September 27, 2019 / 6:19 AM / 24 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、超長期金利は低下 方向感欠く展開

    [東京 27日 ロイター] - 
    <15:05> 国債先物は続落で引け、超長期金利は低下 方向感欠く展開
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭安の155円17銭と続落して取引を終えた。後場中盤ま
では欧米の政治リスクの高まりへの懸念を背景に買い優勢だったが、米株先物が切り返すとマイナス圏に沈
んだ。ただ、全般的には上期末を控えて需給中心の方向感に乏しい展開だった。超長期債は押し目買いでし
っかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇のマイナス0.240%。
    
    岡三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏は「経済指標はまちまち、欧米の政治動向は不透明
であり、相場は方向感を失っている。次の材料待ちで、日銀の来月のオペ方針や米ISM景気指数など重要
指標を確かめにいくことになりそうだ」と話している。    
    
    本日の2年債入札はテールが開き、応札倍率が低下したが、新発2年債利回りは前日比
0.5bp上昇のマイナス0.325%と小動き。市場では「やや弱めにも見えるが、この金利水準では無
難と評価していい。入札結果を受けたマーケットもしっかりしている」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    現物市場では超長期金利が低下。新発20年債は前日比0.5bp低下の0.165%。新発30年債
は同1.5bp低下の0.320%。新発40年債は同2.5bp低下の0.375%。「さらなる日銀オ
ペ減額には警戒感もあるが、最近の金利上昇の反動で押し目買いが入った」(別の国内証券)との見方が聞
かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.048%と前営業日(マイナス
0.055%)から上昇する見通し。「期末直前を避けて本日中に調達したいという動きが見られた」(国
内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.33   -0.32    0.008    15:07
 5年     -0.366  -0.359     0.01    15:05
 10年    -0.245  -0.239    0.006    15:03
 20年     0.162   0.169   -0.003    15:07
 30年     0.317   0.324   -0.013    15:07
 40年     0.378   0.387   -0.016    15:07
 

    
    <12:41> 2年債入札結果は無難、応札倍率は3.75倍に低下
    
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が100円86銭0厘(
最高落札利回り:マイナス0.327%)となった。平均落札価格は100円87銭2厘(平均落札利回り
:マイナス0.333%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭2厘と前回の4厘を上回った
。応札倍率は3.75倍で前回(5.40倍)を下回った。
    
    市場では「テールが開き、応札倍率も低かったので、やや弱めにも見えるが、この金利水準では無難と
評価していい。入札結果を受けたマーケットもしっかりしている」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.2553%、平均落札利回りはマイナス0.2709%と、前回(最高:マイナス0.1378
%、平均:マイナス0.1483%)に比べて低下した。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月12月限は前営業日比4銭高の155円27銭で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.334  -0.324    0.004    12:42
 5年     -0.371  -0.364    0.005    12:36
 10年    -0.255  -0.249   -0.004    12:39
 20年     0.148   0.155   -0.017    12:39
 30年     0.303   0.311   -0.026    12:42
 40年     0.363   0.373    -0.03    12:42
 

    
    
    <11:09> 前場の国債先物は反発、長期金利は横ばいの-0.250%  

  国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭高の155円29銭と反発して午前の取引を終えた。前日
の米債高を受けて、朝方から小幅高で推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日と横ばいのマ
イナス0.250%。
   
   現物市場では、超長期ゾーンはしっかり。新発20年債は前日比1.5bp低下0.155%、新発3
0年債は同3.0bp低下の0.305%。新発40年債は前日比3.0bp低下の0.370%。

    市場では「超長期ゾーンは、最近のイールドカーブのスティープニング化に加えて、月末接近で年金勢
による年限長期化に伴う買いも入り、底堅い動きとなっている。一方で、年金勢のフローにより手前は売り
が出やすくなっているようだ」(国内証券)との声が聞かれた。

  2年債入札については、海外勢による買いに支えられ、無難に通過するとみられている。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.065%を中心に取引され
た。「三日積みとなり、加重平均レートはやや上昇するとみられる」(国内金融機関)という。ユーロ円3
カ月金利先物は小動き。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナ
ス0.20%台前半との予想が出ている。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.337  -0.327   0.001  11:01
 5年   -0.377   -0.37  -0.001  11:01
 10年  -0.255  -0.249  -0.004  10:58
 20年   0.147   0.154  -0.018  11:00
 30年   0.306   0.314  -0.023  11:00
 40年    0.36    0.37  -0.033  11:00
 
    <10:31> 財務省が2年債入札通告、無難通過との見方

  財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率は0.1%。発行額は2兆円。
    
    入札前取引(WI)での前日引け値はマイナス0.330%(複利)。市場では「海外勢による買いや
マイナス金利深掘りへの期待から国内勢による一定の需要も見込まれ、無難に通過するのではないか」(国
内証券)との声が出ている。
    
  国債先物は小幅高で推移。中心限月12月限は155円25銭(前営業日比2銭高)近辺で推移。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前日と横ばいのマイナス0.250%で推移している。

 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.336   -0.326   0.002  10:26
 5年   -0.375   -0.368   0.001  10:30
 10年  -0.253   -0.247  -0.002  10:31
 20年   0.149    0.156  -0.016  10:31
 30年   0.305    0.314  -0.023  10:27
 40年   0.362    0.373   -0.03  10:30
 
    
    <08:55> 国債先物は反発で寄り付く、長期金利は-0.255%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の155円28銭と反発で寄り付いた。前日の米債高の
流れを引き継ぎ、小幅高で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp低下の
マイナス0.255%で出合いを付けた。
    
    日銀が週明け30日に公表する10月の『当面の長期国債等の買入れの運営について』を控えているこ
とから、長期や超長期ゾーンを中心に「上値の重い展開となりそうだ」(国内証券)との声が聞かれた。
       
 TRADEWEB                           
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年     -0.34  -0.328       0  8:52
 5年    -0.379   -0.37  -0.001  8:52
 10年   -0.257   -0.25  -0.005  8:52
 20年    0.148   0.156  -0.016  8:51
 30年    0.309   0.318  -0.019  8:52
 40年    0.376   0.387  -0.016  8:52
 
    国債引値 メニュー
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    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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