September 26, 2019 / 6:15 AM / in 19 days

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は-0.250%に上昇

    [東京 26日 ロイター] -   
  <15:05> 国債先物は反落で引け、長期金利は-0.250%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比11銭安の155円23銭と反落して取引を終えた。米中通商
交渉や米景気への期待感からリスク選好度が強まり、円債には売りが優勢だった。日銀の長期債オペが減額
されたが、想定内との声も多く、大きな影響はなかった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0
bp上昇のマイナス0.250%。
    
    日銀は「残存5年超10年以下」の国債買い入れオペのオファー額を3500億円と前回から300億
円減額した。20日に減額したばかりだったが、その後、長期金利が低下したことから今回も減額との見方
が聞かれていた。
    
    市場では「減額実施、減額幅ともに想定内。一部では予想外だったのか、先物の下落幅が一時拡大した
が、売りは限定的だった。オペ結果も無難だったが、リスク選好度が高まった海外市場の流れが続いた」(
国内証券)との声が出ている。
    
    現物市場で、超長期ゾーンはしっかり。新発20年債は前日比0.5bp低下の0.170%。新発3
0年債は同2.0bp低下の0.335%。新発40年債は同変わらずの0.420%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.058%)からやや
上昇のマイナス0.055%の見通し。「地銀の調達意欲が強く、大手行が弱いという二極化傾向が継続し
ている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.337  -0.328     0.01    15:05
 5年     -0.375  -0.368    0.015    15:06
 10年     -0.25  -0.245     0.01    15:03
 20年     0.164   0.171   -0.007    15:05
 30年      0.33   0.337    -0.02    15:06
 40年     0.394   0.402   -0.022    15:04
 

    
    <12:40> 日銀オペ結果は無難、国債先物は小幅安継続
    
    長期債対象の日銀の買い入れオペの結果について、市場では無難と評価されている。オファー額が前回
から300億円減額され3500億円となったが、市場では「落札利回りは想定内であるほか、応札倍率が
2倍台を回復し、無難な結果となった」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は小幅安水準を継続。中心限月12月限は前営業日比8銭安の155円26銭付近で推移して
いる。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇のマイナス0.250%。
        
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.337  -0.328     0.01    12:37
 5年     -0.379   -0.37    0.013    12:39
 10年    -0.253  -0.246    0.009    12:39
 20年     0.166   0.174   -0.004    12:37
 30年     0.339   0.348   -0.009    12:34
 40年     0.402   0.413   -0.011    12:39
 
    
    <11:12> 前場の国債先物は反落、長期金利-0.250% 日銀オペ減額も影響は限定的

   国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭安の155円26銭と反落して午前の取引を終えた。前
日の米債安が重しとなり、朝方から弱含みに推移。長期債対象の国債買い入れオペのオファー額が減額され
たことで売り圧力が強まる場面があったものの、引けにかけてじりじりと下げ幅を縮小した。10年最長期
国債利回り(長期金利)は一時マイナス0.240%まで上昇した後、前日比1.0bp上昇のマイナス0
.250%まで水準を戻した。

   日銀は午前に通告した長期・物価連動債対象の国債買い入れオペで、「残存5年超10年以下」のオ
ファー額を3500億円と前回から300億円減額。物価連動債のオファー額は250億円と、前回から据
え置かれた。
    市場では「最近の黒田日銀総裁の発言が反映された格好だ。ただ、市場ではある程度減額を織り込ん
でいたこともあり、相場への影響はそこまで大きくなかった。30日に公表される日銀の『当面の長期国債
等の買入れの運営について』で一層の減額が示唆されるかどうかに注目」(国内証券)との声が聞かれた。

   現物市場では、超長期ゾーンは弱含みで始まった後、前日と同水準まで戻した。新発20年債が0.
175%、新発30年債は0.355%、新発40年債は0.420%。中期ゾーンは弱含み。

   短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.070%を中心に取引さ
れた。「金融機関による資金調達の動きがやや強まっている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金
利先物は小動き。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID      前日比   時間
 2年   -0.337   -0.327    0.011  11:01
 5年   -0.379   -0.371    0.012  11:01
 10年  -0.253   -0.246    0.009  11:01
 20年   0.166    0.173   -0.005  11:01
 30年   0.343    0.351   -0.006  11:00
 40年   0.404    0.415   -0.009  10:55
 
    <10:12> 日銀オペ、5─10年を減額 長期金利は-0.240%に上昇

   日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。

  「残存5年超10年以下」のオファー額は3500億円とし、前回(3800億円)から300億円減
額。一方で、物価連動債のオファー額は250億円と、前回から据え置かれた。
    
  国債先物は下げ幅を拡大。先物中心限月12月限は一時155円10銭(前営業日比24銭安)まで下
落した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.0bp高いマイナス0.240%に上昇した。
       
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.337  -0.326   0.012  10:12
 5年   -0.374  -0.365   0.018  10:10
 10年  -0.242  -0.235    0.02  10:11
 20年   0.177   0.185   0.007  10:12
 30年   0.351   0.359   0.002  10:12
 40年   0.412   0.422  -0.002  10:11
 
    <08:58> 国債先物は反落で寄り付く、米債安で売り先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比21銭安の155円13銭と反落で寄り付いた。前日の米債安
の流れを引き継ぎ、売りが先行している。
    
    きょう予定されている日銀による長期対象の国債買い入れオペのオファー額に注目が集まっている。市
場ではイールドカーブ形状のツイスト・スティープ化が進んでいることから、オファー額は据え置かれると
の見方がある一方、最近の金利低下のスピードが速いことを背景に200億円の小幅な減額を予想する向き
もある。
    
  市場では「仮にオファー額が据え置かれたとしても、将来的なオペ減額のリスクが意識されることから
、大きく買い戻されることはないのではないか」(国内証券)との声が出ている。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.339   -0.327  0.011   8:56
 5年   -0.379    -0.37  0.013   8:56
 10年  -0.248   -0.241  0.014   8:56
 20年   0.184    0.193  0.015   8:55
 30年   0.365    0.374  0.017   8:55
 40年   0.429     0.44  0.016   8:56
 
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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