October 2, 2019 / 6:27 AM / 21 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利は-0.170%に低下

    [東京 2日 ロイター] -    
    <15:15> 国債先物は反発で引け、長期金利は-0.170%に低下

    国債先物中心限月12月限は前営業日比49銭高の154円63銭と反発して取引を
終えた。前日の米債高の流れを引き継ぎ、朝方から堅調に推移。引けにかけてじりじりと
上げ幅を拡大し、そのまま高値圏で取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)
は前日比3.0bp低下のマイナス0.170%。

    現物市場では、中期ゾーンがしっかり。新発2年債は前日比1.5bp低下のマイナ
ス0.310%、新発5年債は前日比3.0bp低下のマイナス0.325%。超長期ゾ
ーンはこじっかり。翌3日に流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満)を控え
て、上値がやや重い展開となった。

    きょうは前日の急落の反動もあり買い戻しや押し目買いが入ったものの、市場のセン
チメントは回復していない。「日銀に対して疑心暗鬼となっており、本邦勢は当面手控え
ムードが続きそうだ」(外資系証券)との指摘が聞かれる。「市場では超長期ゾーンの減
額リスクが意識され、中期ゾーンへ短期化する動きが強まっていた。そこに、日銀が9月
30日の国債買い入れオペで、残存3年超5年以下の減額に踏み切った。さらに、10月
の国債買い入れ方針も修正され、市場のセンチメントは最悪だ」(同)という。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
48%)を上回る見通し。「月末要因が剥落し、金融機関による資金調達の動きが強まっ
ているほか、債券レポレートも上昇していることから、それにつれて加重平均レートも上
昇傾向にある」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

 TRADEWEB                               
       OFFER   BID       前日比    時間
 2年   -0.312    -0.302    -0.017  15:17
 5年   -0.332    -0.325    -0.035  15:06
 10年  -0.173    -0.166    -0.046  15:17
 20年   0.223     0.229    -0.028  15:03
 30年   0.386     0.393    -0.022  15:17
 40年   0.456     0.464    -0.022  15:17
 
    
    
    <13:32> 超長期ゾーンはしっかり、国債先物は堅調
    
  超長期ゾーンはしっかり。新発20年債は前日比2.0bp低下の0.225%、新
発30年債は同1.5bp低下の0.390%。新発40年債は同1.5bp低下の0.
465%。
    
    市場では「押し目買いが入っているものの、翌3日の流動性供給入札(残存期間15
.5年超39年未満)を控えて、超長期ゾーンは上値が重くなりそうだ」(国内証券)と
の声が聞かれた。
    
  国債先物は午後に入っても堅調に推移。中心限月12月限は前営業日比39銭高の1
54円53銭近辺で推移している。

 TRADEWEB                                 
         OFFER    BID      前日比    時間
 2年      -0.308   -0.299    -0.014  13:33
 5年      -0.325   -0.319    -0.029  13:33
 10年     -0.166    -0.16     -0.04  13:33
 20年      0.223    0.229    -0.028  13:32
 30年      0.388    0.394    -0.021  13:17
 40年      0.455    0.465    -0.021  13:29
 

    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、買い一巡後は伸び悩み
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比36銭高の154円50銭と反発して、午前
の取引を終えた。9月米ISM製造業指数の悪化でリスク回避ムードが強まったほか、前
日の急落の反動もあって、買い戻しや押し目買いが優勢となった。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同2.5bp低下のマイナス0.165%。
    
    ただ、買い一巡は伸び悩む展開。「円債は反発したが、前日の下げを取り戻すには至
っていない。日銀のオペなどに対する警戒感が残っているためだろう。来週の30年債入
札の結果をみるまでは、リスクを大きくとるのは難しそうだ」と、アライアンス・バーン
スタインの債券運用調査部長、駱正彦氏は話している。
    
    現物市場でも超長期金利は低下したが、低下幅は限定的。新発20年債は前日比2.
0bp低下の0.225%。新発30年債は同1.5bp低下の0.390%。新発40
年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.050%
を中心に取引された。「地銀などを中心に10月に入って調達意欲が上がってきている」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.308  -0.297   -0.012    10:57
 5年     -0.325  -0.318   -0.028    10:59
 10年    -0.168  -0.161   -0.041    10:59
 20年     0.219   0.225   -0.032    11:00
 30年     0.384   0.392   -0.023    11:00
 40年     0.455   0.466    -0.02    11:01
 

    
    <09:45> 国債先物は反発一服、ISMは非製造業に注目集まる
    
    国債先物は反発一服。中心限月12月限は前営業日比36銭高の154円50銭で推
移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.5bp低下のマイナス0
.165%となっている。
    
    市場では3日に発表予定の9月ISM非製造業指数が注目されるとの声が出ている。
「米経済の中心は非製造業だ。ISM製造業指数は悪かったが、製造業の悪化は分ってい
たことで驚きはない。外需の減速が内需にどう影響を与えているかが今後をみるうえで重
要だ」と、東海東京調査センターの金利・為替シニアストラテジスト、柴田秀樹氏は指摘
している。
    
    8月のISM非製造業総合指数は56.4だった。ロイター調査では9月の予想は5
5.1となっている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.312    -0.3   -0.015     9:45
 5年     -0.323  -0.316   -0.026     9:44
 10年    -0.167  -0.161   -0.041     9:45
 20年      0.22   0.227    -0.03     9:45
 30年     0.385   0.393   -0.022     9:45
 40年     0.454   0.466    -0.02     9:45
 

    
    <08:47> 国債先物は反発で寄り付く、長期金利-0.170%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比40銭高の154円54銭と急反発して寄り
付いた。9月の米供給管理協会(ISM)製造業指数が約10年ぶりの低水準となり、景
気減速懸念が再燃。香港情勢の緊迫化や、北朝鮮の飛翔体発射も加わり、リスク回避ムー
ドが強まっている。
    
    市場では9月米ISM製造業指数について「企業のコメントをみると、貿易摩擦に関
する言及なしに業況の悪化を指摘する声が増えている。海外景気の減速そのものが製造業
のセンチメントを下押しする可能性が高くなっている」(外資系証券エコノミスト)との
声が聞かれている。    
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比3.0bp低下のマイナス0.170
%で取引が成立した。

 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.313  -0.302   -0.017     8:47
 5年     -0.325  -0.314   -0.024     8:45
 10年    -0.176  -0.168   -0.048     8:47
 20年     0.207   0.216   -0.041     8:47
 30年     0.374   0.386   -0.029     8:47
 40年     0.452   0.465   -0.021     8:47
 
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