September 6, 2019 / 2:10 AM / in 17 days

〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は続落、長期金利は-0.245%に上昇

    [東京 6日 ロイター] - 
    
    <11:05> 前場の国債先物は続落、長期金利は-0.245%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比25銭安の154円79銭と続落で午前の取引
を終了した。海外の政治的な緊張緩和で投資家のリスク選好度が回復。円債はロングポジ
ションの解消が強まるなか軟調な展開となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は
同3.0bp上昇のマイナス0.245%。
    
    マーケット全体がリスクオンに傾く中、円債には売りが継続。ただ、週末の8月米雇
用統計やパウエルFRB(米連邦準備理事会)議長の発言(チューリヒのパネルディスカ
ッションに参加)が控えていることもあり、下げ渋る動きも見せた。
    
    市場では「ロングポジションの解消が進んだが一時的な調整。米中対立や英国の離脱
問題が解決される見通しが立ったわけではない。大幅な金利上昇にはならないだろう」(
外資系投信)との声が出ていた。
    
    日銀による国債買い入れオペのオファー額は前回から据え置き。「オペ結果が強けれ
ば、買い戻しのきっかけになる」(国内証券)との見方もあった。
    
     現物市場では超長期ゾーンを中心に金利が上昇。新発20年債利回りが前営業日比
2.5bp上昇の0.080%。新発30年債は同3.5bp上昇の0.165%。新発
40年債利回りが同3.5bp上昇の0.180%となっている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.075%
を中心に取引された。「各社とも前日と同じレート付近での調達の動きとなっている」(
国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.287  -0.277    0.011    11:01
 5年     -0.326  -0.318    0.016    11:01
 10年    -0.252  -0.244    0.024    11:01
 20年     0.074   0.081    0.022    11:01
 30年     0.159   0.166     0.03    11:00
 40年     0.174   0.184    0.037    11:01
 
    
    
    <10:11> 日銀が中長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買入予定額4000億円)、「同3年超5年以下」(同3600億円)、
「同5年超10年以下」(同4000億円)で、買入予定額はいずれも前回から据え置か
れた。
    
    国債先物は弱含み継続。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比3.0b
p上昇のマイナス0.245%で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.29  -0.279    0.009    10:10
 5年     -0.325  -0.316    0.018    10:10
 10年    -0.252  -0.244    0.024    10:10
 20年     0.075   0.084    0.025    10:10
 30年     0.159   0.166     0.03    10:10
 40年     0.175   0.185    0.038    10:10
 

    
    <09:50> 国債先物は下げ渋り、米雇用統計とFRB議長発言待ち
    
    国債先物は下げ渋り。中心限月9月限は前営業日比21銭安の154円82銭で推移
している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp上昇のマイナス0.25
%で推移している。
    市場では「売り急ぐ感じはない。週末の8月米雇用統計やパウエルFRB(米連邦準
備理事会)議長の発言(チューリヒのパネルディスカッションに参加)待ちになっている
」(国内証券)との声が出ている。
    
    ロイターがエコノミストを対象に実施した調査では、8月の非農業部門の雇用者数は
前月比15万8000人増、失業率は3.7%との予想となっている。市場では「強くて
も利下げ予想は変わらず無風。弱ければ50bpの大幅利下げの可能性が浮上する」(別
の国内証券)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.29  -0.279    0.009     9:52
 5年     -0.325  -0.317    0.017     9:52
 10年    -0.252  -0.244    0.024     9:53
 20年     0.075   0.084    0.025     9:52
 30年     0.157   0.165    0.029     9:52
 40年     0.174   0.183    0.036     9:53
 

    
    <08:50> 国債先物は続落で寄り付く、長期金利-0.255%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比25銭安の154円79銭と続落で寄り付いた
。株高・円安のリスクオンムードが継続する中、円債には売りが先行している。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同2.0bp上昇のマイナス0.255%で取引が成立し
た。

    日銀オペのオファー額に関しては、5─10年は据え置き予想が大勢。中期債も据え
置きがメインシナリオだが、1─3年の減額と3─5年の増額という7月3日や8月9日
と同様の変更が行われる可能性もあるという。ただ、実施されたとしても、海外勢による
中期債への強い需要などから、逆イールド解消には至らないとみられている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.29  -0.279    0.009     8:49
 5年     -0.329   -0.32    0.014     8:50
 10年    -0.257  -0.249    0.019     8:50
 20年     0.076   0.084    0.025     8:49
 30年     0.146   0.158    0.022     8:49
 40年     0.161   0.172    0.025     8:49
 


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