September 3, 2019 / 5:11 AM / in 14 days

〔マーケットアイ〕金利:新発30年債利回りが0.115%に低下、16年7月以来約3年ぶり

    [東京 3日 ロイター] - 
  <14:05> 新発30年債利回りが0.115%に低下、16年7月以来約3年ぶり
    
    現物市場では、新発30年債利回りが前営業日比3.0bp低下の0.115%まで
低下。2016年7月14日以来約3年ぶりの低水準を付けた。
    市場では「10年債入札が無難に終わったことで、5日予定の30年債入札に向けて
先回り買いが入っているようだ」(国内証券)との指摘が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.297  -0.289    0.009    14:03
 5年     -0.347   -0.34    0.008    14:05
 10年    -0.276  -0.269   -0.004    14:00
 20年     0.034   0.041   -0.017    14:00
 30年     0.112   0.119   -0.031    14:06
 40年     0.124   0.134   -0.033    14:06
 

    
    <13:30> 超長期ゾーンの金利低下、国債先物はプラス圏に浮上
    
    現物市場で超長期ゾーンが堅調な展開となっている。新発20年債利回りは前日比1
.5bp低下の0.040%、30年債は同1.0bp低下の0.135%、40年債は
前日比0.5bp低下の0.155%となっている。
    
    市場では「国債大量償還もあり9月は好需給だ。プラス金利の残る超長期債に投資家
の資金が入っている。10年債金利が後場に入って下がり気味なのも、入札結果を受けて
というよりは、超長期ゾーンに引っ張られてのことだろう」(外資系投信)との声が出て
いる。
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭高の155円17銭とプラス圏に浮上して
いる。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.297  -0.289    0.009    13:36
 5年     -0.347   -0.34    0.008    13:36
 10年    -0.275  -0.268   -0.003    13:35
 20年     0.034   0.043   -0.015    13:36
 30年     0.118   0.125   -0.025    13:36
 40年     0.133   0.145   -0.022    13:36
 

    
    <12:39> 10年債入札結果は無難、国債先物は下げ幅縮小
    
    財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
03円66銭(最高落札利回りマイナス0.2640%)、平均落札価格は103円68
銭(平均落札利回りマイナス0.2650%)となった。落札価格の平均と最低の開き(
テール)は2銭と、前月債と同じになった。応札倍率は3.60倍で前回(3.76倍)
をやや下回った。
    
    市場では「無難な結果となった。過去最低の金利水準での入札となったが、事前に調
整が進んでいただけに、しっかりと札が入ったようだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    入札でしっかりした需要が確認されたことで、国債先物は下げ幅縮小。中心限月9月
限は前営業日比2銭安の155円14銭で推移。10年債長期国債利回り(長期金利)は
同0.5bp上昇のマイナス0.265%。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.297  -0.287    0.011    12:39
 5年     -0.344  -0.335    0.013    12:30
 10年    -0.269  -0.262    0.003    12:39
 20年     0.047   0.054   -0.004    12:39
 30年     0.129   0.137   -0.013    12:39
 40年     0.138    0.15   -0.017    12:39
 
    

    
    <11:35> 日銀の短国買入結果は弱め、6カ月・1年物中心に売却の見方 

  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.010%。平均落札利回り格差がプラス0.012%となった。今回の買入予定額は前
回と同額の2500億円。応札額は7463億円、落札額は2501億円。応札倍率は2
.98倍と前回(3.29倍)から低下した。

  市場では「案分利回り格差を踏まえると弱めの結果。6カ月物や1年物を中心に売却
したようだ」(国内金融機関)との見方がでている。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.296  -0.288    0.01  11:02
 5年   -0.343  -0.335   0.013  11:02
 10年  -0.266  -0.259   0.006  10:59
 20年   0.049   0.056  -0.002  11:01
 30年   0.129   0.135  -0.015  11:00
 40年   0.136   0.147   -0.02  11:01
    
