September 2, 2019 / 3:44 AM / in 18 days

〔マーケットアイ〕金利:日銀の超長期債オペは無難、国債先物は下げ渋り

    [東京 2日 ロイター] - 
    <12:39> 日銀の超長期債オペは無難、国債先物は下げ渋り
    
    日銀による超長期対象の国債買い入れオペは「残存10年超25年以下」が前回から
200億円減額されたが、市場では「無難な結果となった。超長期債の需要の強さが継続
していることが確認された」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は下げ渋り。新発20年債利回りは前営業日比1.5bp上昇の0.060
%で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.307  -0.298    0.007    12:39
 5年     -0.354  -0.346    0.005    12:38
 10年    -0.274  -0.266    0.009    12:39
 20年     0.053   0.059    0.009    12:38
 30年     0.146   0.153    0.012    12:36
 40年      0.16    0.17     0.01    12:39
 

    
    <11:13> 国債先物が続落で前引け、長期金利は-0.270%に上昇 

  国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭安の155円11銭と続落で、午前の取引
を終えた。安寄り後、超長期対象の日銀オペの買入予定額が減額されたことを受けて下げ
幅を拡大した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日1.0bp上昇のマイナ
ス0.270%となった。
    
  日銀は午前の国債買い入れを通告で、「残存10年超25年以下」を1400億円と
前回(同1600億円)から200億円減額した。「残存25年超」(同400億円)の
買入予定額は前回から据え置かれた。
    
   市場では「日銀は金利低下抑制の方向に動いている。再度減額があるのではないか
との警戒感から、相場は短期的に弱くなる可能性はある。ただ、金利上昇局面では押し目
買いも入るので、影響は限定的」(国内証券)との見方が出ていた。また「今回の日銀オ
ペの減額による為替相場への影響はなかった。ただ、立て続けにオペを減額したことで、
円高圧力も蓄積されている」(別の国内証券)との声も聞かれた。
    
    現物市場では、中期ゾーンは弱含み。超長期ゾーンでは、新発20年債は前日比1.
5bp上昇の0.060%。新発30年債と新発40年債は出合いなし。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.075%
を中心に取引された。「レポレートの低下もあり、金融機関による資金調達の動きは比較
的落ち着いている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.307   -0.298   0.007   11:01
 5年    -0.354   -0.347   0.004   11:00
 10年   -0.272   -0.265    0.01   11:01
 20年    0.053     0.06    0.01   11:01
 30年    0.146    0.154   0.013   11:00
 40年    0.161     0.17    0.01   11:01
 
    <10:41> 新発20年債利回り0.060%に上昇、オペ減額で

   超長期ゾーンが軟調。新発20年債利回りは前営業日比1.5bp高い0.060%
に上昇した。日銀が超長期債対象の国債買い入れオペで残存10年超25年以下の買い入
れを減額したことで、金利上昇圧力が強まった。
    市場では「やや予想外ではあった。先週8月30日の残存5年超10年以下の減額幅
も大きかったことやきょうの減額を踏まえると、日銀は金利低下の抑止へ強い姿勢を示し
た」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は弱含み。先物中心限月9月限は155円12銭(前日比8銭安)近辺で推
移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.0bp上昇のマイナス0.2
70%。
 TRADEWEB                             
       OFFER    BID      前日   時間
                         比     
 2年    -0.306   -0.298  0.007   10:31
 5年    -0.354   -0.347  0.004   10:40
 10年   -0.273   -0.266  0.009   10:41
 20年    0.052    0.059  0.009   10:41
 30年    0.143    0.153  0.012   10:38
 40年     0.16    0.169  0.009   10:41
 
    
    <10:15> 日銀が超長期債の買入を通告、10ー25年を減額 

   日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存10
年超25年以下」を1400億円と前回(同1600億円)から200億円減額。「残存
25年超」(同400億円)の買入予定額は前回から据え置かれた。

   日銀オペの減額を受けて、国債先物は下げ幅を拡大。先物中心限月9月限は一時15
5円08銭(前日比12銭安)まで下落した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前
営業日比1.0bp上昇のマイナス0.270%。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.308  -0.299  0.006   10:12
 5年   -0.353  -0.344  0.007   10:12
 10年  -0.273  -0.266  0.009   10:12
 20年   0.052   0.059  0.009   10:11
 30年   0.143   0.151   0.01   10:12
 40年   0.156   0.168  0.008   10:12
 
    
    <09:02> 国債先物は続落で寄り付く、方向感乏しい

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比3銭安の155円17銭と続落で寄り付いた
。その後一時プラス圏に浮上するなど、全体的に方向感に乏しい動きとなっている。
  
   市場では「前週末に公表された『当面の長期国債等の買入れの運営について』で残存
5年超10年以下の買入額レンジの修正や、あすの10年債入札を控えて、ポジション調
整の動きが一定の重しとなりそうだ」(国内証券)との声が出ている。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.312  -0.304   0.001   9:02
 5年   -0.358  -0.349   0.002   8:58
 10年  -0.279   -0.27   0.005   9:02
 20年   0.045   0.052   0.002   9:02
 30年   0.139   0.147   0.006   9:02
 40年   0.153   0.163   0.003   9:02
 

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