September 24, 2019 / 6:23 AM / 23 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利は-0.245%に低下

    [東京 24日 ロイター] -   
    <15:15> 国債先物は反発で引け、長期金利は-0.245%に低下

    国債先物中心限月12月限は前営業日比30銭高の155円03銭と反発、中心限月
の終値ベースでは9月5日以来、155円台を回復して取引を終えた。高寄り後、中期債
対象の日銀オペ結果がやや強めと受け止められ上げ幅を拡大、そのまま高値圏で取引を終
えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2.5bp低下のマイナス0.
245%。
    市場では「先週は海外金利が低下する中で、円金利は上昇していた。このため、今週
は買い戻されやすい地合いになっている」(国内証券)との声が出ていた。 
    
    日銀は午前の通告で、短期・中期対象の日銀国債買い入れオペの買入額を据え置いた
。オペ結果については、「残存3年超5年以下」がやや強めと受け止められた。中期ゾー
ンの需給の良さを示す内容となったことから、先物を中心に買いが一段と強まった。
    
    現物市場では、中期ゾーンがしっかり。新発5年債は前営業日比2.0bp低下のマ
イナス0.360%、新発2年債が同1.5bp低下のマイナス0.325%。
    超長期ゾーンは、新発20年債は前営業日比0.5bp低下の0.180%。新発3
0年債は0.325%まで低下した後、同1.0bp低下の0.340%。新発40年債
も0.375%まで低下した後、前営業日と横ばいの0.395%まで水準を戻した。翌
25日に40年債入札を控えて調整圧力がかかったとみられる。
    
    黒田日銀総裁は大阪経済4団体共催懇談会で挨拶をし、「超長期金利が過度に低下す
れば経済活動に悪影響を及ぼす可能性との考え方は変らない」、「政策運営にあたり、リ
スク予防的・保険的対応意識するという点では日銀もECB・FRBと同様だ」などと述
べた。現時点では、市場は目立った反応を示していない。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
57%)とほぼ横ばいの見通し。「地銀など一部の金融機関による資金調達の動きがみら
れた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

 TRADEWEB                      
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.327  -0.318  -0.014  15:13
 5年   -0.365  -0.358  -0.025  15:02
 10年  -0.246  -0.239  -0.025  15:12
 20年  0.174   0.18    -0.011  15:14
 30年  0.339   0.346   -0.008  15:14
 40年  0.391   0.401   -0.002  15:13
 
    
    <12:56> 日銀オペ結果は3-5年がやや強め、国債先物は上げ幅拡大

  短期・中期対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存3年超5
年以下は応札倍率が前回から低下したほか、案分利回りを踏まえても、やや強めの結果と
なった。先物を中心に買い戻される基調となっている」(国内証券)との声が聞かれた。
オペ結果を受けて、新発5年債は前日比2.0bp低いマイナス0.360%に低下した
。

  国債先物は後場に入り上げ幅拡大。先物中心限月12月限は一時、155円05銭(
前営業日比32銭高)まで上昇した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.
0bp低下のマイナス0.240%。
  
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比   時間
 2年   -0.327  -0.318   -0.014  12:56
 5年   -0.361  -0.354   -0.021  12:56
 10年  -0.242  -0.235   -0.021  12:56
 20年   0.164   0.171    -0.02  12:56
 30年   0.327   0.334    -0.02  12:56
 40年   0.373   0.383    -0.02  12:55
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、ドイツのPMI悪化で金利低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比23銭高の154円96銭と反発して午前の
取引を終えた。米中通商交渉への不安や欧州の景気減速懸念を背景に、今月9日以来とな
る155円台を一時付けた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.0bp低下の
マイナス0.240%。
    
    連休明けの東京市場では、ドル/円が下げ渋り日経平均は小幅高推移と、マーケット
全体がリスクオフに傾いたわけではなかったが、円債市場は強含みでの推移となった。
    
    りそなホールディングスのチーフストラテジスト、梶田伸介氏は「米国のPMIは強
かったが、最近のグローバル金利市場の動きは欧州が起点になることが多い。ドイツのP
MIの弱さが金利低下の流れを作り出している」と指摘する。
    IHSマークイットが23日に発表した9月のドイツ総合購買担当者景気指数(PM
I)速報値は49.1で、6年半ぶりに50を下回った。
    
    日銀の短・中期オペのオファー額は市場予想通り据え置かれたが、「長期・超長期ゾ
ーンの減額が続いたので、マネタリーベース拡大維持のためには将来的に中期ゾーンの増
額もあり得る」(国内証券)との見方も聞かれた。    
    
    現物市場の新発超長期債は商い低調。30年債は前営業日比2.5bp低下となる0
.325%を付けたが、20年債と40年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.075%
を中心に取引された。「4日積みだった20日のレベルからレートが落ちない。調達ニー
ズが強いようだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.328  -0.318   -0.014    11:01
 5年     -0.361  -0.353    -0.02    10:57
 10年    -0.243  -0.236   -0.022    11:01
 20年      0.16   0.168   -0.023    11:00
 30年      0.32   0.328   -0.026    11:01
 40年     0.371    0.38   -0.023    11:00
 

    
    <10:11> 日銀が短・中期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年以下」(買入予定額500億円)、「同1年超3年以下」(買入予定額4000億円
)、「同3年超5年以下」(同3600億円)で、買入予定額はいずれも前回から据え置
かれた。
    
    国債先物は強含み継続。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2.0b
p低下のマイナス0.240%で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.331   -0.32   -0.016    10:11
 5年     -0.359  -0.349   -0.016    10:11
 10年     -0.24  -0.233   -0.019    10:11
 20年      0.16   0.172   -0.019    10:11
 30年     0.319   0.327   -0.027    10:11
 40年     0.369   0.379   -0.024    10:11
 

    
    <08:47> 国債先物は反発で寄り付く、リスク回避志向強まる
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比23銭高の154円96銭と反発で寄り付い
た。米中通商交渉への不安や欧州の景気減速懸念でリスク回避志向が強まった海外市場の
動きを引き継いでいる。きょう予定されている中期債対象の日銀オペは、オファー額据え
置きの見方が多い。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.327  -0.316   -0.012     8:47
 5年     -0.362  -0.352   -0.019     8:47
 10年    -0.242  -0.234    -0.02     8:47
 20年     0.159   0.171    -0.02     8:47
 30年     0.327   0.339   -0.015     8:47
 40年     0.369   0.382   -0.021     8:47
 


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