October 1, 2019 / 1:40 AM / 15 days ago

〔マーケットアイ〕金利:財務省が10年債入札を通告、国債先物は軟調継続

    [東京 1日 ロイター] -    
   <10:32> 財務省が10年債入札を通告、国債先物は軟調継続

   財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行予定額2兆1000億円。利
率0.10%で、第356回債の新規発行となった。

   足元の新発10年債利回りはマイナス0.195%近辺と、前月の落札利回り(最高
:マイナス0.264%)を上回って推移している。入札前取引(WI)での前日引け値
はマイナス0.210%(複利)だった。

   日銀が9月30日に発表した「当面の長期国債等の買入れの運営について」で買い入
れレンジや買い入れ頻度の文言が修正されたことを受けて、将来的なオペ減額リスクが意
識され、市場では慎重なムードが広がっている。一方で、「新発債ニーズや期初の買いが
入るとみられ、無難に通過するのではないか」との見方も出ている。

  国債先物は安寄り後、下げ幅を拡大。中心限月12月限は154円77銭(前営業日
比25銭安)近辺で推移している。
  
 TRADEWEB                           
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年     -0.33  -0.321  0.001  10:31
 5年    -0.354  -0.348   0.01  10:29
 10年     -0.2  -0.193   0.03  10:25
 20年    0.217   0.224   0.03  10:31
 30年    0.381   0.389  0.036  10:29
 40年    0.454   0.463   0.04  10:29
 
   <10:12> 日銀が短国買い入れを通告、1000億円へ減額

    日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買い入れ予定
額は1000億円と、前回の9月25日通告分(7500億円)から減額された。

  市場では、前回通告以降、27日に3カ月物の新発債入札のみ実施されたことから、
買い入れ額は2500億円との予想が出ていた。ただ、年末越え要因による海外勢の買い
や国内勢の担保需要が重なり、9月30日の3カ月物金利はマイナス0.390%に急低
下。このため、市場では「短国オペは1000億円へ減額もしくは、見送られる可能性が
ある」(国内金融機関)と指摘されていた。
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.325   -0.317  0.005  10:01
 5年   -0.352   -0.344  0.014  10:10
 10年  -0.198   -0.191  0.032  10:09
 20年    0.22    0.226  0.032  10:07
 30年   0.388    0.395  0.042  10:10
 40年   0.463    0.473   0.05  10:10
 

    
    <10:00> 超長期ゾーンは軟調、長期金利は-0195%に上昇

    超長期ゾーンが軟調に推移。新発20年債は前日比3.0bp上昇の0.225%、
新発30年債は同4.0bp上昇の0.395%。新発40年債は前日比4.5bp上昇
の0.470%。

    市場では「10月の日銀金融政策決定会合でマイナス金利深掘りの可能性や超長期ゾ
ーンの金利低下抑制が意識され、手控えムードが強くなっている。日銀の10月の国債買
い入れ方針で、オペが今後見送られる可能性が示唆されたことを受けて、さらに地合いが
悪くなった」(国内証券)との声が聞かれた。
  
  10年債入札を控えて調整圧力が強まり、10年最長期国債利回り(長期金利)は前
日比3.0bp上昇のマイナス0.195%に上昇した。
 TRADEWEB                          
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.325  -0.317  0.005  9:58
 5年    -0.351  -0.344  0.014  9:59
 10年   -0.197   -0.19  0.033  9:59
 20年    0.222   0.229  0.035  9:59
 30年    0.389   0.396  0.043  9:59
 40年    0.465   0.475  0.052  9:59
 

    
    <09:07> 国債先物は続落で寄り付く、国債買入方針修正で軟調
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比14銭安の154円88銭と続落で寄り付い
た。9月30日に日銀が発表した「当面の長期国債等の買入れの運営について」で、買入
レンジと買入頻度に関する文言が修正されたことを受けて、軟調に始まった。
    
    日銀が午前8時50分に発表した9月全国企業短期経済観測調査(日銀短観)では、
大企業製造業の業況判断DIはプラス5と、ロイター予測のプラス2を上回った。
    
    市場では「日銀短観は予想よりも悪化しなかったことから、日銀による追加緩和期待
がやや後退したようだ。ただ、米中通商問題など海外の不透明要因は依然強く、相場はど
ちらにも動きづらい。むしろ、前日の日銀の国債買い入れ方針を受けて、イルードカーブ
のスティープ化が意識されているようにみえる」(国内証券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                           
       OFFER    BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.326  -0.318  0.004   9:02
 5年    -0.355  -0.348   0.01   9:04
 10年   -0.206  -0.199  0.024   9:04
 20年    0.221    0.23  0.036   9:04
 30年    0.391   0.399  0.046   9:04
 40年    0.464   0.474  0.051   9:04
 
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