September 13, 2019 / 4:33 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は下げ一服、急落は海外勢の売りが主体か

    [東京 13日 ロイター] -    
    <13:23> 国債先物は下げ一服、急落は海外勢の売りが主体か
    
    国債先物は下げ一服。中心限月12月限は前営業日比51銭安の154円13銭付近まで下げ幅を縮小
させている。市場では、後場に急落した要因として、海外勢からの売りが出たとの指摘が聞かれる。
    
    米国の長期金利上昇は海外勢にとって、ドル転日本国債投資(ドルを円に換えて日本国債に投資)より
も、米国債投資の魅力が増す理由となる。市場では円債急落の要因として「為替スワップを使った投資で、
フラットニングを狙っていた海外勢から、ポジションの巻き戻しによる売りが出たようだ」(国内銀行)と
の見方が出ている。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同4.5bp上昇のマイナス0.170%で推移している。 
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.258   -0.25    0.029    13:21
 5年      -0.27  -0.263    0.038    13:16
 10年    -0.172  -0.165    0.045    13:22
 20年     0.191     0.2    0.041    13:22
 30年     0.329   0.338    0.046    13:20
 40年     0.361   0.372    0.051    13:22
 

    
    <12:59> 国債先物が急落、一時69銭安 連休前の投げ売りか
    
    国債先物が急落。中心限月12月限は一時、前営業日比69銭安の153円95銭まで下落した。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同5.5bp高いマイナス0.160%に上昇している。
    市場では「前場からの金利上昇の流れが加速している。特段、材料は出てないものの、3連休を控えて
投げ売り的な様相になっている」(国内証券)との指摘が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.249  -0.239     0.04    12:58
 5年      -0.26  -0.251     0.05    12:58
 10年    -0.158   -0.15     0.06    12:58
 20年     0.209   0.218    0.059    12:58
 30年     0.346   0.355    0.063    12:58
 40年     0.376   0.388    0.067    12:58
 

    
    <12:37> 流動性供給入札は弱い、国債先物は50銭超の下落
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存1年超5年未満)の結果は、最大利回り格差
がプラス0.043%、平均利回り格差がプラス0.038%。応札倍率は2.78倍と前回(4.10倍
)を下回った。市場では「予想比やや弱い」(国内証券)との声が出ている。
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1236%、平均落札利回りはマイナス0.1431%と、前回(最高:マイナス0.2643
%、平均:マイナス0.2883%)に比べて上昇した。
    
    国債先物は下げ幅拡大。中心限月9月限前営業日比51銭安の154円13銭付近で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.261   -0.25    0.029    12:35
 5年     -0.267  -0.259    0.042    12:36
 10年    -0.167  -0.158    0.052    12:36
 20年     0.202    0.21    0.051    12:36
 30年     0.345   0.354    0.062    12:36
 40年     0.371   0.383    0.062    12:36
 

    
    <11:07> 前場の国債先物は反落、長期金利は-0.175%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比42銭安の154円22銭と反落して、午前の取引を終えた。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同4.0bp上昇のマイナス0.175%。
    
    欧州中央銀行(ECB)理事会が決定した包括緩和策への評価はまちまちだが、米中対立緩和への期待
感から市場全体のリスク選好度が高まり、円債は売りが優勢な展開となった。
    
    みずほ証券のチーフ債券ストラテジスト、丹治倫敦氏はECBの包括緩和策について市場の期待に届か
なかったと指摘。「金利低下ではなく、むしろ金利上昇方向の材料になった」との見方を示している。
    
    現物市場では超長期債を中心に金利上昇。新発20年債利回りが前営業日比4.0bp上昇の0.19
5%。新発30年債は同5.0bp上昇の0.340%。新発40年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.055%を中心に取引された
。「積み最終日で散発的な調達がみられた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.267  -0.256    0.023    11:00
 5年      -0.28  -0.272    0.029    11:00
 10年    -0.177  -0.169    0.041    11:01
 20年     0.192   0.199     0.04    11:01
 30年     0.334   0.342     0.05    10:59
 40年     0.353   0.365    0.044    11:00
 

    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、国債先物は軟調継続
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年以下。発行予定額は
6000億円程度。市場では「軟調な地合いのなかでは重しとなるかもしれない」(国内証券)との声が出
ている。
    
    国債先物は軟調な展開が続いている。中心限月12月限は前日比40銭安の154円24銭付近で推移
。10年最長期国債利回り(長期金利)は同4.0bp上昇のマイナス0.175%を付けている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.269  -0.261    0.018    10:29
 5年     -0.281  -0.273    0.028    10:32
 10年    -0.178   -0.17     0.04    10:32
 20年     0.193     0.2    0.041    10:31
 30年     0.336   0.342     0.05    10:32
 40年     0.351   0.364    0.043    10:32
 

    
    <08:46> 国債先物は反落で寄り付く、「そろそろ打診買い」との声も
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比34銭安の154円30銭と反落で寄り付いた。米中対立緩和
への期待感で市場全体のリスク選好度が高まり、円債には売りが先行。欧州中央銀行(ECB)理事会は包
括的な金融緩和策を決定したが、市場では追加緩和余地が狭まったほか、財政拡大策の可能性も高まったと
の見方が出ている。
    一方、「ここからの押し目はそろそろ打診買いを検討しても良い水準」(国内証券)との指摘もあった
。    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.275  -0.264    0.015     8:45
 5年     -0.287  -0.279    0.022     8:46
 10年    -0.194  -0.185    0.025     8:46
 20年     0.175   0.188    0.029     8:46
 30年     0.309   0.321    0.029     8:46
 40年     0.343   0.355    0.034     8:46
 
    

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