September 17, 2019 / 6:24 AM / in a month

再送-〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は-0.155%に上昇

 (15:11のマーケットアイで、2段落目のコメントの表現を明確にしました)
    [東京 17日 ロイター] - 
    <15:11> 国債先物は続落で引け、長期金利は-0.155%に上昇

    国債先物中心限月12月限は前営業日比3銭安の153円95銭と続落して取引を終
えた。全体的に方向感に乏しい展開となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前
営業日比0.5bp上昇のマイナス0.155%。

  円債は朝方に売りが先行した後、買い戻しが入りプラス圏に浮上した。市場では「サ
ウジアラビアの石油施設攻撃で地政学的リスクが意識されたほか、中国の経済指標も弱い
ことから、リスクオフの流れが強まった」(国内証券)との声が聞かれた。しかし、時間
外取引の米10年債利回りが上昇したことを受けて、国債先物は再びマイナスに転じた。

  現物市場では、新発20年債利回りは前営業日比1.0bp上昇の0.210%。翌
18日の20年債入札を控えて調整圧力が強まった。新発30年債利回りは同1.0bp
上昇の0.350%。一方、新発40年債は前営業日比0.5bp低下の0.365%。

  日銀が午前に通告した中期対象の国債買い入れオペのオファー額は前回から据え置か
れた。オペ結果については、残存1年超3年以下がやや弱めだった一方で、残存3年超5
年以下は無難と受け止められた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
42%)を下回る見通し。「積み期初日で、金融機関の資金調達意欲は限定的。20日の
国債大量償還を控えていることもあり、地銀を中心に資金調達を急ぐ動きもみられない」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.252   -0.242   0.001   15:04
 5年    -0.263   -0.256  -0.003   15:09
 10年   -0.158   -0.151   0.004   15:03
 20年    0.206    0.213   0.007   15:11
 30年    0.344     0.35   0.005   15:07
 40年    0.371    0.381   0.004   15:04
 

    <13:00> 日銀オペ結果は1-3年がやや弱め、国債先物はマイナス圏に転じる

    中期対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存1年超3年以下
はやや弱めだった一方で、残存3年超5年以下は無難な結果」(国内証券)と受け止めら
れた。オペ結果を受けて、新発2年債が前日比と横ばいのマイナス0.250%まで水準
を戻した。

  国債先物は後場に入りマイナス圏に転じている。先物中心限月12月限は前営業日比
3銭安の153円95銭近辺で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.
5bp高いマイナス0.155%に上昇した。
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.252  -0.242   0.001  12:58
 5年   -0.262  -0.254  -0.001  12:59
 10年  -0.162  -0.154   0.001  12:59
 20年     0.2   0.207   0.001  12:59
 30年   0.334   0.341  -0.004  12:59
 40年   0.363   0.374  -0.003  12:59
 

    <11:07> 前場の国債先物は反発、リスクオン一服で買い戻し
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比12銭高の154円10銭と反発して午前の
取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.
170%。リスクオンムードが一服し円債には買い戻しが強まった。
    
    サウジアラビアの石油施設攻撃は消化が難しい材料だ。リスクオフ材料であり債券の
買い要因になるが、物価上昇懸念が強まれば金融緩和がしにくくなるため、売り要因にも
なる。
    
    前日の海外市場では株安・債券高要因とされたが、17日の東京市場では、方向感を
失う展開となった。日経平均はマイナス圏とプラス圏を往復。円債先物は「前週大きく売
られた反動から寄り後は買い戻しが優勢な展開となったが、金利上昇圧力は消えていない
」(国内証券)との指摘が聞かれた。
    
    みずほ証券のマーケットアナリスト、松崎涼祐氏は「原油価格上昇によるコアCPI
への影響は限定的であり、金融政策に大きな影響は与えないだろう。中東情勢の緊迫化は
リスクオフ材料としての面が強く出ており、本日は円債買いが優勢となっている。ただ、
中期的には米中緩和期待などが変わらない限り、金利上昇傾向はまだ続きそうだ」と話し
ている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.075%を
中心に取引された。「新積み期に入り、調達意欲もまだ強くないため、レートは低下気味
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.262  -0.252   -0.009    10:59
 5年     -0.271  -0.263    -0.01    11:01
 10年    -0.176  -0.167   -0.012    11:00
 20年     0.185   0.194   -0.012    10:52
 30年     0.319   0.327   -0.018    10:52
 40年     0.349   0.361   -0.016    11:00
 
    
    
    <10:11> 日銀が中期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買入予定額4000億円)、「同3年超5年以下」(同3600億円)で
、買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は強含み継続。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.0b
p低下のマイナス0.170%で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.261  -0.252   -0.009    10:09
 5年     -0.274  -0.265   -0.012    10:09
 10年    -0.176  -0.168   -0.013    10:10
 20年     0.184   0.192   -0.014    10:10
 30年      0.32   0.328   -0.017    10:09
 40年     0.351   0.363   -0.014    10:10
 

    
    <09:29> 国債先物はプラス圏に浮上、長期金利は-0.165%に低下
    
    国債先物はプラス圏に浮上。中心限月12月限は前営業日比7銭高の154円05銭
付近で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.
160%で寄り付いた後、マイナス0.165%に低下している。
    市場では「原油価格上昇によるコアCPIへの影響は限定的であり、金融政策に大き
な影響は与えないだろう。中東情勢の緊迫化はリスクオフ材料としての面が強く出ており
、本日は円債買いが優勢となっている」(国内証券)との声が出ている。    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.256  -0.245   -0.002     9:28
 5年     -0.267  -0.258   -0.005     9:28
 10年     -0.17  -0.163   -0.008     9:28
 20年      0.19   0.199   -0.007     9:25
 30年     0.326   0.334   -0.011     9:28
 40年     0.358   0.369   -0.008     9:28
 

    
    <08:46> 国債先物は続落で寄り付く、中東情勢見極めで様子見気分も
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比12銭安の153円86銭と続落で寄り付い
た。米中対立の緩和期待などを背景に金利上昇圧力が継続、連休明けの円債市場では売り
が先行している。ただ、週末に発生したサウジアラビアの石油施設攻撃で、リスクオンム
ードも一服しており、「売り一巡後は様子見」(国内証券)との見方が多い。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.248  -0.238    0.005     8:45
 5年     -0.256  -0.245    0.008     8:45
 10年    -0.152  -0.143    0.012     8:45
 20年     0.206   0.218    0.012     8:45
 30年     0.345   0.355     0.01     8:45
 40年     0.377   0.387     0.01     8:45
 


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