October 4, 2019 / 3:57 AM / 10 days ago

〔マーケットアイ〕金利:日銀オペ結果は5-10年がやや強め、長期金利は-0.220%に低下

    [東京 4日 ロイター] -   
    <12:53> 日銀オペ結果は5-10年がやや強め、長期金利は-0.220%に低下

  短期・長期・物価連動債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「
残存5年超10年以下は案分利回りを踏まえると、やや強めとなった」(国内証券)との
声が聞かれた。オペ結果を受けて、10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.5
bp低下のマイナス0.220%。

  国債先物は後場に入ってもしっかり。先物中心限月12月限は前営業日比14銭高の
155円15銭近辺で推移している。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.335  -0.325  -0.007  12:51
 5年   -0.371  -0.363  -0.013  12:51
 10年   -0.22  -0.213  -0.024  12:52
 20年   0.177   0.185   -0.01  12:51
 30年   0.343   0.349  -0.007  12:51
 40年   0.395   0.406  -0.007  12:51
 
      
    <12:37> 3カ月物TB入札は強め、一部で強い需要との見方

    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.3333%、平均落札利回りはマイナス0.3657%と、
前回(最高:マイナス0.2553%、平均:マイナス0.2709%)に比べて低下し
た。
    
    市場では「一部で強い買い需要が見られ、強い結果となった」(国内金融機関)との
声が聞かれた。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.338   -0.329  -0.011   12:36
 5年    -0.375   -0.366  -0.016   12:36
 10年   -0.224   -0.217  -0.028   12:36
 20年    0.175    0.182  -0.013   12:36
 30年     0.34    0.347  -0.009   12:35
 40年    0.397    0.407  -0.006   12:35
        

    <11:07> 前場の国債先物は続伸、オペオファー額据え置きも安心材料に
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比17銭高の155円18銭と続伸して午前の
取引を終えた。米国の景気減速懸念と10月利下げ期待を背景に、買いが優勢な展開。長
期債対象の日銀オペでオファー額が据え置かれたことも安心材料となった。10年最長期
国債利回り(長期金利)は同2.0bp低下のマイナス0.215%。
    
    CMEグループのフェドウオッチによると、金利先物市場が織り込む10月29─3
0日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)での25ベーシスポイント(bp)の利下
げ確率は92.5%と、前日の77%から上昇した。
    
    市場では「米株は利下げ期待で反転したが、債券市場にとっては景気減速懸念、追加
緩和期待ともにフォローの風になる。日銀オペに対する不透明感は残っているものの、グ
ローバルな金利低下圧力が優勢な展開になっている」(国内証券)との声が出ていた。
    
    長期債対象の日銀オペはオファー額が3500億円と据え置かれた。市場予想通りだ
が、長期金利がマイナス0.2%を下回ってきたことで減額の可能性もあるとの声もあっ
た。「オペ結果が無難なら、相場のサポート材料になりそうだ」(別の国内証券)とみら
れている。
    ただ、超長期債は来週7日の日銀オペへの警戒感もあり、金利低下は小幅。新発20
年債は前日比0.5bp低下の0.185%。新発30年債は同0.5bp低下の0.3
50%。新発40年債は前日比1.0bp低下の0.400%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.005─マイナス0.020%
を中心に取引された。「調達意欲が依然強い。加重平均レートも上昇しており、2016
年4月のマイナス金利導入後で最も高くなりそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円
3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.337  -0.327   -0.009    10:59
 5年      -0.37  -0.364   -0.014    11:01
 10年    -0.218  -0.211   -0.022    11:01
 20年     0.178   0.185    -0.01    10:59
 30年     0.344    0.35   -0.006    11:00
 40年     0.399   0.409   -0.004    11:00
 
    

    
    <10:11> 日銀が短期・長期・物価連動債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年
超10年以下」(買入予定額は3500億円)、「残存1年以下」(同500億円)、物
価連動債(同250億円)といずれも前回から据え置かれた。
    市場では「減額懸念もわずかながらあった。結果がよければ買い材料になる」(国内
証券)との指摘が出ている。
    
    国債先物は通告直前よりも上げ幅拡大。中心限月12月限は前営業日比20銭高の1
55円21銭で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5
bp低下のマイナス0.210%で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.337  -0.328    -0.01    10:13
 5年     -0.374  -0.365   -0.015    10:13
 10年     -0.22  -0.212   -0.023    10:13
 20年     0.173   0.181   -0.014    10:13
 30年     0.338   0.347   -0.009    10:13
 40年     0.392   0.402   -0.011    10:13
 

    
    <08:48> 国債先物は続伸で寄り付く、長期金利は-0.210%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比21銭高の155円22銭と続伸して寄り付
いた。9月米ISM非製造業総合指数が約3年ぶりの低水準となり、堅調だった米国内需
に減速懸念が台頭。10月米追加利下げ期待も高まり、円債には買いが先行している。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.210%で
取引が成立、その後マイナス0.205%にやや戻している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.345  -0.334   -0.016     8:49
 5年     -0.371   -0.36    -0.01     8:48
 10年     -0.21  -0.202   -0.013     8:49
 20年     0.173   0.181   -0.014     8:49
 30年     0.335   0.343   -0.013     8:49
 40年     0.391   0.403    -0.01     8:49
 

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