September 9, 2019 / 6:15 AM / in 7 days

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利は-0.260%に低下

    [東京 9日 ロイター] -    
    <15:05> 国債先物は反発で引け、長期金利は-0.260%に低下
    
    国債先物中心限月9月限は前日比6銭高の154円98銭と反発して取引を終えた。10年最長期国債
利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.260%。市場全体としてはリスクオンムードが残
っているものの、押し目買いの動きが強まった。
    
    東京時間の米長期金利は上昇気味ながら、日本の円債先物は堅調な展開となった。市場では「前週末の
黒田東彦日銀総裁の発言は、フラットニングポジションの利益確定売りの口実にされたようだ。強気派の金
利低下予想が変わったわけではなく、押し目買いが出ている」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    黒田東彦日銀総裁は6日付の日経新聞のインタビューで、20─30年などの超長期債利回りについて
 「ちょっと下がり過ぎ」などと指摘した。
    
    現物市場では、新発20年債利回りが前営業日比1.5bp低下の0.085%。新発30年債は同1
.0bp上昇の0.210%。新発40年債利回りが同0.5bp低下の0.220%となっている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均はマイナス0.067%と前営業日のマイナス0.0
64%からやや低下する見通し。「台風の影響で取引が薄い中、値が振れる場面があった」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.322  -0.312   -0.015    15:07
 5年     -0.351  -0.343    -0.01    15:02
 10年    -0.262  -0.254    -0.01    15:06
 20年     0.097   0.104        0    15:07
 30年     0.211   0.217    0.017    15:03
 40年      0.24   0.249    0.026    15:07
 
    
    
    <12:40> 流動性供給入札、応札倍率は4.10倍に上昇
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存1年超5年未満)の結果は、最大利回り格差
がマイナス0.015%、平均利回り格差がマイナス0.017%。応札倍率は4.10倍と前回(2.6
5倍)を上回った。
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.2643%、平均落札利回りはマイナス0.2883%と、前回(最高:マイナス0.1873
%、平均:マイナス0.1934%)に比べて低下した。
    
    いずれの入札もマーケットへの影響は限定的で国債先物はしっかりの展開が続いている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.321   -0.31   -0.013    12:41
 5年     -0.355  -0.348   -0.015    12:41
 10年     -0.27  -0.262   -0.018    12:41
 20年     0.082   0.091   -0.013    12:41
 30年     0.189   0.196   -0.004    12:41
 40年     0.215   0.226    0.003    12:41
 

    
    <11:05> 前場の国債先物は反発、長期金利は-0.265%に低下
    
    国債先物中心限月9月限は前日比15銭高の155円07銭と反発して、午前の取引を終えた。10年
最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.265%。前週末の8月米雇用統計やパ
ウエルFRB(米連邦準備理事会)議長発言は新たな材料とはならなかったものの、米国債反発の流れを引
き継ぎ、押し目買いの動きが強まった。
    
    市場では「前週末は黒田総裁の発言で超長期債が売られたが、オペの回数を減らせば日銀のメッセージ
を伝える機会が少なくなるほか、買い入れ金利に下限を設定すれば、新たな目標金利を設定したと受け止め
られかねない。中期的なフラットニングの流れは止められないだろう」(国内証券)との声が出ている。
    
    現物市場では超長期ゾーンを中心に金利が上昇。新発20年債利回りが前営業日比1.5bp低下の0
.085%。新発30年債は同変わらずの0.200%。新発40年債利回りが同変わらずの0.225%
となっている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.085%を中心に取引され
た。「オファーがしっかり出ていてレートは低下気味」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.321  -0.311   -0.014    11:00
 5年     -0.355  -0.347   -0.014    11:00
 10年    -0.269  -0.262   -0.018    11:01
 20年     0.082   0.092   -0.012    11:00
 30年     0.191   0.199   -0.001    10:59
 40年     0.216   0.228    0.005    11:01
 
    
    
    
    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、国債先物はしっかりで推移
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存1年超5年未満。発行予定額は400
0億円程度。市場では「マイナス金利深掘りへの思惑もあり、中期ゾーンの需給に不安はない」(国内証券
)との声が出ている。
    
    国債先物はしっかりで推移している。中心限月9月限は前日比13銭高の155円05銭で推移してい
る。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.265%
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.32   -0.31   -0.013    10:30
 5年     -0.354  -0.345   -0.012    10:32
 10年    -0.269  -0.261   -0.017    10:30
 20年     0.084   0.093   -0.011    10:32
 30年     0.193     0.2        0    10:32
 40年     0.219   0.228    0.005    10:32
 
    
    
    <08:50> 国債先物は反発で寄り付く、地合い弱く伸び悩み
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比6銭高の154円98銭と反発で寄り付いた。前週末の米債反
発の流れを引き継いで買いが先行した。ただ、調整地合いは続いており伸び悩み。
    
    黒田東彦日銀総裁は6日付の日経新聞のインタビューで、20─30年などの超長期債利回りについて
 「ちょっと下がり過ぎ」と指摘した。この発言について、市場では「政策の枠組みを見直すと示唆してい
るわけではなく、改めてみると新味はない。『口先介入』だけで金利低下トレンドが変わるとは考えにくい
」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                              5
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.318  -0.308   -0.011     8:49
 5年     -0.345  -0.337   -0.004     8:50
 10年    -0.254  -0.246   -0.002     8:49
 20年     0.097   0.108    0.004     8:49
 30年     0.203   0.211    0.011     8:49
 40年     0.227   0.235    0.012     8:49
 

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