    <11:20> 10年債入札結果予想、最低落札価格103円65銭─67銭付近か

  財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価
格は103円65銭─103円67銭付近になるとの見方が出ている。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.296  -0.288    0.01  11:02
 5年   -0.343  -0.335   0.013  11:02
 10年  -0.266  -0.259   0.006  10:59
 20年   0.049   0.056  -0.002  11:01
 30年   0.129   0.135  -0.015  11:00
 40年   0.136   0.147   -0.02  11:01
 
    
    <11:12> 国債先物が続落で前引け、長期金利は-0.265%に上昇 

  国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭安の155円12銭と続落で、午前の取引
を終えた。10年債入札を前にした調整圧力が強まった。時間外取引の米10年債利回り
が上昇したことも円債の重しとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日
比0.5bp上昇のマイナス0.265%となった。
      
    10年債入札について、市場では「高値圏での入札となるが、事前調整はそれなりに
進んだ。入札結果で多少波乱があったとしても、市場参加者の多くは9月中旬から下旬に
かけては金利低下方向にあるとみていることから、円債は底堅く推移するだろう」(国内
証券)との声が聞かれた。
  
  現物市場では、超長期ゾーンはしっかり。新発20年債は前日と横ばいの0.055
%。新発30年債は同1.0bp低下の0.135%。新発40年債は前日比0.5bp
低下の0.155%。一方で、中期ゾーンは軟調。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.078%
を中心に取引された。「金融機関による資金調達の動きは引き続き控え気味となっており
、加重平均レートは低下傾向にある」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は動意薄。

 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.296  -0.288    0.01  11:02
 5年    -0.343  -0.335   0.013  11:02
 10年   -0.266  -0.259   0.006  10:59
 20年    0.049   0.056  -0.002  11:01
 30年    0.129   0.135  -0.015  11:00
 40年    0.136   0.147   -0.02  11:01
 
    
    <10:31> 財務省が10年債入札を通告、国債先物は弱含み

  財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行予定額2兆1000億円。利
率0.1%で、第355回債のリオープン発行となった。

   足元の新発10年債利回りはマイナス0.265%近辺と、前月の落札利回り(最高
:マイナス0.150%)を下回って推移している。入札前取引(WI)での前日引け値
はマイナス0.275%(複利)だった。

   高値圏で迎える入札に対して、市場では慎重なムードが広がっている。先週末に日銀
が残存5年超10年以下の国債買い入れオペのオファー額を減額したことも一定の重しと
なっている。一方で、米中通商協議に対する先行き不透明感や欧米中央銀行による利下げ
観測などを背景に金利先高観は乏しく、「相場が崩れるような入札結果にはならないとみ
ている。事前の水準調整が進めば、無難に消化するのではないか」(国内金融機関)との
声が出ている。

   国債先物中心限月9月限は弱含みで推移。足元では155円09銭(前営業日比7銭
安)近辺で推移している。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.296   -0.288    0.01   10:26
 5年    -0.342   -0.335   0.013   10:31
 10年   -0.265   -0.257   0.008   10:30
 20年     0.05    0.057  -0.001   10:30
 30年    0.138    0.145  -0.005   10:30
 40年    0.153    0.163  -0.004   10:30
 
    <09:04> 国債先物は続落で寄り付く、10年債入札を控え慎重ムードも

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比1銭安の155円15銭と続落で寄り付いた
。きょうの10年債入札に対する警戒感が広がっており、積極的な買いは手控えられてい
るようだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.26
5%で出合いを付けた。
  
   市場では「先週末に日銀が残存5年超10年以下の国債買い入れオペのオファー額を
減額したことを受けて、市場では(日銀による)今後の減額リスクも意識されており、1
0年債入札に対して一定の警戒感が広がっている」(国内証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.304  -0.296   0.002  9:04
 5年    -0.35  -0.343   0.005  9:04
 10年  -0.266  -0.259   0.006  9:03
 20年   0.059   0.067   0.009  9:04
 30年   0.145   0.154   0.004  9:04
 40年   0.159    0.17   0.003  9:04
 
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  日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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