September 12, 2019 / 2:16 AM / 6 days ago

〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は続落、長期金利は-0.200%に上昇

    [東京 12日 ロイター] - 
    <11:07> 前場の国債先物は続落、長期金利は-0.200%に上昇
    
    国債先物12月限は前営業日比6銭安の154円48銭と続落で午前の取引を終えた
。欧州中央銀行(ECB)理事会を控えて様子見気分が強かったが、米国の対中追加関税
引き上げ延期が逆風となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.0
bp上昇のマイナス0.200%。
    
    トランプ米大統領は11日、米政府が2500億ドル相当の中国製品に対する関税の
引き上げ時期を10月1日から10月15日に延期することで合意したと発表。リスクオ
ンムードが強まり、株高・円安が進行。円債は売り優勢となった。
    
    市場では「市場の追加緩和期待はファンダメンタルズに比べてまだ高すぎる。過度に
金融緩和を織り込んでいた反動はまだ続きそうだ。今週からの日米欧の中銀会合では、期
待外れによる金利上昇リスクを警戒すべきだろう」(みずほ証券のチーフ債券ストラテジ
スト、丹治倫敦氏)との声が出ている。
    
    一方、現物市場では、超長期債の金利上昇が一服した。新発20年債が前営業日比変
わらずの0.155%、新発30年債が同変わらずの0.285%。一部で日銀の超長期
債オペが減額されるとの見方もあったが、据え置きとなったことで、金利上昇圧力がやや
和らいだ。新発40年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.06%を中
心に取引された。「あすの積み最終日の調達は翌積み期にもかかってしまうので、本日中
に今積み期の分を済ませておきたい意向が働き、レートは上昇している」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.276  -0.267    0.006    11:01
 5年     -0.291  -0.284    0.005    11:00
 10年    -0.207  -0.199    0.004    11:00
 20年     0.151   0.158   -0.001    11:01
 30年     0.281   0.289    0.002    11:00
 40年     0.309    0.32    0.001    11:00
 
    
    
    <10:11> 日銀が長期・超長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年
超10年以下」(買入予定額4000億円)、「同10年超25年以下」(同1400億
円)、「同25年超」(同400億円)で、買入予定額はいずれも前回から据え置かれた
。
    
    国債先物は弱含み継続。12月限は前営業日比6銭安の154円48銭で推移してい
る。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.205%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.276  -0.266    0.007    10:11
 5年     -0.291  -0.283    0.006    10:11
 10年    -0.206  -0.198    0.005    10:11
 20年      0.15   0.156   -0.003    10:10
 30年      0.28   0.289    0.002    10:10
 40年     0.309    0.32    0.001    10:11
 

    
    <08:50> 国債先物は小反発で寄り付く、米の対中関税延期で上値重い
    
    国債先物12月限は前営業日比2銭高の154円56銭と小反発で寄り付いた。外部
環境が落ち着いているほか、今晩の欧州中央銀行(ECB)理事会を控えて様子見気分が
強い。
    ただ、トランプ米大統領は11日、米政府が2500億ドル相当の中国製品に対する
関税の引き上げ時期を10月1日から10月15日に延期することで合意したと発表。米
株先物や日経平均先物が大きく上昇しており、円債には逆風となりそうだ。

 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.276  -0.269    0.004     8:47
 5年     -0.292  -0.284    0.005     8:46
 10年    -0.209  -0.201    0.002     8:47
 20年     0.151    0.16    0.001     8:48
 30年     0.284   0.293    0.006     8:48
 40年     0.311   0.322    0.003     8:48
 


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