October 4, 2019 / 6:32 AM / 17 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、長期金利は-0.215%に低下

    [東京 4日 ロイター] -   
    <15:17> 国債先物は続伸で引け、長期金利は-0.215%に低下

    国債先物中心限月12月限は前営業日比14銭高の155円15銭と続伸して取引を終えた。長期債対
象の国債買い入れオペのオファー額が据え置かれたことから安心感が広がったほか、オペ結果がやや強めと
なったことを受け、堅調に推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.0bp低下のマイ
ナス0.215%。
      
    現物市場では、超長期ゾーンは朝方に金利低下圧力が強まったものの、その後低下幅が縮小した。「利
食い売りが出ているほか、週明け7日の超長期債対象の日銀による国債買い入れオペの減額も意識されてい
るようだ」(国内証券)という。新発20年債は前日比1.0bp低下の0.180%、新発30年債は同
0.5bp低下の0.350%。新発40年債は同0.5bp低下の0.405%。

    市場では4日夜(日本時間)に発表される9月の米雇用統計に注目が集まっている。週内に発表された
9月の米ISM製造業景気指数や米ISM非製造業総合指数(NMI)はいずれも予想を下回った。「米中
通商問題が解決しない限り、景況感にはその影響が出てくる。景気後退とまではいかなくても、景気はじり
じりと悪化していく。その結果、米金利も低下方向になるのではないか」(外資系証券)との見方が聞かれ
る。
    
    また、「足元の米金利はブル・スティープ化しており、結果が悪ければブル・フラット化するとみてい
る。週明けの円債はその動きにつれる格好となるだろう」(別の国内証券)との声が聞かれた。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.019%)を上回る
見通し。「3日積みとなり、金融機関による資金調達ニーズが一段と高まった。加重平均レートは2016
年4月のマイナス金利導入後で最も高い水準となりそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利
先物は強含み。

 TRADEWEB                               
        OFFER   BID      前日比   時間
 2年    -0.337   -0.327   -0.009   15:02
 5年    -0.372   -0.363   -0.013   15:09
 10年   -0.217   -0.209    -0.02   15:11
 20年    0.178    0.185    -0.01   15:09
 30年    0.345    0.351   -0.005   15:10
 40年    0.398    0.407   -0.006   15:10
    
    
    <12:53> 日銀オペ結果は5-10年がやや強め、長期金利は-0.220%に低下

  短期・長期・物価連動債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存5年超10年
以下は案分利回りを踏まえると、やや強めとなった」(国内証券)との声が聞かれた。オペ結果を受けて、
10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.5bp低下のマイナス0.220%。

  国債先物は後場に入ってもしっかり。先物中心限月12月限は前営業日比14銭高の155円15銭近
辺で推移している。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.335  -0.325  -0.007  12:51
 5年   -0.371  -0.363  -0.013  12:51
 10年   -0.22  -0.213  -0.024  12:52
 20年   0.177   0.185   -0.01  12:51
 30年   0.343   0.349  -0.007  12:51
 40年   0.395   0.406  -0.007  12:51
 
      
    <12:37> 3カ月物TB入札は強め、一部で強い需要との見方

    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.3333%、平均落札利回りはマイナス0.3657%と、前回(最高:マイナス0.2553
%、平均:マイナス0.2709%)に比べて低下した。
    
    市場では「一部で強い買い需要が見られ、強い結果となった」(国内金融機関)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.338   -0.329  -0.011   12:36
 5年    -0.375   -0.366  -0.016   12:36
 10年   -0.224   -0.217  -0.028   12:36
 20年    0.175    0.182  -0.013   12:36
 30年     0.34    0.347  -0.009   12:35
 40年    0.397    0.407  -0.006   12:35
        

    <11:07> 前場の国債先物は続伸、オペオファー額据え置きも安心材料に
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比17銭高の155円18銭と続伸して午前の取引を終えた。米
国の景気減速懸念と10月利下げ期待を背景に、買いが優勢な展開。長期債対象の日銀オペでオファー額が
据え置かれたことも安心材料となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.0bp低下のマイナ
ス0.215%。
    
    CMEグループのフェドウオッチによると、金利先物市場が織り込む10月29─30日開催の米連邦
公開市場委員会(FOMC)での25ベーシスポイント(bp)の利下げ確率は92.5%と、前日の77
%から上昇した。
    
    市場では「米株は利下げ期待で反転したが、債券市場にとっては景気減速懸念、追加緩和期待ともにフ
ォローの風になる。日銀オペに対する不透明感は残っているものの、グローバルな金利低下圧力が優勢な展
開になっている」(国内証券)との声が出ていた。
    
    長期債対象の日銀オペはオファー額が3500億円と据え置かれた。市場予想通りだが、長期金利がマ
イナス0.2%を下回ってきたことで減額の可能性もあるとの声もあった。「オペ結果が無難なら、相場の
サポート材料になりそうだ」(別の国内証券)とみられている。
    ただ、超長期債は来週7日の日銀オペへの警戒感もあり、金利低下は小幅。新発20年債は前日比0.
5bp低下の0.185%。新発30年債は同0.5bp低下の0.350%。新発40年債は前日比1.
0bp低下の0.400%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.005─マイナス0.020%を中心に取引され
た。「調達意欲が依然強い。加重平均レートも上昇しており、2016年4月のマイナス金利導入後で最も
高くなりそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.337  -0.327   -0.009    10:59
 5年      -0.37  -0.364   -0.014    11:01
 10年    -0.218  -0.211   -0.022    11:01
 20年     0.178   0.185    -0.01    10:59
 30年     0.344    0.35   -0.006    11:00
 40年     0.399   0.409   -0.004    11:00
 
    

    
    <10:11> 日銀が短期・長期・物価連動債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(
買入予定額は3500億円)、「残存1年以下」(同500億円)、物価連動債(同250億円)といずれ
も前回から据え置かれた。
    市場では「減額懸念もわずかながらあった。結果がよければ買い材料になる」(国内証券)との指摘が
出ている。
    
    国債先物は通告直前よりも上げ幅拡大。中心限月12月限は前営業日比20銭高の155円21銭で推
移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp低下のマイナス0.210%で
推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.337  -0.328    -0.01    10:13
 5年     -0.374  -0.365   -0.015    10:13
 10年     -0.22  -0.212   -0.023    10:13
 20年     0.173   0.181   -0.014    10:13
 30年     0.338   0.347   -0.009    10:13
 40年     0.392   0.402   -0.011    10:13
 

    
    <08:48> 国債先物は続伸で寄り付く、長期金利は-0.210%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比21銭高の155円22銭と続伸して寄り付いた。9月米IS
M非製造業総合指数が約3年ぶりの低水準となり、堅調だった米国内需に減速懸念が台頭。10月米追加利
下げ期待も高まり、円債には買いが先行している。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.210%で取引が成立、その
後マイナス0.205%にやや戻している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.345  -0.334   -0.016     8:49
 5年     -0.371   -0.36    -0.01     8:48
 10年     -0.21  -0.202   -0.013     8:49
 20年     0.173   0.181   -0.014     8:49
 30年     0.335   0.343   -0.013     8:49
 40年     0.391   0.403    -0.01     8:49
 

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