September 10, 2019 / 4:02 AM / 7 days ago

〔マーケットアイ〕金利:長期金利の上昇めど、-0.1%から-0.2%まで見方分かれる

    [東京 10日 ロイター] -    
    
    <13:00> 長期金利の上昇めど、-0.1%から-0.2%まで見方分かれる
    
    国債先物は軟調継続。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比3.5bp
上昇のマイナス0.225%で推移している。市場では「リスクオフモードの巻き戻しが
起きており、一時的としても、当面は金利が上昇しやすい地合いが続く」(国内証券)と
の見方が多い。
    
    長期金利は8月1日にマイナス0.135%を付けた後、9月4日にマイナス0.2
95%まで低下した。本日10日は一時マイナス0.220%までリバウンドしており、
高値から安値までの約46%戻しの水準を付けている。
    市場では「日銀の弾力運用前の許容幅下限にあたるマイナス0.200%が、1つの
めど」(国内証券)との見方が出ている。
    
    一方、バンクオブアメリカ・メリルリンチのチーフ金利ストラテジスト、大崎秀一氏
は、今後3カ月予想レンジとして、マイナス0.1%からマイナス0.3%を示していた
。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.301  -0.292     0.02    12:56
 5年     -0.326  -0.318    0.026    12:55
 10年    -0.229   -0.22    0.038    12:55
 20年     0.138   0.145    0.046    12:50
 30年     0.265   0.273     0.06    12:54
 40年     0.296   0.304    0.059    12:56
 

    
    <11:05> 前場の国債先物は反落、長期金利は-0.230%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比28銭安の154円70銭と反落して午前の取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3.0bp上昇のマイナス0.2
30%。一時マイナス0.220%と約1カ月ぶりの高水準を付けた。海外でリスク警戒
感が薄れる中、株高・円安が進行。円債には売りが強まる展開となった。
    
    米中通商協議の進展期待や、英国の合意なき欧州連合(EU)離脱懸念の後退、ドイ
ツ政府が財政刺激策の拡大に向けて「影の予算」を検討しているとロイターが伝えた[nL3
N2603LB]ことなど海外のリスクオン材料が重なった。
    
    現物市場では超長期債を中心に金利が上昇。新発20年債は前営業日比4.0bp上
昇の0.140%、新発30年債は同4.5bp上昇の0.265%、新発40年債は5
.0bp上昇の0.295%とスティープ化が進んだ。
    
    一方、バンクオブアメリカ・メリルリンチのチーフ金利ストラテジスト、大崎秀一氏
はあくまで一時的な金利上昇と指摘。「米中間の対立には両大国の覇権争いが背景にある
。そう簡単には解決されないだろう。金融緩和の効果は小さくなっているが、ドイツなど
で検討されている財政拡大策も規模はそう大きくできないはずだ」と話している。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.075%
を中心に取引された。「積み最終日に向けてレートがやや上昇している」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.302  -0.292     0.02    11:01
 5年     -0.327  -0.319    0.025    10:56
 10年    -0.233  -0.226    0.032    11:02
 20年     0.132   0.139     0.04    11:00
 30年      0.26   0.268    0.055    11:02
 40年     0.286   0.297    0.052    11:01
 

    
    <10:00> 国債先物は下げ幅拡大、日米欧の中銀会合に警戒感も
    
    国債先物は下げ幅拡大。中心限月9月限は一時、前営業日比44銭安の154円54
銭まで軟化した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3.5bp上昇のマイナス0
.225%となっている。
    市場では「これという売り材料があるわけではないが、今週から始まる日米欧の中銀
会合でも、決定内容が市場の高い期待に届かないという見方が出ている」(外資系証券)
との指摘が聞かれた。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.302  -0.292     0.02    10:00
 5年     -0.323  -0.315    0.029    10:00
 10年    -0.226  -0.219    0.039     9:57
 20年     0.142   0.149     0.05     9:59
 30年     0.273    0.28    0.067    10:00
 40年     0.296   0.306    0.061     9:59
 
    
    <08:46> 国債先物は反落で寄り付く、ドイツの「影の予算」を警戒
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比18銭安の154円80銭と反落で寄り付い
た。ドイツ政府が財政刺激策の拡大に向けて「影の予算」を検討しているとロイターが伝
えたことで、欧米市場で金利が上昇。円債にも売りが先行している。
    
    一方、市場では「財政規律弛緩の懸念と景気浮揚への期待、両面で金利が上昇したが
、ECB(欧州中央銀行)理事会を控えており、一方的な売りにはならないだろう」(国
内証券)との見方が出ていた。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.312  -0.301    0.011     8:45
 5年      -0.34  -0.331    0.013     8:45
 10年    -0.247  -0.238     0.02     8:45
 20年     0.111   0.123    0.024     8:45
 30年     0.242   0.251    0.038     8:45
 40年      0.26   0.271    0.026     8:45
 


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