October 7, 2019 / 6:18 AM / 15 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、長期金利は-0.225%に低下

    [東京 7日 ロイター] -     
    <15:10> 国債先物は続伸で引け、長期金利は-0.225%に低下

    国債先物中心限月12月限は前営業日比9銭高の155円24銭と続伸して取引を終
えた。全体的に方向感に欠ける展開となった。中期・超長期対象の日銀による国債買い入
れオペのオファー額が据え置かれたことが、円債のサポート材料となった。10年最長期
国債利回り(長期金利)は前日比1.0bp低下のマイナス0.225%。
  
    日銀が午前に通告した中期・超長期ゾーンの国債買い入れオペのオファー額は前回か
ら据え置かれた。市場では「長期金利がマイナス0.20%を下回っていたので一部で減
額期待があったが、やはり減額余地は乏しいようだ。10月末の日銀金融政策決定会合で
量に関する文言が変更されるかどうか注目」(外資系証券)との声が聞かれた。

    オペ結果については、残存3年超5年以下はしっかりだった一方で、残存1年超3年
以下は弱めと受け止められた。残存10年超25年以下と残存25年超は、「将来的な日
銀オペの減額リスクが意識された」(国内証券)ことから、弱めの結果となった。
  
    現物市場では、超長期ゾーンはいずれも前営業日から横ばい。新発20年債は0.1
80%、新発30年債が0.350%。新発40年債は0.405%。中期ゾーンは、新
発5年債は前日比1.0bp低下のマイナス0.380%だった一方で、新発2年債は同
0.5bp上昇のマイナス0.330%。
  
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
11%)とほぼ横ばいの見通し。「金融機関による資金調達意欲は引き続き強い。さらに
レポレートの上昇につれて、加重平均レートも上昇している」(国内金融機関)という。
ユーロ円3カ月金利先物の期先は強含み。

 TRADEWEB                              
        OFFER   BID      前日比   時間
 2年    -0.342   -0.333   -0.005  15:06
 5年    -0.384   -0.378   -0.014  15:02
 10年   -0.231   -0.224   -0.015  15:08
 20年    0.174     0.18   -0.007  14:57
 30年    0.349    0.355    0.001  15:02
 40年    0.405    0.414    0.004  15:06
 
    
    <12:50> 超長期対象の日銀オペ結果は弱め、超長期ゾーンの売り圧力強まる

  中期・超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存3年
超5年以下はしっかり、残存10年超25年以下と残存25年超は弱めとなった。きょう
は日銀による国債買い入れオペのオファー額は据え置かれたものの、将来的なオペ減額リ
スクが意識されたようだ」(国内証券)との声が聞かれた。
 
    オペ結果を受けて、超長期ゾーンは金利上昇圧力が強まっている。新発20年債は前
日と横ばいの0.180%まで水準を戻した。国債先物は後場に入っても底堅い。先物中
心限月12月限は前営業日比2銭高の155円17銭近辺で推移している。
 
 TRADEWEB                       
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.34   -0.33   -0.002  12:45
 5年    -0.381  -0.373  -0.009  12:48
 10年   -0.225  -0.219  -0.01   12:48
 20年   0.177   0.183   -0.004  12:48
 30年   0.351   0.359   0.005   12:48
 40年   0.402   0.415   0.005   12:47
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は続伸、米中不安背景に底堅い展開
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭高の155円17銭と続伸して午前の取
引を終えた。米中通商協議の不透明感が強まる中、底堅い展開となった。日銀オペのオフ
ァー額が据え置かれたことも、安心材料となった。10年最長期国債利回り(長期金利)
は同0.5bp低下のマイナス0.220%。
    
    9月米雇用統計は強弱まちまちで「各市場で都合よく解釈できる内容となった」(国
内証券)と受け止められている。4日の米株は大幅高となり、その状況が続けば、週明け
の円債は弱含みとなるはずだったが、7日朝方に米中貿易交渉の難航が一部報道で伝えら
れ、リスク選好ムードは後退。円債も底堅い動きとなった。
    
    中期・超長期債対象の日銀オペは、買い入れ額の変更や見送りの可能性が警戒されて
いたが、すべて据え置かれた。市場では「金利低下のスピードや金利水準からみて、動く
必要はないと日銀は判断したのだろう。回数減少の可能性示唆の効果も見極めたかったの
ではないか」(野村証券のシニア金利ストラテジスト、中島武信氏)との見方が出ている
。
    
    現物市場で新発債は小動き。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.330%
となったが、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.375%。20年債は前日比0.
5bp低下の0.175%。30年債と40年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.005─マイナス0.015%
を中心に取引された。「調達意欲は依然強く、加重平均レートは2016年4月以降で最
も高い水準で推移している」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み
。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.34   -0.33   -0.002    11:01
 5年     -0.377  -0.369   -0.005    11:01
 10年    -0.223  -0.216   -0.007    11:01
 20年     0.174   0.181   -0.006    11:01
 30年     0.346   0.353   -0.001    11:00
 40年     0.402   0.412    0.002    11:02
 

    
    <10:11> 日銀が中期・超長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買入予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(同3400億円)
、「同10年超25年以下」(同1200億円)、「同25年超」(300億円)と金額
は前回からいずれも据え置かれた。

    国債先物はしっかり。中心限月12月限は前営業日比2銭高の155円18銭で推移
している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナス0.22
0%で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.344  -0.333   -0.005    10:11
 5年     -0.376  -0.368   -0.004    10:11
 10年    -0.225  -0.218   -0.009    10:11
 20年     0.173   0.183   -0.004    10:11
 30年     0.342   0.354        0    10:11
 40年     0.394   0.408   -0.002    10:11
 

    
    <08:51> 国債先物は横ばいで寄り付く、日銀オペに注目
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比横ばいの155円15銭で寄り付いた。4日
発表の9月米雇用統計は強弱まちまちの内容だったが、中国が米国との通商協議に関して
トピックの範囲を大幅に狭めているとの一部報道があり、リスク回避ムード
が広がっている。ただ、日銀オペに対する不透明感があり、上値は重い。
    市場では「オペを無難に通過すれば、相場のサポート材料になりそうだ」(国内証券
)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.34   -0.33   -0.002     8:51
 5年     -0.375  -0.366   -0.002     8:51
 10年    -0.222  -0.215   -0.006     8:51
 20年      0.17   0.183   -0.004     8:51
 30年      0.34    0.35   -0.004     8:51
 40年     0.393   0.407   -0.003     8:51
 

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