September 20, 2019 / 4:20 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物はプラス圏に浮上、連休前のポジション調整も

    [東京 20日 ロイター] - 
    
    <13:10> 国債先物はプラス圏に浮上、連休前のポジション調整も
    
    国債先物は強含み。中心限月9月限は一時、前営業日比プラス圏に浮上した。市場で
は「オペ結果は30年債が弱いなどまちまちだったが、総じてみれば相場の強さを示した
。連休前でポジション調整的な動きもあり戻り基調」(国内銀行)との声が出ている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇のマイナス0.2
25%と、上昇幅を前場より縮小させて推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.316  -0.307   -0.005    13:11
 5年     -0.344  -0.335        0    13:11
 10年    -0.232  -0.225    0.002    13:10
 20年      0.17   0.177    0.016    13:11
 30年     0.328   0.337    0.028    13:11
 40年     0.384   0.394    0.057    13:11
 
      
    
    <12:39> 日銀オペ結果は堅調、国債先物は下げ幅縮小
    
    長期・超長期対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では堅調と評価さ
れている。オファー額は前回から減額された。市場では「相場の底堅さが示された」(国
内証券)との声が聞かれた。
    
    オペ結果を受けて国債先物は下げ幅縮小。中心限月12月限は前営業日比12銭安の
154円65銭付近で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5b
p上昇のマイナス0.215%。新発20年債利回りは同3.5bp上昇の0.200%
、新発30年債利回りは同4.0bp上昇の0.355%となっている。

    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1378%、平均落札利回りはマイナス0.1483%と、
前回(最高:マイナス0.1236%、平均:マイナス0.1431%)に比べてやや低
下した。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.309  -0.298    0.004    12:39
 5年     -0.334  -0.325     0.01    12:38
 10年    -0.217   -0.21    0.017    12:38
 20年     0.184   0.193    0.032    12:39
 30年     0.343   0.352    0.043    12:39
 40年     0.391   0.403    0.066    12:39
 
    

    
    <11:11> 前場の国債先物は反落、長期金利は-0.205%に上昇 日銀オペ減額
で

  国債先物中心限月12月限は前営業日比20銭安の154円57銭と反落して午前の
取引を終えた。朝方から弱含みで推移。日銀が長期・超長期を対象にした国債買入予定額
を減額したことを受けて、下げ幅を拡大させた。10年最長期国債利回り(長期金利)は
前営業日比2.5bp上昇のマイナス0.205%。

  日銀は午前に通告した国債買い入れオペで、「残存5年超10年以下」のオファー額
を3800億円と前回から200億円減額。「残存10年超25年以下」のオファー額は
1200億円、「残存25年超」のオファー額は300億円と、前回から200億円、1
00億円とそれぞれ減額した。

   市場では「前日の黒田日銀総裁の会見もあり、残存10年超の減額を予想していた向
きもあった。ただ、残存5年超10年以下の減額は予想外。市場のマインドがあまりよく
ないこともあり、オペの結果次第では午後の相場に影響を与える可能性もある」(国内証
券)との声が聞かれた。

  現物市場では、超長期ゾーンは軟調。新発20年債は前日比3.5bp上昇の0.2
00%。新発30年債は同4.0bp上昇の0.355%。新発40年債は前日比5.5
bp上昇の0.405%。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.075%
を中心に取引された。「金融機関による資金調達意欲が徐々に高まっている」(国内金融
機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

  財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.14%台との予想が出ている。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.305  -0.294  0.008   11:01
 5年   -0.327   -0.32  0.015   11:01
 10年  -0.212  -0.205  0.022   11:01
 20年   0.197   0.204  0.043   11:01
 30年   0.353    0.36  0.051   11:00
 40年   0.398   0.408  0.071   11:01
 
    <10:32> 超長期ゾーンは軟調、日銀オペ減額で
    
    日銀による国債買い入れオペの買入予定額の減額を受けて、超長期ゾーンの金利上昇
圧力が強まっている。新発20年債は前日比3.5bp高い0.200%、新発30年債
は同4.0bp高い0.355%、新発40年債は前日氏4.0bp高い0.390%。
    
    市場では「残存5年超10年以下まで減額したのはサプライズ。ある程度イールドカ
ーブを立たせていく、という日銀の意思の表れだろう」(国内証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.305  -0.294  0.008  10:28
 5年   -0.326  -0.319  0.016  10:29
 10年  -0.208  -0.201  0.026  10:31
 20年   0.198   0.205  0.044  10:30
 30年   0.353   0.362  0.053  10:30
 40年   0.393   0.405  0.068  10:30
 
    <10:15> 日銀オペ、5─10年・10─25年・25年を減額 先物は下げ幅拡大
    
   日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。

  「残存5年超10年以下」のオファー額を3800億円とし、前回(4000億円)
から200億円減額。また、「残存10年超25年以下」のオファー額は1200億円と
し、前回(1400億円)から200億円減額、「残存25年超」のオファー額は300
億円と、前回(400億円)から100億円減額した。

  これを受けて、国債先物は下げ幅を拡大。先物中心限月12月限は一時154円42
銭(前営業日比35銭安)まで低下した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比
2.0bp高いマイナス0.210%に上昇した。

 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.304  -0.293  0.009  10:14
 5年   -0.325  -0.318  0.017  10:14
 10年   -0.21  -0.203  0.024  10:14
 20年    0.19   0.198  0.037  10:14
 30年   0.342    0.35  0.041  10:14
 40年   0.384   0.394  0.057  10:14
 
    <09:01> 国債先物は反落で寄り付く、長期金利は-0.225%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭安の154円69銭と反落で寄り付いた
。その後はじりじりと下げ幅を縮小している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
0.5bp上昇のマイナス0.225%で出合いを付けた。
        
    市場では「きょうの日銀による長期・超長期対象の国債買い入れオペのオファー額は
据え置かれるとみている。オファー額は据え置かれたとしても、25日に40年債入札が
控えていることもあり、超長期ゾーンはやや上値が重くなりそうだ」(国内金融機関)と
の見方が出ている。

 TRADEWEB                             
        OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.31  -0.299    0.003   9:00
 5年    -0.339   -0.33    0.005   9:00
 10年   -0.231  -0.224    0.003   9:00
 20年    0.167   0.179    0.018   9:01
 30年    0.318    0.33    0.021   9:01
 40年    0.354   0.366    0.029   9:00
 
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