September 4, 2019 / 6:28 AM / in 19 days

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、長期金利は一時-0.295%まで低下

    [東京 4日 ロイター] -    
  <15:16> 国債先物は続伸で引け、長期金利は一時-0.295%まで低下

   国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭高の155円28銭と続伸して取引を終え
た。前日の米債高の流れを引き継ぎ朝方は買いが先行、一時155円38銭と過去最高値
を更新した。買い一巡後は伸び悩み、小動きとなった。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は一時マイナス0.295%と、16年7月2
7日以来の水準まで低下。「市場ではマイナス0.30%の節目が意識されたほか、時間
外取引の米10年債利回りが上昇したことを受けて、金利は下げ止まった」(国内証券)
という。その後やや戻し、前日比1.0bp低下のマイナス0.290%。
    
   超長期ゾーンは朝方は一段と金利が低下したものの、利食い売りが出てやや反発した
。新発20年債は前日比0.5bp低下の0.030%、新発30年債利回りが同0.5
bp低下の0.110%。新発40年債は前日比0.5bp低下の0.120%。
    市場では「半期末に向けた年限長期化需要もあり、超長期ゾーンの需要は底堅い。5
日の30年債入札前で多少の調整は入ったものの、急に金利が上昇するとは見込みづらい
」(別の国内証券)との声が聞かれた。
    
   短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
67%)からやや横ばいになる見通し。「金融機関による資金調達の動きは落ち着いてい
る」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.307  -0.297  -0.008   15:16
 5年   -0.357  -0.349  -0.006   15:16
 10年  -0.291  -0.285  -0.012   15:16
 20年   0.027   0.034  -0.002   15:13
 30年   0.108   0.114  -0.002   15:16
 40年    0.12   0.131   0.001   15:16
 

    <11:05> 前場の国債先物は続伸で引け、買い一巡後は伸び悩み
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の155円25銭と続伸で午前の取引を
終えた。8月米ISM製造業景気指数が50を割り込み景気減速懸念が強まる中、リスク
回避志向が強まり、朝方、中心限月としての過去最高値を更新したものの、買い一巡後は
伸び悩んだ。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は一時、前営業日比1.5bp低下のマイナス
0.295%と2016年7月27日以来の低水準を付けたが、前引けではマイナス0.
285%まで戻している。
    
    市場では「さすがに10年のマイナス0.3%、20年のゼロ%という節目まで買い
上げる投資家はまだいないということだろう。あすの30年債入札を控えての調整もある
。節目を試すのは8月米雇用統計からECB理事会に渡るイベント待ちになりそうだ」(
岡三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏)との指摘が出ていた。
    
    新発20年債利回りは一時、前営業日比2.0bp低下の0.015%、新発30年
債利回りが同2.0bp低下の0.095%といずれも16年7月以来の低水準を付けた
が、その後は20年0.035%、30年0.120%まで戻している。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.078%
を中心に取引された。「積み期前半で資金調達を急いだ金融機関が多く、後半はレートが
低下気味」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.306  -0.296   -0.007    11:00
 5年     -0.355  -0.347   -0.004    11:02
 10年     -0.29  -0.282   -0.009    11:00
 20年     0.029   0.035   -0.001    11:02
 30年      0.11   0.118    0.002    11:00
 40年      0.12   0.131    0.001    11:00
 
    

    
    <09:05> 長期金利が一時-0.295%、超長期債主導の金利低下続く
    
    10年最長期債利回り(長期金利)が一時、前営業日比1.5bp低下のマイナス0
.295%を付けた。2016年7月27日以来の低水準。過去最低は16年7月8日に
付けたマイナス0.3%。
    
    新発20年債利回りが同2.0bp低下の0.015%、新発30年債利回りが同2
.0bp低下の0.095%と、いずれも16年7月以来の低水準となっている。本日も
超長期債主導での金利低下が進んでおり、リスク回避ムードが強まる中、金利スワップを
使った海外勢の買いなどが入っているとみられている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.309  -0.299    -0.01     9:07
 5年     -0.358   -0.35   -0.007     9:07
 10年    -0.291  -0.284   -0.011     9:02
 20年     0.019   0.026    -0.01     9:07
 30年     0.096   0.104   -0.012     9:07
 40年     0.111   0.121   -0.009     9:07
 

    <08:48> 国債先物は続伸で寄り付く、米ISM指数50割れでリスク回避

    国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭高の155円32銭と続伸で寄り付いた
。8月の米ISM製造業景気指数が約3年ぶりに50割れとなり、景気減速懸念が高まっ
ているほか、米中貿易摩擦や英国の 欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)を巡る懸念
も強く、海外金利が低下する中、円債にも買いが先行している。
  
    本日は、黒田東彦日銀総裁の「FIN/SUM2019」でのあいさつが予定されて
いる。また片岡剛士日銀審議委員の講演・会見も予定されており、市場では「マイナス金
利深堀りに関しての日銀内での議論の度合いをうかがうことができるか注目したい」(国
内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.306  -0.295   -0.006     8:47
 5年     -0.359   -0.35   -0.007     8:47
 10年    -0.294  -0.285   -0.012     8:45
 20年      0.02    0.03   -0.006     8:47
 30年     0.099   0.109   -0.007     8:47
 40年      0.11   0.121   -0.009     8:47
 


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