の鈴木人司審議委員は29日、熊本県熊本市での講演で、「極めて低い長短金利
水準では、緩和効果が通常とは異なる形で現れる可能性や副作用にも留意する」、「追加
的な国債金利の低下による金融緩和効果は、これまでと比べ限定的となる可能性がある」
などと述べた。今のところ円債市場では目立った反応はみられていない。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.070%
を中心に取引された。「昨日に引き続き金融機関による資金調達ニーズがやや落ち込んで
おり、加重平均レートは低下しそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先
物の期先は強含み。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.307  -0.301  -0.001    11:01
 5年   -0.354  -0.345  -0.002    10:58
 10年  -0.286  -0.278  -0.005    11:01
 20年   0.054    0.06  -0.006    11:01
 30年   0.147   0.154  -0.007    11:01
 40年   0.161   0.173  -0.007    11:01
 
    
    <10:32> 財務省が2年債入札通告、海外勢の需要で無難通過との見方

  財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率は0.1%。発行額は2兆円。
    
    入札前取引(WI)での前日引け値はマイナス0.305%(複利)。市場では「事
前調整も進んだほか、海外勢の買いに支えられ無難に通過するのではないか」(国内証券
)との声が出ている。翌30日に中期債を対象にした日銀オペも控えており入札を支える
との見方もあり、無難予想が多い。
  
    国債先物は強含み。中心限月9月限は155円24銭(前営業日比7銭高)近辺で推
移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp低下のマイナス0
.280%。

 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比   時間
 2年   -0.308  -0.301   -0.001  10:29
 5年   -0.353  -0.344   -0.001  10:31
 10年  -0.285  -0.278   -0.005  10:29
 20年   0.053   0.061   -0.005  10:31
 30年   0.146   0.155   -0.006  10:32
 40年   0.165   0.174   -0.006  10:32
 
    
    <09:00> 国債先物は小反落で寄り付く、すぐにプラス圏に浮上

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比1銭安の155円16銭と小反落で寄り付い
た。ただ、すぐに切り返しプラス圏に浮上している。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同0.5bp低下のマイナス0.280%で出合いを付けた。

   市場では「世界的な景気減速懸念と各国中銀の緩和路線継続を背景にした世界的な金
利低下の流れに変化はない」(国内証券)との声が出ている。
     
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.31  -0.304   -0.004     9:02
 5年     -0.354  -0.345   -0.002     9:07
 10年    -0.283  -0.275   -0.002     9:07
 20年     0.056   0.064   -0.002     9:07
 30年     0.152   0.161        0     9:05
 40年     0.169   0.181    0.001     9:02
 

    
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