September 11, 2019 / 4:29 AM / 10 days ago

〔マーケットアイ〕金利:長期金利が-0.200%に上昇、日銀許容幅の「下限」を回復

    [東京 11日 ロイター] - 
    <13:20> 長期金利が-0.200%に上昇、日銀許容幅の「下限」を回復
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)が一段と上昇。前営業日比3.0bp上昇のマ
イナス0.200%を付けた。8月9日以来約1カ月ぶりの高水準。日銀長期金利目標に
おける変動許容幅の「下限」を回復した。
    弱めだった5年債入札結果に加え、株高・円安が進んでいることで、円債には売りが
強まっている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.285  -0.274    0.014    13:11
 5年     -0.301  -0.292    0.027    13:23
 10年    -0.206  -0.199    0.025    13:23
 20年     0.156   0.164    0.018    13:21
 30年     0.288   0.295    0.016    13:23
 40年      0.32    0.33    0.021    13:23
 
    

    
    <12:42> 5年債入札結果は弱め、国債先物は下げ幅拡大
    
    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
1円95銭(最高落札利回りマイナス0.302%)、平均落札価格が101円98銭(
平均落札利回りマイナス0.308%)となった。落札価格の最低と平均の開き(テール
)は3銭と、前月債の2銭から拡大した。応札倍率は3.61倍と前回(4.68倍)に
比べて低下した。
    
    市場では「弱めだった。足元、短期的にせよ金利上昇局面に入っている中で、海外勢
、国内勢ともに積極的にこの金利水準を買う理由がなかったのだろう」(国内証券)との
見方が出ている。
    
    入札結果を受けて国債先物は下げ幅を拡大。12月限は前営業日比23銭安の154
円60銭で推移している。
    新発5年債利回りは同1.5bp上昇のマイナス0.305%。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.288  -0.278     0.01    12:43
 5年     -0.307  -0.299     0.02    12:44
 10年    -0.215  -0.208    0.016    12:44
 20年     0.149   0.156     0.01    12:44
 30年     0.281    0.29    0.011    12:43
 40年     0.315   0.326    0.017    12:44
 

    
    <11:35> 日銀の短国買入結果は無難、応札倍率はやや低下
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.002%。平均落札利回り格差がプラス0.006%となった。応札額は1兆4343
億円、落札額は5000億円。応札倍率は2.86倍と前回(2.98倍)からやや低下
した。
    
    市場では「前回比やや弱めだが、在庫を日銀に投げ売りしたい感じもなく、評価とし
ては無難だろう」(国内金融機関)との見方が出ている。 
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.288  -0.277    0.011    11:01
 5年     -0.312  -0.303    0.016    11:01
 10年    -0.218  -0.209    0.015    11:00
 20年     0.149   0.156     0.01    11:01
 30年     0.279   0.287    0.008    11:01
 40年     0.312   0.322    0.013    11:01
 

    
    <11:23> 5年債入札結果予想、最低落札価格101円98銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果について、最低落札価格
は101円98銭付近になるとの見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.288  -0.277    0.011    11:01
 5年     -0.312  -0.303    0.016    11:01
 10年    -0.218  -0.209    0.015    11:00
 20年     0.149   0.156     0.01    11:01
 30年     0.279   0.287    0.008    11:01
 40年     0.312   0.322    0.013    11:01
 

    
    <11:07> 前場の国債先物は続落、長期金利は-0.215%に上昇
    
    国債先物12月限は前営業日比15銭安の154円68銭と続落して午前の取引を終
えた。9月限から事実上の限月交代となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
1.5bp上昇のマイナス0.215%。
    
    ドイツの財政刺激策や米中の緊張緩和期待など海外のリスクオン材料を背景に、債券
のロングポジション落としが続いている。ただ、あくまで「過度なフラット化の反動の範
囲内」(国内証券)との見方は依然多い。
    
    岡三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏は「米中対立や景気減速への懸念
が払拭されたわけではなく、金利上昇局面に転じるとはみていない。良い押し目になると
考えている」と話す。
    
    現物市場では、新発20年債は前営業日比0.5bp上昇の0.150%、新発30
年債は同0.5bp上昇の0.280%、新発40年債が2.0bp上昇の0.325%
となった。金利上昇が続いているものの、「超長期債の一部には押し目買いが増え始めて
いる」(前出の国内証券)との指摘も出ていた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.070%
を中心に取引された。「積み最終日に向けてレート上昇が続いている」(国内金融機関)
という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.288  -0.277    0.011    11:01
 5年     -0.312  -0.303    0.016    11:01
 10年    -0.218  -0.209    0.015    11:00
 20年     0.149   0.156     0.01    11:01
 30年     0.279   0.287    0.008    11:01
 40年     0.312   0.322    0.013    11:01
 

    
    <10:31> 財務省が5年債入札を通告、需要弱めとの予想も
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率は0.1%。発行予定額は1兆
9000億円。第140回債のリオープン発行となる。
    
    5年債は足元マイナス0.315%近辺で推移。前月債の落札利回り(最高:マイナ
ス0.310%)をやや下回る水準で推移している。入札前取引(WI)での前日引け値
はマイナス0.322%(複利)だった。
    
    市場では、無難だった前回並みに5年債の金利水準が上昇してきていることから、し
っかりとした入札を予想する見方がある一方、「為替スワップ込みでの上乗せ金利は低下
している。日銀のマイナス金利深掘りのヘッジとしては2年の方が魅力的だ。やや弱めの
入札となるかもしれない」(国内証券)との指摘も聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.292  -0.282    0.006    10:20
 5年     -0.315  -0.308    0.011    10:31
 10年    -0.221  -0.213    0.011    10:31
 20年     0.144   0.152    0.006    10:31
 30年     0.275   0.282    0.003    10:31
 40年     0.309    0.32    0.011    10:30
 

    
    <09:14> 国債先物、12月限に事実上の限月交代
    
    午前9時14分時点で、国債先物12月限が9月限の出来高を上回っており、事実上
の限月交代となった。12月限は前営業日比15銭安の154円68銭、9月限は同15
銭安の154円52銭で推移している。
    市場では「順調に乗り換えが進んだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.292  -0.282    0.006     9:14
 5年     -0.313  -0.306    0.013     9:13
 10年    -0.217  -0.209    0.015     9:14
 20年     0.158   0.166     0.02     9:13
 30年     0.297   0.304    0.025     9:13
 40年      0.33   0.341    0.032     9:14
 
    
    
    <08:47> 国債先物は続落で寄り付く、内閣改造には関心薄い
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比8銭安の154円59銭と続落で寄り付いた。
ドイツの財政刺激策や米中の緊張緩和への期待感から海外でリスク選好度が回復。米長期
金利上昇などが続く中、円債にも売りが先行している。
    
    安倍晋三首相は本日、内閣改造・党役員人事を行なう見通しだが、市場の関心は薄い
。小泉進次郎氏の初入閣が複数のメディアで報じられているが、「麻生太郎副総理・財務
相や菅義偉官房長官など主要閣僚が留任するもようだ。経済政策に大きな変化は見込まれ
ず、市場への影響は乏しい」(国内銀行)という。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.295  -0.287    0.001     8:46
 5年     -0.321  -0.312    0.007     8:46
 10年    -0.227  -0.219    0.005     8:46
 20年     0.145   0.154    0.008     8:46
 30年     0.281   0.289     0.01     8:46
 40年     0.312   0.321    0.012     8:46
 


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